2013R0153 - Summary
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 153/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n o 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Info
🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0153_EN.0. Ouvrir le PDF. Direct link to URL.
CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
Article 1 - Définitions
CHAPITRE II - RECONNAISSANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES DE PAYS TIERS
Article 2 - Informations à fournir à l’AEMF pour la reconnaissance d’une contrepartie centrale
CHAPITRE III - EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
Article 3 - Dispositifs de gouvernance Article 4 - Mécanismes de gestion des risques et de contrôle interne Article 5 - Politique et procédures de mise en conformité Article 6 - Fonction de conformité Article 7 - Structure organisationnelle et séparation des organisations hiérarchiques Article 8 - Politique de rémunération Article 9 - Systèmes informatiques Article 10 - Publication d’informations Article 11 - Audit interne
CHAPITRE IV - CONSERVATION D’INFORMATIONS
Article 12 - Exigences générales Article 13 - Enregistrement des transactions Article 14 - Enregistrement des positions Article 15 - Enregistrement des éléments relatifs à la conduite et à l’organisation de l’entreprise Article 16 - Enregistrement des données transmises à un référentiel central
CHAPITRE V - CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
Article 17 - Stratégie et politique Article 18 - Analyse des répercussions sur les activités Article 19 - Rétablissement après sinistre Article 20 - Tests et suivi Article 21 - Maintenance Article 22 - Gestion de crise Article 23 - Communication
CHAPITRE VI - MARGES
Article 24 - Pourcentage Article 25 - Horizon temporel pour le calcul de la volatilité historique Article 26 - Horizons temporels pour la période de liquidation Article 27 - Utilisation de marges de portefeuille Article 28 - Procyclicité
CHAPITRE VII - FONDS DE DÉFAILLANCE
Article 29 - Cadre et gouvernance Article 30 - Identification des conditions de marché extrêmes mais plausibles Article 31 - Réexamen des scénarios extrêmes mais plausibles
CHAPITRE VIII - MAÎTRISE DU RISQUE DE LIQUIDITÉ
Article 32 - Évaluation du risque de liquidité Article 33 - Accès à la liquidité Article 34 - Risque de concentration
CHAPITRE IX - CASCADE DE LA DÉFAILLANCE
Article 35 - Calcul du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance Article 36 - Maintien du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance
CHAPITRE X - GARANTIES (COLLATÉRAL)
Article 37 - Exigences générales Article 38 - Collatéral en espèces Article 39 - Instruments financiers Article 40 - Valorisation du collatéral Article 41 - Décotes Article 42 - Limites de concentration
CHAPITRE XI - POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Article 43 - Instruments financiers très liquides Article 44 - Dispositifs hautement sécurisés pour le dépôt d’instruments financiers Article 45 - Limites de concentration Article 46 - Collatéral autre qu’en espèces
CHAPITRE XII - RÉEXAMEN DES MODÈLES, SIMULATIONS DE CRISE ET CONTRÔLES A POSTERIORI
SECTION 1 - Modèles et programmes
Article 47 - Validation des modèles Article 48 - Programmes de tests
SECTION 2 - Contrôles a posteriori
Article 49 - Procédures de contrôle a posteriori
SECTION 3 - Tests et analyses de sensibilité
Article 50 - Procédures de test et d’analyse de sensibilité
SECTION 4 - Simulations de crise
Article 51 - Procédures de simulation de crise Article 52 - Facteurs de risque devant faire l’objet de simulations de crise Article 53 - Simulations de crise portant sur les ressources financières totales Article 54 - Simulations de crise portant sur les ressources financières liquides
SECTION 5 - Couverture et utilisation des résultats des tests
Article 55 - Maintien d’une couverture suffisante Article 56 - Réexamen des modèles sur la base des résultats des tests
SECTION 6 - Simulations de crise inversées
Article 57 - Simulations de crise inversées
SECTION 7 - Procédures de défaillance
Article 58 - Test des procédures de défaillance
SECTION 8 - Fréquence de la validation et des tests
Article 59 - Fréquence
SECTION 9 - Horizons temporels utilisés lors de la réalisation de tests
Article 60 - Horizons temporels
SECTION 10 - Informations à destination du public
Article 61 - Informations à rendre publiques Article 62 - Entrée en vigueur et application
Annex I - Conditions applicables aux instruments financiers, aux garanties bancaires, aux garanties publiques et à l’or considérés comme du collatéral très liquide Annex II - Conditions applicables aux instruments financiers très liquides