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Article 56 – Réexamen des modèles sur la base des résultats des tests ⬅️ | ➡️ Article 58 – Test des procédures de défaillance
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2012R0648_FR.49
Article 57 - Simulations de crise inversées
1.
Les contreparties centrales procèdent à des simulations de crise inversées qui visent à déterminer dans quelles conditions de marché la combinaison de leur marge, de leur fonds de défaillance et de leurs autres ressources financières peut s’avérer insuffisante pour couvrir leurs expositions de crédit, et dans quelles conditions leurs ressources financières liquides peuvent s’avérer insuffisantes. Lorsqu’elles réalisent de tels tests, les contreparties centrales modélisent des conditions de marché qui vont au-delà de ce qui est considéré comme des conditions du marché plausibles, en vue de déterminer les limites de leurs modèles, de leur cadre de gestion du risque de liquidité, de leurs ressources financières et de leurs ressources financières liquides.
2.
Les contreparties centrales élaborent des simulations de crise inversées adaptées aux risques spécifiques des marchés et des contrats pour lesquels elles fournissent des services de compensation.
3.
Les contreparties centrales se fondent sur les conditions de marché identifiées au paragraphe 1 ainsi que sur les résultats et l’analyse de leurs simulations de crise inversées en vue d’identifier les scénarios extrêmes mais plausibles conformément aux dispositions du chapitre VII.
4.
Les contreparties centrales transmettent régulièrement au comité des risques, sous une forme qui assure le respect de la confidentialité, les résultats des simulations de crise inversées afin de solliciter son avis quant à leur réexamen.