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2014R0909_FR.59

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Article 58 – Registre des DCT ⬅️ | ➡️ Article 60 – Surveillance des établissements de crédit désignés et DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire

Article 59 - Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit ou DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire

1.

Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire ne fournit que les services visés à la section C de l’annexe qui sont couverts par l’agrément.

2.

Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire respecte toutes les dispositions législatives en vigueur et futures applicables aux établissements de crédit.

3.

Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme aux exigences prudentielles spécifiques suivantes en ce qui concerne le risque de crédit lié à ces services pour chaque système de règlement de titres:

a)

il met en place un cadre solide pour gérer le risque de crédit correspondant;

b)

il identifie fréquemment et régulièrement les sources de ce risque de crédit, il mesure et suit les expositions de crédit correspondantes et utilise des outils appropriés de gestion du risque pour maîtriser ces risques;

c)

il couvre entièrement les expositions de crédit correspondantes vis-à-vis de chaque participant emprunteur par des garanties et d’autres ressources financières équivalentes;

d)

si des garanties sont utilisées pour gérer le risque de crédit correspondant, il accepte des garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux; il peut accepter d’autres types de garanties dans des situations spécifiques si une décote appropriée est appliquée;

e)

il définit et applique des décotes et des limites de concentration suffisamment prudentes en ce qui concerne la valeur des garanties constituées pour couvrir les expositions de crédit visées au point c), en tenant compte des objectifs visant à garantir que les garanties puissent être liquidées rapidement sans effet négatif significatif sur les prix;

f)

il fixe des limites pour ses expositions de crédit correspondantes;

g)

il effectue des analyses et établit des plans pour la gestion d’éventuelles expositions de crédit résiduelles et adopte des règles et des procédures pour la mise en œuvre de tels plans;

h)

il ne fournit de crédit qu’aux participants qui ont ouvert un compte d’espèces auprès de lui;

i)

il prévoit des procédures de remboursement efficaces du crédit intrajournalier et prévient le recours au crédit à vingt-quatre heures en appliquant des taux pénalisants, qui produisent un véritable effet dissuasif.

4.

Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme aux exigences prudentielles spécifiques suivantes en ce qui concerne le risque de liquidité lié à ces services pour chaque système de règlement de titres:

a)

il dispose d’un cadre et d’outils solides pour mesurer, suivre et gérer son risque de liquidité, y compris le risque de liquidité intrajournalière, pour chaque monnaie du système de règlement de titres pour laquelle il fait office d’organe de règlement;

b)

il mesure et suit de manière continue et en temps utile, et au moins quotidiennement, ses besoins en liquidité et le niveau d’actifs liquides qu’il détient; ce faisant, il détermine la valeur de ces actifs en tenant compte d’une décote appropriée;

c)

il dispose de ressources liquides suffisantes dans toutes les monnaies pertinentes pour pouvoir fournir en temps utile des services de règlement dans le cadre d’un large éventail de scénarios de crise possibles, y compris, sans s’y limiter, face au risque de liquidité lié à la défaillance d’au moins un participant, y compris ses entreprises mères et ses filiales, vis-à-vis duquel il présente les plus fortes expositions;

d)

il atténue le risque de liquidité correspondant au moyen de ressources liquides adaptées dans chaque monnaie, telles que des espèces détenues auprès de la banque centrale d’émission et d’autres établissements de crédit solides, de lignes de crédit engagées ou des moyens similaires, et de garanties hautement liquides ou d’investissements aisément disponibles et convertibles en espèces via des dispositifs de financement prédéfinis et très fiables, même en cas de conditions de marché extrêmes mais plausibles et il identifie, mesure et suit son risque de liquidité lié aux différents établissements financiers utilisés dans le cadre de la gestion de ce risque;

e)

lorsque des dispositifs de financement prédéfinis sont utilisés, il choisit uniquement comme fournisseurs de liquidité des établissements financiers solides; il définit et applique des limites de concentration appropriées pour chacun des fournisseurs de liquidité correspondants, y compris son entreprise mère et ses filiales;

f)

il détermine le niveau de ressources correspondantes et vérifie qu’elles sont suffisantes en effectuant des tests de résistance réguliers et rigoureux;

g)

il effectue des analyses et établit des plans pour la gestion d’éventuels déficits de liquidité imprévus et potentiellement non couverts et adopte des règles et des procédures pour la mise en œuvre de tels plans;

h)

lorsque cela est envisageable en pratique, sans préjudice des règles d’éligibilité de la banque centrale, il a accès aux comptes détenus auprès de la banque centrale et à d’autres services fournis par la banque centrale pour améliorer sa gestion du risque de liquidité, et les établissements de crédit de l’Union déposent les soldes de trésorerie sur des comptes spécifiques auprès des banques centrales d’émission de l’Union;

i)

il établit des dispositifs prédéfinis et très fiables pour s’assurer qu’il peut liquider en temps utile les garanties que lui a fournies un client défaillant;

j)

il fait régulièrement rapport aux autorités visées à l’article 60, paragraphe 1, sur la manière dont il mesure, suit et gère son risque de liquidité, y compris le risque de liquidité intrajournalière, et publie ces informations.

4 bis.

Lorsqu’un DCT a l’intention de fournir des services accessoires de type bancaire à d’autres DCT en vertu de l’article 54, paragraphe 2 bis, premier alinéa, point b), il met en place des règles et des procédures claires pour traiter tous les risques potentiels de crédit, de liquidité et de concentration liés à la fourniture de ces services.

5.

L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser plus avant les modalités pour le cadre et les outils en matière de suivi, de mesure, de gestion, de restitution et de publication des risques de crédit et de liquidité, y compris intrajournaliers, visés aux paragraphes 3 et 4, ainsi que les règles et procédures visées au paragraphe 4 bis. Ces projets de normes techniques de réglementation sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1093/2010.

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