2017R0390_FR.38

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Article 37 – Déficits de liquidité imprévus et potentiellement non couverts ⬅️ | ➡️ Article 39 – Déclaration aux autorités compétentes concernant la gestion du risque intrajournalier

Références LVL1 <=> LVL2

Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.59

Article 38 - Dispositifs visant à convertir des garanties ou des investissements en espèces dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables

1.

Aux fins de l’2014, les établissements financiers solides incluent l’un des établissements suivants: a) un établissement de crédit agréé conformément à l’UE, dont le DCT-prestataire de services bancaires peut démontrer qu’il présente un risque de crédit peu élevé, selon une évaluation interne effectuée sur la base d’une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes; b) un établissement financier de pays tiers qui répond à l’ensemble des conditions suivantes:

i)

il est soumis et satisfait à des règles prudentielles considérées comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 2013/36/UE ou par le règlement (UE) no 575/2013;

ii)

il a mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides;

iii)

) il présente un risque de crédit peu élevé, selon une évaluation interne effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires sur la base d’une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes;

iv)

il prend en considération les risques liés au fait qu’il est établi dans un pays donné.

2.

Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires prévoit de mettre en place un dispositif de financement prédéfini et très fiable avec un établissement financier solide tel que visé au paragraphe 1, il n’a recours qu’aux établissements financiers qui ont au moins accès au crédit de la banque centrale émettant la monnaie utilisée pour les dispositifs de financement prédéfinis, soit directement, soit par l’intermédiaire d’entités du même groupe.

3.

Après la mise en place d’un dispositif de financement prédéfini et très fiable avec un établissement visé au paragraphe 1, le DCT-prestataire de services bancaires exerce un suivi continu de la qualité de crédit de ces établissements financiers des deux façons suivantes: a) en soumettant ces établissements à des évaluations régulières et indépendantes de leur qualité de crédit; b) en attribuant, et en réexaminant régulièrement, des notations de crédit internes à chaque établissement financier avec lequel il a établi un dispositif de financement prédéfini et très fiable.

4.

Le DCT-prestataire de services bancaires suit et contrôle étroitement la concentration de son exposition au risque de liquidité vis-à-vis de chaque établissement financier lié à un dispositif de financement prédéfini et très fiable, y compris ses entreprises mères et ses filiales.

5.

Le cadre de gestion du risque de liquidité du DCT-prestataire de services bancaires impose d’établir des limites de concentration, avec les critères suivants: a) les limites de concentration sont établies par monnaie; b) aux moins deux dispositifs sont mis en place pour chaque grande monnaie; c) le DCT-prestataire de services bancaires ne dépend pas trop d’un établissement financier donné, lorsque toutes les monnaies sont prises en compte.

Aux fins du point b), les grandes monnaies sont considérées comme étant au moins les 50 % de monnaies les plus pertinentes en vertu de l’article 36, paragraphe 8. Lorsqu’il a été déterminé qu’une monnaie était une grande monnaie, celle-ci est continue d’être considérée comme telle pendant trois années calendaires à compter de la date de cette décision.

6.

Un DCT-prestataire de services bancaires qui a accès au crédit ordinaire à la banque centrale d’émission est considéré comme répondant aux exigences du paragraphe 5, point b), dans la mesure où il dispose de garanties qui peuvent être données en nantissement à ladite banque centrale.

7.

Le DCT-prestataire de services bancaires suit et contrôle en continu ses limites de concentration vis-à-vis de ses fournisseurs de liquidité, à l’exception de ceux visés au paragraphe 6, et il met en œuvre des politiques et procédures pour veiller à ce que son exposition globale au risque vis-à-vis d’un établissement financier donné reste dans les limites de concentration déterminées conformément au paragraphe 5.

8.

Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine ses politiques et procédures concernant les limites de concentration applicables à ses fournisseurs de liquidité, à l’exception de ceux visés au paragraphe 6, au moins une fois par an et chaque fois qu’un changement significatif a une incidence sur son exposition au risque vis-à-vis d’un établissement financier.

9.

Dans le contexte de ses déclarations à l’autorité compétente pertinente en vertu de l’article 39, le DCT-prestataire de services bancaires informe l’autorité compétente des deux situations suivantes: a) toute modification significative de ses politiques et procédures concernant les limites de concentration vis-à-vis de ses fournisseurs de liquidité déterminées conformément au présent article; b) les cas dans lesquels il dépasse une limite de concentration établie dans ses politiques et procédures vis-à-vis de ses fournisseurs de liquidité, comme visé au paragraphe 5.

10. Lorsqu’une limite de concentration vis-à-vis de ses fournisseurs de liquidité est dépassée, le DCT-prestataire de services bancaires remédie au dépassement sans délai injustifié en suivant les mesures d’atténuation du risque visées au paragraphe 7.

11. Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que l’accord sur les garanties lui permette d’y avoir rapidement accès en cas de défaillance d’un client, compte tenu au moins de la nature, de la taille, de la qualité, de l’échéance et de l’emplacement des actifs fournis par le client en tant que garanties.

12. Lorsque les actifs utilisés comme garanties par le DCT-prestataire de services bancaires se trouvent sur le compte de titres tenu par une autre entité tierce, le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées: a) il dispose d’une visibilité en temps réel sur les actifs identifiés comme faisant partie des garanties; b) les garanties font l’objet d’une ségrégation par rapport aux autres titres du participant emprunteur; c) les dispositions conclues avec cette entité tierce empêchent toute perte d’actifs pour le DCT-prestataire de services bancaires.

13. Le DCT-prestataire de services bancaires prend à l’avance toutes les mesures nécessaires pour établir le caractère exécutoire de ses droits sur les instruments financiers fournis en tant que garanties.

14. Le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure d’accéder aux actifs autres qu’en espèces visés à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 1, et de les convertir en espèces le même jour par l’intermédiaire de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables établis en vertu de l’2014.

Sous-section 4

Déclaration des risques de liquidité