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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0390_EN.12. Ouvrir le PDF.
Article 11 – Autres garanties ⬅️ | ➡️ Article 13 – Décotes
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.59
Article 12 - Valorisation des garanties
1.
Le DCT-prestataire de services bancaires adopte des politiques et procédures de valorisation des garanties qui donnent les assurances suivantes: a) que les instruments financiers visés à l’article 10 sont évalués au prix du marché au moins une fois par jour; b) que les instruments financiers visés à l’article 11, paragraphe 1, sont évalués au moins une fois par jour et, lorsque cette valorisation quotidienne est impossible, qu’ils sont évalués par rapport à un modèle; c) que les instruments financiers visés à l’article 11, paragraphe 2, sont évalués au moins une fois par jour et, lorsque cette valorisation quotidienne est impossible, qu’ils sont évalués par rapport à un modèle.
2.
Les méthodes de valorisation par référence à un modèle mentionnées au paragraphe 1, points b) et c), font l’objet d’une description complète par écrit.
3.
Le DCT-prestataire de services bancaires vérifie l’adéquation de ses politiques et procédures de valorisation selon les modalités suivantes: a) sur une base régulière, une fois par an au moins; b) lorsqu’un changement significatif affecte les politiques et procédures de valorisation.