2017R0390_FR.30

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Article 29 – Règles générales relatives au risque de liquidité ⬅️ | ➡️ Article 31 – Mesure des risques de liquidité à vingt-quatre heures

Références LVL1 <=> LVL2

Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.59

Article 30 - Mesure des risques de liquidité intrajournaliers

1.

Un DCT-prestataire de services bancaires met en place des outils opérationnels et d’analyse efficaces permettant de mesurer de manière continue les paramètres suivants, monnaie par monnaie: a) usage de la liquidité intrajournalière maximal, calculé à l’aide de la position nette cumulée positive la plus élevée et de la position nette cumulée négative la plus élevée; b) ressources liquides intrajournalières totales disponibles au début du jour ouvrable, ventilées selon les catégories suivantes:

i)

ressources liquides éligibles au sens de l’article 34:

— espèces déposées auprès d’une banque centrale d’émission,

— espèces disponibles déposées auprès d’autres établissements financiers solides au sens de l’article 38, paragraphe 1,

— lignes de crédit engagées ou moyens similaires,

— actifs qui répondent aux exigences de l’article 10 et de l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement applicables aux garanties, ou instruments financiers qui répondent aux exigences établies par le règlement délégué (UE) 2017/392, qui sont aisément accessibles et convertibles en espèces dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables, comme visés à l’article 38,

— garanties visées à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 1;

ii)

ressources autres que les ressources liquides éligibles, notamment lignes de crédit non engagées; c) valeur totale de l’ensemble des éléments suivants:

i)

sorties de liquidité intrajournalières, y compris celles pour lesquelles il existe une heure limite intrajournalière spécifique;

ii)

obligations de règlement en espèces dans d’autres systèmes de règlement de titres dans lesquels le DCT pour lequel le DCT-prestataire de services bancaires fait office d’organe de règlement doit procéder au règlement de positions;

iii)

) obligations liées aux activités de marché du DCT-prestataire de services bancaires, telles que la livraison ou la restitution de transactions sur le marché monétaire ou le paiement de marges;

iv)

autres paiements essentiels à la réputation du DCT et du DCT-prestataire de services bancaires.

2.

Pour chaque monnaie du système de règlement de titres pour lequel le DCT-prestataire de services bancaires fait office d’organe de règlement, le DCT-prestataire de services bancaires suit les besoins en liquidité liés à chaque entité envers laquelle il a une exposition de liquidité.