2017R0392_FR.42

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Références LVL1 <=> LVL2

Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.22

Article 42 - Données statistiques à fournir pour chaque réexamen et évaluation

1.

Pour chaque période de réexamen, le DCT fournit à l’autorité compétente les données statistiques suivantes:

a)

la liste des participants à chaque système de règlement de titres exploité par le DCT, avec indication du pays dans lequel ils ont été constitués;

b)

une liste des émetteurs et une liste des émissions de titres enregistrées dans des comptes de titres tenus, de manière centralisée ou non, dans chacun des systèmes de règlement de titres exploités par le DCT, en précisant le pays où les émetteurs ont été constitués et en identifiant ceux auxquels le DCT fournit les services visés à la section A, points 1) et 2), de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014;

c)

la valeur de marché totale et la valeur nominale totale des titres enregistrés sur les comptes de titres tenus de manière centralisée ou non dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT;

d)

la valeur nominale et la valeur de marché des titres visées au point c), ventilées:

i)

selon chacun des types suivants d’instruments financiers: — valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE,

— dette souveraine visée à l’UE,

— valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l’UE,

— valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE,

— fonds cotés au sens de l’UE,

— parts d’organismes de placement collectif qui ne sont pas des fonds cotés,

— instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l’UE,

— quotas d’émission,

— autres instruments financiers;

ii)

par pays de constitution des participants;

iii)

par pays de constitution des émetteurs;

e)

la valeur nominale et la valeur de marché des titres initialement enregistrées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT;

f)

la valeur nominale et la valeur de marché des titres visées au point e), ventilées:

i)

par type d’instruments financiers visés au point d) i);

ii)

par pays de constitution des participants;

iii)

par pays de constitution des émetteurs;

g)

le nombre total et la valeur des instructions de règlement contre paiement et le nombre total et la valeur des instructions de règlement franco de paiement (FOP) dénouées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT;

h)

le nombre total et la valeur des instructions de règlement, ventilés:

i)

par type d’instruments financiers visés au point d) i);

ii)

par pays de constitution des participants;

iii)

par pays de constitution des émetteurs;

iv)

par monnaie de règlement;

v)

par type d’instructions de règlement, comme suit: — les instructions de règlement franco de paiement (FOP) correspondant aux instructions de livraison franco de paiement (DFP) et aux instructions de réception franco de paiement (RFP),

— les instructions de règlement «livraison contre paiement» (DVP) et «réception contre paiement» (RVP),

— les instructions de règlement «livraison avec paiement» (DWP) et «réception avec paiement» (RWP),

— les instructions de règlement «paiement sans livraison» (PFOD);

vi)

pour les instructions de règlement contre paiement, par mode de règlement, selon que le volet «espèces» est réglé conformément à l’article 40, paragraphe 1, ou conformément à l’2014;

i)

le nombre et valeur des opérations de rachat d’office visées à l’2014;

j)

le nombre et le montant des sanctions visées à l’2014, par participant;

k)

la valeur totale des opérations d’emprunt et de prêt de titres traitées par le DCT en tant que mandataire ou pour son compte propre, pour chaque type d’instrument financier visé au point d) i);

l)

la valeur totale des instructions de règlement dénouées via chacun des liens établis avec des DCT, en précisant si le DCT est le DCT demandeur ou le DCT destinataire;

m)

la valeur des garanties et engagements reçus ou fournis par le DCT liés à des opérations d’emprunt et de prêt de titres;

n)

la valeur des activités de trésorerie portant sur les marchés des changes et sur des valeurs mobilières et liées à la gestion des soldes créditeurs des participants, et les catégories d’établissements dont le DCT gère les soldes créditeurs;

o)

le nombre de processus de rapprochement faisant apparaître une création ou une suppression indue de titres, visés à l’article 65, paragraphe 2, lorsque ces processus concernent des émissions de titres enregistrées sur des comptes de titres tenus de manière centralisée ou non par le DCT;

p)

la moyenne, la médiane et le mode des délais de correction des erreurs détectées conformément à l’article 65, paragraphe 2. Les valeurs visées au paragraphe 1, points g), h) et l), sont calculées comme suit:

a)

dans le cas d’instructions de règlement contre paiement, le montant du règlement du volet «espèces»;

b)

dans le cas d’instructions de règlement FOP, la valeur de marché des instruments financiers ou, si elle n’est pas disponible, la valeur nominale des instruments financiers.

2.

La valeur de marché visée au paragraphe 1 est calculée pour le dernier jour de la période de réexamen comme suit:

a)

en ce qui concerne les instruments financiers visés à l’2014 du Parlement européen et du Conseil (7) qui sont admis à la négociation sur une plateforme de négociation dans l’Union, la valeur de marché est le prix de clôture sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l’article 4, paragraphe 6, point b), dudit règlement;

b)

en ce qui concerne les instruments financiers admis à la négociation sur une plateforme de négociation dans l’Union autres que ceux visés au point a), la valeur de marché est le prix de clôture déterminé en fonction de la plateforme de négociation, au sein de l’Union, où le volume d’échanges est le plus élevé;

c)

pour les instruments financiers autres que ceux visés aux points a) et b), la valeur de marché est déterminée sur la base d’un prix calculé en utilisant une méthode prédéterminée qui se réfère à des critères liés aux données de marché, telles que les prix du marché disponibles sur les plateformes de négociation ou auprès des entreprises d’investissement.

3.

Le DCT fournit les valeurs visées au paragraphe 1 dans la monnaie dans laquelle les titres sont libellés ou réglés ou dans laquelle le crédit est fourni. L’autorité compétente peut demander au DCT de fournir ces valeurs dans la monnaie de l’État membre d’origine du DCT ou en euros.

4.

Aux fins de la déclaration des données statistiques par un DCT, l’autorité compétente peut définir des algorithmes ou des principes d’agrégation des données.