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Article 1 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 3 – Notation de l’exhaustivité des données
Article 2 - Rapport de fin de journée
1.
Les référentiels des titrisations produisent quotidiennement un unique rapport agrégé de fin de journée pour toutes les titrisations qui leur sont déclarées, à l’exclusion de toute titrisation déclarée qui a été rejetée en vertu de l’article 4, paragraphe 6. Ce rapport se fonde sur les informations communiquées les plus récentes, il exclut toute titrisation déclarée qui a été rejetée en vertu de l’article 4, paragraphe 6, et indique au moins:
a)
l’identifiant unique attribué conformément à l’article XI du règlement délégué (UE) 2020/1224;
b)
les codes ISIN des tranches, obligations ou prêts subordonnés de la titrisation, lorsqu’ils sont disponibles;
c)
la somme des encours du capital de l’ensemble des tranches, obligations ou prêts subordonnés de la titrisation, en EUR, calculée à l’aide des taux de change publiés sur le site web de la Banque centrale européenne pour le jour ouvrable précédent;
d)
le nom de la titrisation;
e)
si la titrisation est une titrisation ABCP ou autre qu’ABCP;
f)
si la structure de la titrisation est de type «M», pour une fiducie globale déclarée dans le champ SESS9 de l’annexe XIV du règlement délégué (UE) 2020/1224, ou de type «S», pour toutes les autres titrisations;
g)
si la méthode de transfert du risque de la titrisation est «T» pour une cession parfaite déclarée dans le champ IVSS11 de l’annexe XII du règlement délégué (UE) 2020/1224, «S» pour une titrisation synthétique déclarée dans le champ SESV11 de l’annexe XIV dudit règlement, ou «ABCP», pour les titrisations ABCP;
h)
le nom et l’identifiant d’entité juridique («LEI») de l’initiateur, du sponsor et de la SSPE;
i)
la date de versement d’intérêts la plus récente, au format ISO 8601;
j)
l’horodatage, au format de date et d’heure (TUC) ISO 8601, à la seconde près, de la plus récente transmission de données reçue par le référentiel des titrisations ou, en cas de transmissions multiples de données ayant pour référence la même date d’arrêté, les horodatages, au format de date et d’heure (TUC) ISO 8601, des plus anciennes et des plus récentes transmissions de données ayant la même date d’arrêté;
k)
la date d’arrêté des données, au format ISO 8601, de la plus récente transmission de données reçue par le référentiel des titrisations;
l)
le nombre de transmissions de données reçues par le référentiel des titrisations qui ont pour référence la même date d’arrêté des données que celle visée au point k);
m)
la note d’exhaustivité des données, au sens de l’article 3, de la plus récente transmission de données reçue par le référentiel des titrisations;
n)
pour les titrisations autres qu’ABCP, le pays d’établissement de l’initiateur ou du prêteur initial;
o)
pour les titrisations ABCP, le pays d’établissement du sponsor;
p)
le pays où se situe la majorité des expositions sous-jacentes, en termes d’encours du capital de ces expositions;
q)
le principal type d’exposition sous-jacente dans la titrisation, en termes d’encours du capital.
r)
Aux fins du point n), lorsque les expositions sous-jacentes de la titrisation sont une combinaison d’expositions liées à plusieurs initiateurs ou prêteurs initiaux, le pays d’établissement de l’initiateur ou du prêteur initial est le pays de l’initiateur ou du prêteur initial qui représente, dans la titrisation, le montant d’expositions le plus élevé en termes d’encours du capital.
2.
Les référentiels des titrisations mettent le rapport de fin de journée à disposition au format XML.
3.
Les horodatages visés au présent article ne s’écartent pas de plus d’une seconde du TUC diffusé et tenu à jour par l’un des laboratoires du temps répertoriés dans le dernier rapport annuel du Bureau international des poids et mesures (BIPM) sur les activités de métrologie du temps.