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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Précisions concernant l’encours du portefeuille sous-jacent pour les événements déclencheurs rétrospectifs visés à l’article 26
Article premier - DĂ©finitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«tranche protégée de rang le plus élevé» dans une titrisation: la tranche la moins subordonnée en termes de répartition des pertes qui bénéficie d’une protection de crédit éligible au titre de la convention de protection de crédit;
2)
«classe de risque de crédit»: un segment du portefeuille sous-jacent auquel les expositions de ce portefeuille sont affectées conformément à l’article 4, paragraphe 5, et qui comporte un degré de risque de crédit mesuré sur la base de critères liés au risque de crédit, les différents segments s’excluant mutuellement et chacun comportant un risque de crédit qui est soit supérieur, soit inférieur, à celui de tout autre segment;
3)
«scénario de répartition des pertes avec concentration des pertes en fin de période»: un scénario dans lequel les deux tiers du montant absolu des pertes attendues sur toute la durée de l’opération à la date de clôture de celle-ci surviennent dans le dernier tiers de sa durée prévue.