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Article 5 – Types de données devant être stockées et durée minimale de conservation de ces données par les plates-formes de négociation, les APA et les CTP ⬅️ | ➡️ Article 7 – Obligations de déclaration des autorités compétentes à l’AEMF aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes et de l’obligation de négociation des dérivés
Article 6 - Exigences de déclaration applicables aux plates-formes de négociation et aux CTP aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes
1.
Pour chaque instrument financier soumis aux obligations de transparence visées à l’2014, les plates-formes de négociation transmettent les données suivantes à l’autorité compétente:
a)
le volume total des transactions portant sur cet instrument financier exécutées sur la plate-forme de négociation;
b)
le volume total des transactions portant sur cet instrument financier exécutées sur la plate-forme de négociation bénéficiant respectivement de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, point a), ou à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 600/2014, les volumes totaux étant déclarés séparément pour chaque dérogation.
2.
Pour chaque instrument financier soumis aux obligations de transparence visées à l’2014 et sur demande de l’autorité compétente, les CTP transmettent les données suivantes à l’autorité compétente:
a)
le volume total des transactions portant sur cet instrument financier exécutées sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union, les volumes totaux étant déclarés séparément pour chaque plate-forme de négociation;
b)
le volume total des transactions exécutées sur toutes les plates-formes de négociation de l’Union bénéficiant respectivement de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, point a), ou à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 600/2014, les volumes totaux étant déclarés séparément pour chaque dérogation et chaque plate-forme de négociation.
3.
Les plates-formes de négociation et les CTP transmettent à l’autorité compétente les données visées aux paragraphes 1 et 2 en respectant les formats définis en annexe. Ils veillent en particulier à ce que les identifiants de plate-forme de négociation permettent à l’autorité compétente et à l’AEMF de déterminer sans équivoque, pour chaque plate-forme de négociation, les volumes de transactions bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence et, en ce qui concerne les instruments financiers liquides, de la dérogation au titre des transactions négociées et de calculer le ratio fixé à l’2014.
4.
Aux fins du calcul des volumes visés aux paragraphes 1 et 2,
a)
le volume d’une transaction donnée est déterminé en multipliant le prix de l’instrument financier négocié par le nombre d’unités négociées;
b)
le volume total des transactions portant sur chaque instrument financier visé au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), est déterminé en additionnant les volumes de toutes les transactions individuelles, comptées une seule fois, pour cet instrument financier;
c)
le volume des transactions visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), est déterminé en additionnant les volumes de toutes les transactions individuelles, comptées une seule fois, pour cet instrument financier, qui sont déclarées en tant que «prix de référence» ou «transactions négociées dans des instruments financiers liquides» en vertu de l’annexe I, tableau 4, du règlement délégué (UE) 2017/587.
5.
Les plates-formes de négociation et les CTP n’additionnent que les transactions exécutées dans la même monnaie et déclarent séparément chaque volume agrégé dans la monnaie utilisée pour les transactions.
6.
Les plates-formes de négociation communiquent les données visées aux paragraphes 1 à 5 à l’autorité compétente le premier et le seizième jour de chaque mois civil au plus tard à 13 h 00 HEC. Lorsque le premier ou le seizième jour du mois civil n’est pas ouvrable pour la plate-forme de négociation, celle-ci transmet les données à l’autorité compétente au plus tard à 13 h 00 HEC le jour ouvrable suivant.
7.
Les plates-formes de négociation transmettent à l’autorité compétente le volume total des transactions conformément aux paragraphes 1 à 5 pour les périodes suivantes:
a)
pour les déclarations devant être transmises le seizième jour de chaque mois civil, la période d’exécution va du premier au quinzième jour du même mois civil;
b)
pour les déclarations devant être transmises le premier jour de chaque mois civil, la période d’exécution va du seizième au dernier jour du mois civil précédent.
8.
Par dérogation aux paragraphes 6 et 7, les plates-formes de négociation transmettent la première déclaration par instrument financier à la date d’entrée en application de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014 au plus tard à 13 h 00 HEC, en incluant les volumes de transactions visés au paragraphe 1 pour l’année civile précédente. À cet effet, les plates-formes de négociation déclarent séparément, pour chaque mois civil:
a)
les volumes de transactions au cours de la période allant du premier au quinzième jour de chaque mois civil;
b)
les volumes de transactions au cours de la période allant du seizième au dernier jour de chaque mois civil.
9.
Les plates-formes de négociation et les CTP répondent à toute demande ad hoc provenant des autorités compétentes et portant sur le volume de transaction en rapport avec les calculs effectués pour suivre le recours aux dérogations au titre des prix de référence ou des transactions négociées, au plus tard à la clôture des activités le jour ouvrable qui suit la demande.