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Article 3 – Publication d’informations sur les plates-formes d’exécution et les instruments financiers ⬅️ | ➡️ Article 5 – Coûts
Article 4 - Prix
Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations, conformément aux troisième et quatrième alinéas du présent article, sur les prix pour chaque séance de négociation durant laquelle des ordres portant sur l’instrument financier en question ont été exécutés.
Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n’est pas soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d’exécution publient des informations, conformément aux troisième et quatrième alinéas du présent article, sur les prix pour chaque séance de négociation durant laquelle des ordres portant sur l’instrument financier en question ont été exécutés.
Les informations suivantes sont publiées:
a)
informations intrajournalières
i)
pour les plates-formes de négociation: le prix moyen simple de toutes les transactions exécutées à cette date dans les deux minutes suivant chacune des heures de référence 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 et 15:30:00 (TUC), pour chacun des intervalles de taille définis à l’article 9;
ii)
pour les internalisateurs systématiques, les teneurs de marché et les autres fournisseurs de liquidité: le prix moyen simple de toutes les transactions exécutées à cette date dans les deux minutes suivant chacune des heures de référence 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 et 15:30:00 (TUC), pour l’intervalle de taille 1 défini à l’article 9;
iii)
la valeur totale des transactions exécutées durant les périodes de deux minutes définies aux points i) et ii);
iv)
pour les plates-formes de négociation: si aucune transaction n’a eu lieu durant les deux premières minutes suivant les heures de référence définies au point i), le prix de la première transaction éventuellement exécutée à cette date, dans chacun des intervalles de taille définis à l’article 9, après chacune des heures de référence prévues au point i);
v)
pour les internalisateurs systématiques, les teneurs de marché et les autres fournisseurs de liquidité: si aucune transaction n’a eu lieu durant les deux premières minutes suivant les heures de référence définies au point ii), le prix de la première transaction éventuellement exécutée à cette date, dans l’intervalle de taille 1 défini à l’article 9, après chacune des heures de référence prévues au point ii);
vi)
le délai d’exécution de chacune des transactions visées aux points iv) et v);
vii)
la taille de la transaction, en valeur, pour chacune des transactions exécutées visées aux points iv) et v);
viii)
le système de négociation et le mode de négociation qui ont servi à l’exécution des transactions visées aux points iv) et v);
ix)
la plate-forme de négociation sur laquelle ont été exécutées les transactions visées aux points iv) et v);
x)
le meilleur prix affiché à l’achat et à la vente (best bid and offer) ou le prix de référence approprié, au moment de l’exécution, pour chacune des transactions exécutées visées aux points iv) et v). Les informations intrajournalières sont publiées selon le modèle figurant au tableau 3 de l’annexe;
b)
informations journalières:
i)
si plus d’une transaction a eu lieu, le prix moyen simple, et le prix moyen pondéré en fonction du volume, des transactions;
ii)
si plus d’une transaction a eu lieu, le prix d’exécution le plus élevé;
iii)
si plus d’une transaction a eu lieu, le prix d’exécution le plus bas. Les informations journalières sont publiées selon le modèle figurant au tableau 4 de l’annexe.