ANNEXE I - Informations générales concernant les défauts de règlement que les DCT doivent transmettre chaque mois aux autorités compétentes et aux autorités concernées

Info

Informations générales concernant les défauts de règlement que les DCT doivent transmettre chaque mois aux autorités compétentes et aux autorités concernées

N

o

Informations à déclarer

Format

1.

Code pays du territoire dans lequel le DCT est établi

Code pays ISO 3166 à 2 caractères

2.

Système de règlement de titres que le DCT exploite

Texte libre

3.

Horodatage de la transmission (du DCT à l’autorité compétente/autorité concernée)

Date ISO 8601 au format UTC AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ

4.

Période de référence: dates de début et de fin de la période couverte par le rapport

Dates ISO 8601 au format AAAA-MM-JJ-AAAA-MM-JJ

5.

Identifiant d’entité juridique du DCT

Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques

6.

Raison sociale du DCT

Texte libre

7.

Nom de la personne responsable du rapport envoyé par le DCT

Texte libre

8.

Fonction de la personne responsable du rapport envoyé par le DCT

Texte libre

9.

Numéro de téléphone de la personne responsable du rapport envoyé par le DCT

Seuls les caractères numériques peuvent être utilisés. Le numéro de téléphone doit être indiqué avec le code du pays et l’indicatif régional. Aucun caractère spécial ne peut être utilisé.

10.

Adresse électronique de la personne responsable du rapport envoyé par le DCT

Les adresses électroniques doivent être indiquées selon la convention standard applicable aux adresses électroniques.

11.

Nombre d’instructions de règlement au cours de la période couverte par le rapport

Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

12.

Nombre de défauts de règlement au cours de la période couverte par le rapport (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)

Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

13.

Taux de défauts de règlement au regard du volume (nombre de défauts de règlement/nombre d’instructions de règlement au cours de la période couverte par le rapport)

(qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)

Valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.

14.

Taux de défauts de règlement au regard de la valeur (EUR) (valeur des défauts de règlement/valeur des instructions de règlement au cours de la période couverte par le rapport)

(qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)

Valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.

15.

Valeur des instructions de règlement (EUR) au cours de la période couverte par le rapport

Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.

16.

Valeur des défauts de règlement (EUR) au cours de la période couverte par le rapport

(qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)

Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.

17.

Top 10 des participants ayant les taux de défauts de règlement les plus élevés au cours de la période couverte par le rapport (au vu du nombre d’instructions de règlement)

Pour chaque participant identifié par LEI

LEI du participant

Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques

Nombre total d’instructions de règlement par participant

Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

Nombre de défauts de règlement par participant

Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

Pourcentage de défauts de règlement

Valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales

Valeur totale (EUR) des instructions de règlement par participant

Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.

Valeur (EUR) des défauts de règlement par participant

Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.

Taux de défauts de règlement

Valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.

18.

Top 10 des participants ayant les taux de défauts de règlement les plus élevés au cours de la période couverte par le rapport (au vu de la valeur (EUR) des instructions de règlement)

Pour chaque participant identifié par LEI:

LEI du participant

Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques

Valeur totale (EUR) des instructions de règlement par participant

Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.

Valeur (EUR) des défauts de règlement par participant

Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.

Pourcentage de défauts de règlement

Valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales

Nombre total d’instructions de règlement par participant

Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

Nombre de défauts de règlement par participant

Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

Taux de défauts de règlement

Valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.

19.

Nombre d’instructions de règlement par monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées pendant la période couverte par le rapport

Pour chaque code de monnaie ISO 4217 à 3 caractères, le volume sera exprimé en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

20.

Nombre de défauts de règlement par monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées pendant la période couverte par le rapport

Pour chaque code de monnaie ISO 4217 à 3 caractères, le volume sera exprimé en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

21.

Taux de défauts de règlement par monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées, au regard du volume (nombre de défauts de règlement/nombre d’instructions de règlement par monnaie, au cours de la période couverte par le rapport)

Pour chaque code de monnaie ISO 4217 à 3 caractères, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.

22.

Valeur des instructions de règlement par monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées pendant la période couverte par le rapport

Pour chaque code de monnaie ISO 4217 à 3 caractères, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.

23.

Valeur des défauts de règlement par monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées pendant la période couverte par le rapport

Pour chaque code de monnaie ISO 4217 à 3 caractères, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.

24.

Taux de défauts de règlement par monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées, au regard de la valeur (valeur des défauts de règlement/valeur des instructions de règlement par monnaie, au cours de la période couverte par le rapport)

Pour chaque code de monnaie ISO 4217 à 3 caractères, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.

25.

Nombre d’instructions de règlement pour chaque type d’instruments financiers au cours de la période couverte par le rapport

Pour chaque type d’instruments financiers:

Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

26.

Nombre de défauts de règlement (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces) pour chaque type d’instruments financiers au cours de la période couverte par le rapport

Pour chaque type d’instruments financiers:

Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

27.

Taux de défauts de règlement pour chaque type d’instruments financiers, au regard du volume (nombre de défauts de règlement/nombre d’instructions de règlement pour chaque type d’instruments financiers au cours de la période couverte par le rapport)

Pour chaque type d’instruments financiers, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.

28.

Valeur (EUR) des instructions de règlement pour chaque type d’instruments financiers

Pour chaque type d’instruments financiers, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.

29.

Valeur (EUR) des défauts de règlement (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces) pour chaque type d’instruments financiers

Pour chaque type d’instruments financiers, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.

30.

Taux de défauts de règlement pour chaque type d’instruments financiers, au regard de la valeur (valeur des défauts de règlement/valeur des instructions de règlement pour chaque type d’instruments financiers au cours de la période couverte par le rapport)

Pour chaque type d’instruments financiers, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.

31.

Nombre d’instructions de règlement pour chaque type de transactions au cours de la période couverte par le rapport

Pour chaque type de transactions, le volume sera exprimé en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

32.

Nombre de défauts de règlement (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces) pour chaque type de transactions au cours de la période couverte par le rapport

Pour chaque type de transactions, le volume sera exprimé en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

33.

Taux de défauts de règlement pour chaque type de transactions, au regard du volume (nombre de défauts de règlement/nombre d’instructions de règlement pour chaque type de transactions au cours de la période couverte par le rapport)

Pour chaque type de transactions, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.

34.

Valeur (EUR) des instructions de règlement pour chaque type de transactions

Pour chaque type de transactions, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.

35.

Valeur (EUR) des défauts de règlement (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces) pour chaque type de transactions

Pour chaque type de transactions, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.

36.

Taux de défauts de règlement pour chaque type de transactions, au regard de la valeur (valeur des défauts de règlement/valeur des instructions de règlement pour chaque type de transactions au cours de la période couverte par le rapport)

Pour chaque type de transactions, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.

37.

Top 20 des ISIN faisant l’objet de défauts de règlement, au regard du volume des défauts de règlement;

Code ISIN

38.

Top 20 des ISIN faisant l’objet de défauts de règlement, au regard de la valeur (EUR) des défauts de règlement.

Code ISIN

39.

Nombre total des sanctions visées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n

o 909/2014, infligées par le DCT

Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

40.

Valeur totale (EUR) des sanctions visées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n

o 909/2014, infligées par le DCT

Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.

41.

Durée moyenne des défauts de règlement en nombre de jours (différence entre la date de règlement réelle et la date de règlement convenue, pondérée en fonction de la valeur du défaut de règlement)

Nombre de jours sous forme de nombre à une décimale.

42.

Principales raisons des défauts de règlement

Texte libre

43.

Mesures prises pour améliorer l’efficacité des règlements

Texte libre

Tableau 2

Informations quotidiennes concernant les défauts de règlement que les DCT doivent transmettre chaque mois aux autorités compétentes et aux autorités concernées

Date (pour chaque jour du mois donnant lieu à une transmission)

Type d’instruments financiers

Type de transaction

Interne/Entre DCT

Type d’instruction

Non-livraison de titres

Non-livraison d’espèces

Défauts de règlement

Total instructions

Taux de défauts

Défauts de règlement

Total instructions

Taux de défauts

Volume

Valeur (EUR)

Volume

Valeur (EUR)

Volume

Valeur (EUR)

Volume

Valeur (EUR)

Volume

Valeur (EUR)

Volume

Valeur (EUR)

Valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE

Achat ou vente d’instruments financiers

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Prêts de titres et emprunts de titres

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de pension

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Autres opérations

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Dette souveraine visée à l’article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Achat ou vente d’instruments financiers

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Prêts de titres et emprunts de titres

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de pension

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Autres opérations

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres qu’une dette souveraine visée à l’article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Achat ou vente d’instruments financiers

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Prêts de titres et emprunts de titres

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de pension

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Autres opérations

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE

Achat ou vente d’instruments financiers

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Prêts de titres et emprunts de titres

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de pension

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Autres opérations

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Fonds cotés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

Achat ou vente d’instruments financiers

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Prêts de titres et emprunts de titres

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de pension

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Autres opérations

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Parts d’organismes de placement collectif autres que des fonds cotés

Achat ou vente d’instruments financiers

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Prêts de titres et emprunts de titres

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de pension

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Autres opérations

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Instruments du marché monétaire autres qu’une dette souveraine visée à l’article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Achat ou vente d’instruments financiers

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Prêts de titres et emprunts de titres

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de pension

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Autres opérations

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Quotas d’émission

Achat ou vente d’instruments financiers

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Prêts de titres et emprunts de titres

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de pension

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Autres opérations

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Autres instruments financiers

Achat ou vente d’instruments financiers

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Prêts de titres et emprunts de titres

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Opérations de pension

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Autres opérations

Intra-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Inter-DCT

DVP

DWP

PFOD

FOP

Couvre les instructions de règlement DVP et RVP

Couvre les instructions de règlement DWP et RWP

Couvre les instructions de règlement DPFOD et CPFOD

Couvre les instructions de règlement DFP et RFP# Table 1 in anx_I

NoInformations à déclarerFormat
1.Code pays du territoire dans lequel le DCT est établiCode pays ISO 3166 à 2 caractères
2.Système de règlement de titres que le DCT exploiteTexte libre
3.Horodatage de la transmission (du DCT à l’autorité compétente/autorité concernée)Date ISO 8601 au format UTC AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ
4.Période de référence: dates de début et de fin de la période couverte par le rapportDates ISO 8601 au format AAAA-MM-JJ-AAAA-MM-JJ
5.Identifiant d’entité juridique du DCTIdentifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
6.Raison sociale du DCTTexte libre
7.Nom de la personne responsable du rapport envoyé par le DCTTexte libre
8.Fonction de la personne responsable du rapport envoyé par le DCTTexte libre
9.Numéro de téléphone de la personne responsable du rapport envoyé par le DCTSeuls les caractères numériques peuvent être utilisés. Le numéro de téléphone doit être indiqué avec le code du pays et l’indicatif régional. Aucun caractère spécial ne peut être utilisé.
10.Adresse électronique de la personne responsable du rapport envoyé par le DCTLes adresses électroniques doivent être indiquées selon la convention standard applicable aux adresses électroniques.
11.Nombre d’instructions de règlement au cours de la période couverte par le rapportJusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
12.Nombre de défauts de règlement au cours de la période couverte par le rapport (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
13.Taux de défauts de règlement au regard du volume (nombre de défauts de règlement/nombre d’instructions de règlement au cours de la période couverte par le rapport)(qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)Valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.
14.Taux de défauts de règlement au regard de la valeur (EUR) (valeur des défauts de règlement/valeur des instructions de règlement au cours de la période couverte par le rapport)(qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)Valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.
15.Valeur des instructions de règlement (EUR) au cours de la période couverte par le rapportJusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
16.Valeur des défauts de règlement (EUR) au cours de la période couverte par le rapport(qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
17.Top 10 des participants ayant les taux de défauts de règlement les plus élevés au cours de la période couverte par le rapport (au vu du nombre d’instructions de règlement)Pour chaque participant identifié par LEI
LEI du participantIdentifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
Nombre total d’instructions de règlement par participantJusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
Nombre de défauts de règlement par participantJusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
Pourcentage de défauts de règlementValeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales
Valeur totale (EUR) des instructions de règlement par participantJusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
Valeur (EUR) des défauts de règlement par participantJusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
Taux de défauts de règlementValeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.
18.Top 10 des participants ayant les taux de défauts de règlement les plus élevés au cours de la période couverte par le rapport (au vu de la valeur (EUR) des instructions de règlement)Pour chaque participant identifié par LEI:
LEI du participantIdentifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
Valeur totale (EUR) des instructions de règlement par participantJusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
Valeur (EUR) des défauts de règlement par participantJusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
Pourcentage de défauts de règlementValeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales
Nombre total d’instructions de règlement par participantJusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
Nombre de défauts de règlement par participantJusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
Taux de défauts de règlementValeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.
19.Nombre d’instructions de règlement par monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées pendant la période couverte par le rapportPour chaque code de monnaie ISO 4217 à 3 caractères, le volume sera exprimé en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
20.Nombre de défauts de règlement par monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées pendant la période couverte par le rapportPour chaque code de monnaie ISO 4217 à 3 caractères, le volume sera exprimé en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
21.Taux de défauts de règlement par monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées, au regard du volume (nombre de défauts de règlement/nombre d’instructions de règlement par monnaie, au cours de la période couverte par le rapport)Pour chaque code de monnaie ISO 4217 à 3 caractères, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.
22.Valeur des instructions de règlement par monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées pendant la période couverte par le rapportPour chaque code de monnaie ISO 4217 à 3 caractères, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
23.Valeur des défauts de règlement par monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées pendant la période couverte par le rapportPour chaque code de monnaie ISO 4217 à 3 caractères, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
24.Taux de défauts de règlement par monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées, au regard de la valeur (valeur des défauts de règlement/valeur des instructions de règlement par monnaie, au cours de la période couverte par le rapport)Pour chaque code de monnaie ISO 4217 à 3 caractères, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.
25.Nombre d’instructions de règlement pour chaque type d’instruments financiers au cours de la période couverte par le rapportPour chaque type d’instruments financiers:Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
26.Nombre de défauts de règlement (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces) pour chaque type d’instruments financiers au cours de la période couverte par le rapportPour chaque type d’instruments financiers:Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
27.Taux de défauts de règlement pour chaque type d’instruments financiers, au regard du volume (nombre de défauts de règlement/nombre d’instructions de règlement pour chaque type d’instruments financiers au cours de la période couverte par le rapport)Pour chaque type d’instruments financiers, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.
28.Valeur (EUR) des instructions de règlement pour chaque type d’instruments financiersPour chaque type d’instruments financiers, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
29.Valeur (EUR) des défauts de règlement (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces) pour chaque type d’instruments financiersPour chaque type d’instruments financiers, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
30.Taux de défauts de règlement pour chaque type d’instruments financiers, au regard de la valeur (valeur des défauts de règlement/valeur des instructions de règlement pour chaque type d’instruments financiers au cours de la période couverte par le rapport)Pour chaque type d’instruments financiers, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.
31.Nombre d’instructions de règlement pour chaque type de transactions au cours de la période couverte par le rapportPour chaque type de transactions, le volume sera exprimé en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
32.Nombre de défauts de règlement (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces) pour chaque type de transactions au cours de la période couverte par le rapportPour chaque type de transactions, le volume sera exprimé en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
33.Taux de défauts de règlement pour chaque type de transactions, au regard du volume (nombre de défauts de règlement/nombre d’instructions de règlement pour chaque type de transactions au cours de la période couverte par le rapport)Pour chaque type de transactions, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.
34.Valeur (EUR) des instructions de règlement pour chaque type de transactionsPour chaque type de transactions, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
35.Valeur (EUR) des défauts de règlement (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces) pour chaque type de transactionsPour chaque type de transactions, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
36.Taux de défauts de règlement pour chaque type de transactions, au regard de la valeur (valeur des défauts de règlement/valeur des instructions de règlement pour chaque type de transactions au cours de la période couverte par le rapport)Pour chaque type de transactions, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.
37.Top 20 des ISIN faisant l’objet de défauts de règlement, au regard du volume des défauts de règlement;Code ISIN
38.Top 20 des ISIN faisant l’objet de défauts de règlement, au regard de la valeur (EUR) des défauts de règlement.Code ISIN
39.Nombre total des sanctions visées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no909/2014, infligées par le DCTJusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
40.Valeur totale (EUR) des sanctions visées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no909/2014, infligées par le DCTJusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
41.Durée moyenne des défauts de règlement en nombre de jours (différence entre la date de règlement réelle et la date de règlement convenue, pondérée en fonction de la valeur du défaut de règlement)Nombre de jours sous forme de nombre à une décimale.
42.Principales raisons des défauts de règlementTexte libre
43.Mesures prises pour améliorer l’efficacité des règlementsTexte libre

Table 2 in anx_I

Date (pour chaque jour du mois donnant lieu à une transmission)
Type d’instruments financiers
Défauts de règlement
Volume
Valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE
DWP(2)
PFOD(3)
FOP(4)
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de gestion de garanties (collatéral)
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Prêts de titres et emprunts de titres
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de pension
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Autres opérations
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Dette souveraine visée à l’article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de gestion de garanties (collatéral)
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Prêts de titres et emprunts de titres
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de pension
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Autres opérations
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres qu’une dette souveraine visée à l’article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de gestion de garanties (collatéral)
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Prêts de titres et emprunts de titres
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de pension
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Autres opérations
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de gestion de garanties (collatéral)
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Prêts de titres et emprunts de titres
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de pension
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Autres opérations
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Fonds cotés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de gestion de garanties (collatéral)
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Prêts de titres et emprunts de titres
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de pension
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Autres opérations
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Parts d’organismes de placement collectif autres que des fonds cotés
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de gestion de garanties (collatéral)
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Prêts de titres et emprunts de titres
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de pension
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Autres opérations
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Instruments du marché monétaire autres qu’une dette souveraine visée à l’article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de gestion de garanties (collatéral)
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Prêts de titres et emprunts de titres
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de pension
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Autres opérations
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Quotas d’émission
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de gestion de garanties (collatéral)
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Prêts de titres et emprunts de titres
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de pension
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Autres opérations
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Autres instruments financiers
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de gestion de garanties (collatéral)
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Prêts de titres et emprunts de titres
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Opérations de pension
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
Autres opérations
DWP
PFOD
FOP
Inter-DCT
DWP
PFOD
FOP
(1)Couvre les instructions de règlement DVP et RVP(2)Couvre les instructions de règlement DWP et RWP(3)Couvre les instructions de règlement DPFOD et CPFOD(4)Couvre les instructions de règlement DFP et RFP

Table 1 in anx_II

NoInformations à déclarerFormat
1.Code pays du territoire dans lequel le DCT est établiCode pays ISO 3166 à 2 caractères
2.Système de règlement de titres que le DCT exploiteTexte libre
3.Horodatage de la transmission (du DCT à l’autorité compétente/autorité concernée)Date ISO 8601 au format UTC AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ
4.Période de référence: dates de début et de fin de la période couverte par le rapportDate ISO 8601 au format AAAA-MM-JJ-AAAA-MM-JJ
5.Identifiant d’entité juridique du DCTIdentifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
6.Raison sociale du DCTTexte libre
7.Nom de la personne responsable du rapport envoyé par le DCTTexte libre
8.Fonction de la personne responsable du rapport envoyé par le DCTTexte libre
9.Numéro de téléphone de la personne responsable du rapport envoyé par le DCTSeuls les caractères numériques peuvent être utilisés. Le numéro de téléphone doit être indiqué avec le code du pays et l’indicatif régional. Aucun caractère spécial ne peut être utilisé.
10.Adresse électronique de la personne responsable du rapport envoyé par le DCTLes adresses électroniques doivent être indiquées selon la convention standard applicable aux adresses électroniques.
11.Mesures prises pour améliorer l’efficacité des règlementsTexte libre
12.Principales raisons des défauts de règlement (récapitulatif annuel des raisons des défauts de règlement inscrits dans les rapports mensuels)Texte libre
13.Volume annuel des instructions de règlementJusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
14.Volume annuel des défauts de règlement (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
15.Taux annuel de défauts de règlement au regard du volume (nombre annuel de défauts de règlement/nombre annuel d’instructions de règlement)(qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)Valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales
16.Valeur annuelle (EUR) des instructions de règlementJusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
17.Valeur annuelle (EUR) des défauts de règlement (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
18.Taux annuel de défauts de règlement au regard de la valeur (valeur annuelle des défauts de règlement/valeur annuelle des instructions de règlement)(qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)Valeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales
19.Éligibilité à une dérogation au titre de l’article 12 du règlement délégué relatif à la discipline en matière de règlement, avec justificationOUI/NONTexte libre

Table 1 in anx_III

NoInformations à publierFormat
1.Période de référenceDates ISO 8601 au format AAAA-MM-JJ-AAAA-MM-JJ
2.Identifiant d’entité juridique du DCTIdentifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
3.Système de règlement de titres que le DCT exploiteTexte libre
4.Nombre d’instructions de règlement au cours de la période couverte par le rapportJusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
5.Valeur (EUR) des instructions de règlement au cours de la période couverte par le rapportJusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
Informations sur la non-livraison de titres
6.Nombre de défauts de règlement dus à la non-livraison de titresJusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
7.Valeur (EUR) des défauts de règlement dus à la non-livraison de titresJusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
8.Taux de défauts de règlement au regard du volume des instructions de règlementValeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.
9.Taux de défauts de règlement au regard de la valeur des instructions de règlementValeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.
Informations sur la non-livraison d’espèces
10.Nombre de défauts de règlement dus à la non-livraison d’espècesJusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
11.Valeur (EUR) des défauts de règlement dus à la non-livraison d’espècesJusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
12.Taux de défauts de règlement au regard du volume des instructions de règlementValeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales.
13.Taux de défauts de règlement au regard de la valeur (EUR) des instructions de règlementValeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales
Informations couvrant aussi bien les défauts de règlement dus à l’absence de titres que ceux dus à l’absence d’espèces
14.Nombre total de défauts de règlement (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
15.Valeur totale (EUR) des défauts de règlement (qu’ils soient dus à l’absence de titres ou à l’absence d’espèces)Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
16.Taux de défauts de règlement au regard du volume des instructions de règlementValeur en pourcentage jusqu’à 2 décimales
17.Taux de défauts de règlement au regard de la valeur des instructions de règlementJusqu’à 5 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d’au moins un caractère. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique.
18.Mesures prises pour améliorer l’efficacité des règlementsTexte libre