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Article 12 – Dérogation à certaines mesures destinées à prévenir les défauts de règlement ⬅️ | ➡️ Article 14 – Notification des défauts de règlement
Article 13 - Détails du système de suivi des défauts de règlement
1.
Les DCT établissent un système leur permettant de suivre le nombre et la valeur des défauts de règlement pour chaque date de règlement convenue, y compris la durée de chaque défaut de règlement exprimée en jours ouvrables. Ce système recueille, pour chaque défaut de règlement, les informations suivantes:
a)
la raison du défaut de règlement, d’après les informations dont dispose le DCT;
b)
les éventuelles restrictions au règlement, telles que la réservation, le blocage ou l’affectation des instruments financiers ou des espèces, qui les rend indisponibles pour un règlement;
c)
le type d’instrument financier, parmi les catégories suivantes, concerné par le défaut de règlement:
i)
valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE;
ii)
dette souveraine au sens de l’UE;
iii)
valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres qu’une dette souveraine visée au point ii));
iv)
valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE;
v)
fonds cotés;
vi)
parts d’organismes de placement collectif qui ne sont pas des fonds cotés;
vii)
instruments du marché monétaire autres qu’une dette souveraine visée au point ii));
viii)
quotas d’émission;
ix)
autres instruments financiers;
d)
le type de transaction, parmi les catégories suivantes, concerné par le défaut de règlement:
i)
achat ou vente d’instruments financiers;
ii)
opérations de gestion de garanties;
iii)
opérations de prêt ou d’emprunt de titres;
iv)
opérations de pension;
v)
autres transactions, pouvant être identifiées par des codes ISO plus détaillés fournis par le DCT.
e)
le lieu de négociation et de compensation des instruments financiers concernés, le cas échéant;
f)
le type d’instruction de règlement, parmi les catégories suivantes, concerné par le défaut de règlement:
i)
une instruction de règlement intra-DCT, lorsque la partie défaillante et la partie destinataire sont toutes deux des participants du même système de règlement de titres; ou
ii)
une instruction de règlement inter-DCT, lorsque la partie défaillante et la partie destinataire sont des participants de deux systèmes de règlement de titres différents ou que l’un des participants est un DCT;
g)
le type d’instruction de règlement, parmi les catégories suivantes, concerné par le défaut de règlement:
i)
instructions de règlement FOP correspondant aux instructions de livraison franco de paiement (DFP) et aux instructions de réception franco de paiement (RFP);
ii)
instructions de règlement «livraison contre paiement» (DVP) et «réception contre paiement» (RVP);
iii)
instructions de règlement «livraison avec paiement» (DWP) et «réception avec paiement» (RWP); ou
iv)
instructions de règlement «paiement sans livraison» (PFOD) qui consistent en instructions de règlement de débit de paiement sans livraison (DPFOD) et de crédit de paiement sans livraison (CPFOD).
h)
le type de comptes de titres lié au défaut de règlement, à savoir:
i)
le compte d’un participant;
ii)
le compte individuel du client d’un participant;
iii)
le compte omnibus du client d’un participant;
i)
la monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées.
2.
Les DCT établissent des modalités de travail avec les participants, visés dans les champs 17 et 18 du tableau 1 de l’annexe I, qui ont le plus d’impact sur leurs systèmes de règlement de titres et, le cas échéant, avec les contreparties centrales et les plates-formes de négociation concernées, afin d’analyser les principales raisons des défauts de règlement.