2017R0587_FR.I

ANNEXE I - Informations à rendre publiques

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Article 20 – Entrée en vigueur et application ⬅️ | ➡️ Article II – Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché, tailles normales de marché et publications différées et délais

Tableau 1

Description du type de système de négociation et informations liées à rendre publiques conformément à l’article 3

Ligne

Type de système de négociation

Description du système de négociation

Informations à rendre publiques

1

Système de négociation à carnet d’ordres à enchères continues

Système qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible.

Le nombre agrégé d’ordres et les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires qu’ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur.

2

Système de négociation dirigé par les prix

Système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d’offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s’expose.

La meilleure offre de vente et d’achat, en prix, de chaque teneur de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation, ainsi que les volumes correspondant à ces prix. Les offres de prix rendues publiques doivent représenter des engagements fermes d’achat et de vente des instruments financiers et indiquer à quels prix les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre les instruments financiers, et dans quels volumes. Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée.

3

Système de négociation à enchères périodiques

Système qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine.

Le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants.

4

Système de négociation avec demandes d’offre de prix

Un système dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d’offre soumise par un ou plusieurs membres ou participants. L’offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande.

Les offres et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. Toutes les offres soumises en réponse à une demande d’offre peuvent être publiées en même temps mais au plus tard lorsqu’elles deviennent exécutables.

5

Systèmes de négociation hybrides

Un système relevant d’au moins deux des types de systèmes de négociation cités aux lignes 1 à 4 du présent tableau.

Pour les systèmes hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités simultanément, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent à chacun des types de système de négociation qui les composent.

Pour les systèmes hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités successivement, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent au système de négociation exploité au moment considéré.

6

Tout autre système de négociation

Tout autre type de système de négociation non cité aux lignes 1 à 5.

Informations appropriées quant au niveau des ordres ou des offres ainsi que des intentions de négociations pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation; en particulier, si les caractéristiques du mécanisme de formation des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l’achat et à la vente par chaque teneur de marché pour l’instrument considéré.

Tableau 2

Tableau des symboles du tableau 3

Symbole

Type de données

Définition

{ALPHANUM-n}

Jusqu’à n caractères alphanumériques

Texte libre.

{CURRENCYCODE_3} 3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

— «AAAA» correspond à l’année;

— «MM» au mois;

— «JJ» au jour;

— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée

— «hh» correspond à l’heure;

— «mm» aux minutes;

— «ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,

— «Z» correspond à l’heure TUC.

Les dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

— utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);

— faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins);

Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

{ISIN} 12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166

{MIC} 4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383

Tableau 3

Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation

Intitulé du champ

Description des informations à publier

Type de lieu d’exécution ou de publication

Format à employer, tel que défini au tableau 2

1

Date et heure de la transaction

La date et l’heure à laquelle la transaction a été exécutée.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l’heure à laquelle les parties conviennent du contenu des champs suivants: quantité, prix, monnaies, comme précisé dans les champs 31, 34 et 44 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d’identification de l’instrument, catégorie de l’instrument et code de l’instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour les opérations non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

Lorsque la transaction résulte d’un ordre transmis par l’entreprise chargée de l’exécution à un tiers pour le compte d’un client et que les conditions de transmission définies à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l’heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l’ordre.

Marché réglementé (RM)

Système multilatéral de négociation (MTF)

Dispositif de publication agréé (APA)

Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Code d’identification de l’instrument

Le code utilisé pour identifier l’instrument financier.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Prix

Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Si le prix n’est pas encore disponible mais en attente («PNDG»), ou sans objet («NOAP»), ne pas remplir ce champ.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13}, lorsque le prix est exprimé en valeur monétaire dans le cas d’actions et instruments assimilés

{DECIMAL-11/10}, lorsque le prix est exprimé en pourcentage ou en rendement dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

4

Prix manquant

Si le prix n’est pas encore disponible mais en attente, la valeur à indiquer est «PNDG» (pending).

Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP» (not applicable).

RM, MTF, APA, CTP

«PNDG» si le prix n’est pas disponible

«NOAP» si le prix est sans objet

5

Monnaie du prix

Unité monétaire majeure dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire).

RM, MTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Expression du prix

Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement.

RM, MTF, APA, CTP

«MONE» — Valeur monétaire

dans le cas des actions et instruments assimilés

«PERC» — Pourcentage

dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

«YIEL» — Rendement

dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

«BAPO» — Points de base

dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés

7

Quantité

Nombre d’unités de l’instrument financier.

La valeur nominale ou monétaire de l’instrument financier.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d’unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

8

Lieu d’exécution

Identification du lieu où la transaction a été exécutée.

Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation de l’UE. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Utiliser «SINT» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.

Utiliser le code MIC «XOFF» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n’est exécutée ni sur une plate-forme de négociation de l’UE ni par un internalisateur systématique. Si la transaction est exécutée sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’UE, utiliser le code MIC «XOFF» et compléter en outre le champ «plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution».

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} — plates-formes de négociation de l’UE ou

«SINT» — internalisateur systématique

«XOFF» — dans les autres cas

9

Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution

Identification de la plate-forme de négociation de pays tiers où la transaction a été exécutée. Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Lorsque la transaction n’est pas exécutée sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers, ne pas remplir ce champ.

APA, CTP

{MIC}

10

Date et heure de la publication

La date et l’heure à laquelle la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure doit être au moins à la seconde près.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Lieu de publication

Code d’identification de la plate-forme de négociation ou de l’APA publiant la transaction.

CTP

plate-forme de négociation: {MIC}

APA: MIC du segment de marché selon ISO 10383 (4 caractères), lorsqu’il existe. Sinon, code de 4 caractères tel que publié sur la liste des prestataires de services de communication de données sur le site web de l’AEMF.

12

Code d’identification de la transaction

Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission

] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction.

Le code d’identification de transaction est un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n’utilise pas les MIC de segment, le code d’identification de transaction est unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d’exploitation et pour chaque séance.

Lorsque l’APA n’utilise pas de MIC, le code d’identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque code à 4 caractères servant à identifier l’APA et pour chaque séance.

Les éléments composant le code d’identification de transaction ne révèlent pas l’identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}

Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) n

o

600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (JO L 87 du 31.3.2017, p.

193). Tableau 4

Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation

Code signalétique

Nom

Type de lieu d’exécution ou de publication

Description

«BENC»

Code signalétique pour les transactions basées sur un critère de référence

RM, MTF

APA

CTP

Transactions exécutées sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un critère de référence donné, tel que le cours moyen pondéré par volume ou le cours moyen pondéré dans le temps.

«NPFT»

Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix

RM, MTF

CTP

Transactions ne contribuant pas à la formation des prix au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590.

«PORT»

Code signalétique pour les transactions de portefeuille

RM, MTF

APA

CTP

Les transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique.

«CONT»

Code signalétique pour les transactions contingentes

RM, MTF

APA

CTP

Les transactions subordonnées à l’achat, la vente, la création ou le rachat d’un contrat dérivé ou d’un autre instrument financier et dont toutes les composantes sont censées être exécutées en un seul lot.

«ACTX»

Code signalétique pour les transactions de type application (agency cross)

APA

CTP

Transactions pour lesquelles une entreprise d’investissement a apparié des ordres de clients, l’achat et la vente portant sur le même volume au même prix et étant réalisés comme une seule transaction.

«SDIV»

Code signalétique pour les transactions spéciales avec dividende

RM, MTF

APA

CTP

Les transactions qui sont: exécutées durant la période avec coupon détaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution de dividendes revient à l’acheteur et non au vendeur; ou exécutées durant la période avec coupon attaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution de dividendes revient au vendeur et non à l’acheteur.

«LRGS»

Code signalétique pour les transactions de taille élevée post négociation

RM, MTF

APA

CTP

Les transactions d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, pour lesquelles une publication différée est autorisée en vertu de l’article 15.

«RFPT»

Code signalétique pour les transactions selon un prix de référence

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées dans le cadre de systèmes fonctionnant conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n

o 600/2014.

«NLIQ»

Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) n

o 600/2014.

«OILQ»

Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers non liquides

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) n

o 600/2014.

«PRIC»

Code signalétique pour les transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) n

o 600/2014, et comme exposé à l’article 6.

«ALGO»

Code signalétique pour les transactions algorithmiques

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées résultant du recours par une entreprise d’investissement au trading algorithmique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE.

«SIZE»

Code signalétique pour les transactions dépassant la taille normale de marché

APA

CTP

Les transactions exécutées par un internalisateur systématique pour lesquelles la taille de l’ordre entrant dépassait la taille normale de marché telle que déterminée conformément à l’article 11.

«ILQD»

Code signalétique pour les transactions sur instrument non liquide

APA

CTP

Les transactions sur instruments non liquides conformément aux articles 1

er

à 5 du règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission

exécutées par un internalisateur systématique.

«RPRI»

Code signalétique pour les transactions ayant bénéficié d’un meilleur prix

APA

CTP

Les transactions exécutées par un internalisateur systématique et ayant bénéficié d’un meilleur prix conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n

o 600/2014.

«CANC»

Code signalétique pour les transactions annulées

RM, MTF

APA

CTP

Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est annulée.

«AMND»

Code signalétique pour les transactions modifiées

RM, MTF

APA

CTP

Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est modifiée.

«DUPL»

Code signalétique pour les rapports de négociation en double

APA

Utilisé lorsqu’une transaction est déclarée auprès de plusieurs APA conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/571.

Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) n

o

600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l’intervention sur les produits et aux positions (JO L 87 du 31.3.2017, p.

90).# Table 1 in anx_ I

Ligne	Type de système de négociation	Description du système de négociation	Informations à rendre publiques
1	Système de négociation à carnet d’ordres à enchères continues	Système qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible.	Le nombre agrégé d’ordres et les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires qu’ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur.
2	Système de négociation dirigé par les prix	Système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d’offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s’expose.	La meilleure offre de vente et d’achat, en prix, de chaque teneur de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation, ainsi que les volumes correspondant à ces prix. Les offres de prix rendues publiques doivent représenter des engagements fermes d’achat et de vente des instruments financiers et indiquer à quels prix les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre les instruments financiers, et dans quels volumes. Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée.
3	Système de négociation à enchères périodiques	Système qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine.	Le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants.
4	Système de négociation avec demandes d’offre de prix	Un système dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d’offre soumise par un ou plusieurs membres ou participants. L’offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande.	Les offres et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. Toutes les offres soumises en réponse à une demande d’offre peuvent être publiées en même temps mais au plus tard lorsqu’elles deviennent exécutables.
5	Systèmes de négociation hybrides	Un système relevant d’au moins deux des types de systèmes de négociation cités aux lignes 1 à 4 du présent tableau.	Pour les systèmes hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités simultanément, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent à chacun des types de système de négociation qui les composent.Pour les systèmes hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités successivement, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent au système de négociation exploité au moment considéré.
6	Tout autre système de négociation	Tout autre type de système de négociation non cité aux lignes 1 à 5.	Informations appropriées quant au niveau des ordres ou des offres ainsi que des intentions de négociations pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation; en particulier, si les caractéristiques du mécanisme de formation des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l’achat et à la vente par chaque teneur de marché pour l’instrument considéré.

Table 2 in anx_ I

Symbole	Type de données	Définition
{ALPHANUM-n}	Jusqu’à n caractères alphanumériques	Texte libre.
{CURRENCYCODE_3}	3 caractères alphanumériques	Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).
{DATE_TIME_FORMAT}	Format de date et heure ISO 8601	Date et heure selon le format suivant:AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.— «AAAA» correspond à l’année;— «MM» au mois;— «JJ» au jour;— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée— «hh» correspond à l’heure;— «mm» aux minutes;— «ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,— «Z» correspond à l’heure TUC.Les dates et heures doivent être déclarées en TUC.
{DECIMAL-n/m}	Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales	Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.— utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);— faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins);Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.
{ISIN}	12 caractères alphanumériques	Code ISIN au sens de la norme ISO 6166
{MIC}	4 caractères alphanumériques	Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383

Table 3 in anx_ I

#	Intitulé du champ	Description des informations à publier	Type de lieu d’exécution ou de publication	Format à employer, tel que défini au tableau 2
1	Date et heure de la transaction	La date et l’heure à laquelle la transaction a été exécutée.Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l’heure à laquelle les parties conviennent du contenu des champs suivants: quantité, prix, monnaies, comme précisé dans les champs 31, 34 et 44 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d’identification de l’instrument, catégorie de l’instrument et code de l’instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour les opérations non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.Lorsque la transaction résulte d’un ordre transmis par l’entreprise chargée de l’exécution à un tiers pour le compte d’un client et que les conditions de transmission définies à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l’heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l’ordre.	Marché réglementé (RM)Système multilatéral de négociation (MTF)Dispositif de publication agréé (APA)Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)	{DATE_TIME_FORMAT}
2	Code d’identification de l’instrument	Le code utilisé pour identifier l’instrument financier.	RM, MTF, APA, CTP	{ISIN}
3	Prix	Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.Si le prix n’est pas encore disponible mais en attente («PNDG»), ou sans objet («NOAP»), ne pas remplir ce champ.	RM, MTF, APA, CTP	{DECIMAL-18/13}, lorsque le prix est exprimé en valeur monétaire dans le cas d’actions et instruments assimilés{DECIMAL-11/10}, lorsque le prix est exprimé en pourcentage ou en rendement dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés
4	Prix manquant	Si le prix n’est pas encore disponible mais en attente, la valeur à indiquer est «PNDG» (pending).Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP» (not applicable).	RM, MTF, APA, CTP	«PNDG» si le prix n’est pas disponible«NOAP» si le prix est sans objet
5	Monnaie du prix	Unité monétaire majeure dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire).	RM, MTF, APA, CTP	{CURRENCYCODE_3}
6	Expression du prix	Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement.	RM, MTF, APA, CTP	«MONE» — Valeur monétairedans le cas des actions et instruments assimilés«PERC» — Pourcentagedans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés«YIEL» — Rendementdans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés«BAPO» — Points de basedans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés
7	Quantité	Nombre d’unités de l’instrument financier.La valeur nominale ou monétaire de l’instrument financier.	RM, MTF, APA, CTP	{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d’unités.{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.
8	Lieu d’exécution	Identification du lieu où la transaction a été exécutée.Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation de l’UE. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).Utiliser «SINT» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.Utiliser le code MIC «XOFF» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n’est exécutée ni sur une plate-forme de négociation de l’UE ni par un internalisateur systématique. Si la transaction est exécutée sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’UE, utiliser le code MIC «XOFF» et compléter en outre le champ «plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution».	RM, MTF, APA, CTP	{MIC} — plates-formes de négociation de l’UE ou«SINT» — internalisateur systématique«XOFF» — dans les autres cas
9	Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution	Identification de la plate-forme de négociation de pays tiers où la transaction a été exécutée. Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).Lorsque la transaction n’est pas exécutée sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers, ne pas remplir ce champ.	APA, CTP	{MIC}
10	Date et heure de la publication	La date et l’heure à laquelle la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure doit être au moins à la seconde près.	RM, MTF, APA, CTP	{DATE_TIME_FORMAT}
11	Lieu de publication	Code d’identification de la plate-forme de négociation ou de l’APA publiant la transaction.	CTP	plate-forme de négociation: {MIC}APA: MIC du segment de marché selon ISO 10383 (4 caractères), lorsqu’il existe. Sinon, code de 4 caractères tel que publié sur la liste des prestataires de services de communication de données sur le site web de l’AEMF.
12	Code d’identification de la transaction	Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission(1)] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction.Le code d’identification de transaction est un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n’utilise pas les MIC de segment, le code d’identification de transaction est unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d’exploitation et pour chaque séance.Lorsque l’APA n’utilise pas de MIC, le code d’identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque code à 4 caractères servant à identifier l’APA et pour chaque séance.Les éléments composant le code d’identification de transaction ne révèlent pas l’identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué.	RM, MTF, APA, CTP	{ALPHANUM-52}
(1)Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (JO L 87 du 31.3.2017, p. 193).

Table 4 in anx_ I

Code signalétique	Nom	Type de lieu d’exécution ou de publication	Description
«BENC»	Code signalétique pour les transactions basées sur un critère de référence	RM, MTFAPACTP	Transactions exécutées sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un critère de référence donné, tel que le cours moyen pondéré par volume ou le cours moyen pondéré dans le temps.
«NPFT»	Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix	RM, MTFCTP	Transactions ne contribuant pas à la formation des prix au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590.
«PORT»	Code signalétique pour les transactions de portefeuille	RM, MTFAPACTP	Les transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique.
«CONT»	Code signalétique pour les transactions contingentes	RM, MTFAPACTP	Les transactions subordonnées à l’achat, la vente, la création ou le rachat d’un contrat dérivé ou d’un autre instrument financier et dont toutes les composantes sont censées être exécutées en un seul lot.
«ACTX»	Code signalétique pour les transactions de type application (agency cross)	APACTP	Transactions pour lesquelles une entreprise d’investissement a apparié des ordres de clients, l’achat et la vente portant sur le même volume au même prix et étant réalisés comme une seule transaction.
«SDIV»	Code signalétique pour les transactions spéciales avec dividende	RM, MTFAPACTP	Les transactions qui sont: exécutées durant la période avec coupon détaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution de dividendes revient à l’acheteur et non au vendeur; ou exécutées durant la période avec coupon attaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution de dividendes revient au vendeur et non à l’acheteur.
«LRGS»	Code signalétique pour les transactions de taille élevée post négociation	RM, MTFAPACTP	Les transactions d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, pour lesquelles une publication différée est autorisée en vertu de l’article 15.
«RFPT»	Code signalétique pour les transactions selon un prix de référence	RM, MTFCTP	Les transactions exécutées dans le cadre de systèmes fonctionnant conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no600/2014.
«NLIQ»	Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides	RM, MTFCTP	Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no600/2014.
«OILQ»	Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers non liquides	RM, MTFCTP	Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no600/2014.
«PRIC»	Code signalétique pour les transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur	RM, MTFCTP	Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no600/2014, et comme exposé à l’article 6.
«ALGO»	Code signalétique pour les transactions algorithmiques	RM, MTFCTP	Les transactions exécutées résultant du recours par une entreprise d’investissement au trading algorithmique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE.
«SIZE»	Code signalétique pour les transactions dépassant la taille normale de marché	APACTP	Les transactions exécutées par un internalisateur systématique pour lesquelles la taille de l’ordre entrant dépassait la taille normale de marché telle que déterminée conformément à l’article 11.
«ILQD»	Code signalétique pour les transactions sur instrument non liquide	APACTP	Les transactions sur instruments non liquides conformément aux articles 1erà 5 du règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission(1)exécutées par un internalisateur systématique.
«RPRI»	Code signalétique pour les transactions ayant bénéficié d’un meilleur prix	APACTP	Les transactions exécutées par un internalisateur systématique et ayant bénéficié d’un meilleur prix conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no600/2014.
«CANC»	Code signalétique pour les transactions annulées	RM, MTFAPACTP	Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est annulée.
«AMND»	Code signalétique pour les transactions modifiées	RM, MTFAPACTP	Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est modifiée.
«DUPL»	Code signalétique pour les rapports de négociation en double	APA	Utilisé lorsqu’une transaction est déclarée auprès de plusieurs APA conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/571.
(1)Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l’intervention sur les produits et aux positions (JO L 87 du 31.3.2017, p. 90).

Table 1 in anx_ II

Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR	VQM < 50 000	50 000 ≤ VQM < 100 000	100 000 ≤ VQM < 500 000	500 000 ≤ VQM < 1 000 000	1 000 000 ≤ VQM < 5 000 000	5 000 000 ≤ VQM < 25 000 000	25 000 000 ≤ VQM < 50 000 000	50 000 000 ≤ VQM < 100 000 000	VQM ≥ 100 000 000
Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché	15 000	30 000	60 000	100 000	200 000	300 000	400 000	500 000	650 000

Table 2 in anx_ II

Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR	VQM < 50 000	VQM ≥ 50 000
Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché	15 000	30 000

Table 3 in anx_ II

Valeur moyenne des transactions (VMT) en EUR	VMT < 20 000	20 000 ≤ VMT < 40 000	40 000 ≤ VMT < 60 000	60 000 ≤ VMT < 80 000	80 000 ≤ VMT < 100 000	100 000 ≤ VMT < 120 000	120 000 ≤ VMT < 140 000	Etc.
Taille normale de marché	10 000	30 000	50 000	70 000	90 000	110 000	130 000	Etc.

Table 4 in anx_ II

Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR	Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR	Délai de publication après la transaction
> 100 m	10 000 000	60 minutes
20 000 000	120 minutes
35 000 000	Fin de la séance
50 m — 100 m	7 000 000	60 minutes
15 000 000	120 minutes
25 000 000	Fin de la séance
25 m — 50 m	5 000 000	60 minutes
10 000 000	120 minutes
12 000 000	Fin de la séance
5 m — 25 m	2 500 000	60 minutes
4 000 000	120 minutes
5 000 000	Fin de la séance
1 m — 5 m	450 000	60 minutes
750 000	120 minutes
1 000 000	Fin de la séance
500 000 — 1 m	75 000	60 minutes
150 000	120 minutes
225 000	Fin de la séance
100 000 — 500 000	30 000	60 minutes
80 000	120 minutes
120 000	Fin de la séance
50 000 — 100 000	15 000	60 minutes
30 000	120 minutes
50 000	Fin de la séance
< 50 000	7 500	60 minutes
15 000	120 minutes
25 000	Fin de la séance suivante

Table 5 in anx_ II

Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR	Délai de publication après la transaction
15 000 000	60 minutes
50 000 000	Fin de la séance

Table 6 in anx_ II

Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR	Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR	Délai de publication après la transaction
VQM < 50 000	15 000	120 minutes
30 000	Fin de la séance
VQM ≥ 50 000	30 000	120 minutes
60 000	Fin de la séance

Table 1 in anx_ III

Symbole	Type de donnée	Définition
{ALPHANUM-n}	Jusqu’à n caractères alphanumériques	Texte libre.
{ISIN}	12 caractères alphanumériques	Code ISIN au sens de la norme ISO 6166
{MIC}	4 caractères alphanumériques	Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383

Table 2 in anx_ III

No	Champ	Données à fournir	Formats et normes de déclaration
1	Code d’identification de l’instrument	Code utilisé pour identifier l’instrument financier	{ISIN}
2	Nom complet de l’instrument	Nom complet de l’instrument financier	{ALPHANUM-350}
3	Plate-forme de négociation	S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).	{MIC}
4	Identifiant MiFIR	Identification des instruments financiers de capitaux propresActions, comme visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UECertificats représentatifs, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 45), de la directive 2014/65/UEFonds cotés, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UECertificats préférentiels, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE) no600/2014Lesautres instruments financiers assimilables à des actionssont des valeurs mobilières qui ne sont pas des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, ni des certificats préférentiels mais qui sont des instruments de capitaux propres analogues à ceux-ci.	Instruments financiers de capitaux propresSHRS = actionsETFS = fonds cotésDPRS = certificats représentatifsCRFT = certificats préférentielsOTHR = autres instruments financiers assimilables à des actions

Table 1 in anx_ IV

Symbole	Type de donnée	Définition
{ALPHANUM-n}	Jusqu’à n caractères alphanumériques	Texte libre.
{ISIN}	12 caractères alphanumériques	Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.
{MIC}	4 caractères alphanumériques	Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.
{DATEFORMAT}	Format de date ISO 8601	Les dates doivent respecter le format AAAA-MM-JJ.
{DECIMAL-n/m}	Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales	Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.Utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins);les valeurs sont arrondies et non tronquées.
{INTEGER-n}	Nombre entier de n chiffres au maximum	Champ numérique pouvant contenir des valeurs entières positives ou négatives.

Table 2 in anx_ IV

Numéro du champ	Intitulé du champ	Description des informations à publier	Type de lieu d’exécution ou de publication	Format à employer, tel que défini au tableau 1
1	Code d’identification de l’instrument	Code utilisé pour identifier l’instrument financier.	Marché réglementé (RM)Système multilatéral de négociation (MTF)Dispositif de publication agréé (APA)Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)	{ISIN}
2	Date d’exécution	Date d’exécution de la transaction.	RM, MTF, APA, CTP	{DATEFORMAT}
3	Lieu d’exécution	S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).MIC XOFF si la transaction est exécutée par une entreprise d’investissement qui n’est pas un internalisateur systématique et en dehors d’une plate-forme de négociation.	RM, MTF, APA, CTP	{MIC} — de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou {MIC} — «XOFF»
4	Code signalétique d’instrument suspendu	Indique si l’instrument a été suspendu durant toute la séance sur la plate-forme de négociation concernée à la date d’exécution.Lorsqu’un instrument est suspendu pour toute la séance, déclarer une valeur zéro dans les champs 5 à 10.	RM, MTF, CTP	TRUE — si l’instrument a été suspendu durant toute la séanceou FALSE — si l’instrument n’a pas été suspendu durant toute la séance
5	Nombre total de transactions	Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution(*2).	RM, MTF, APA, CTP	{INTEGER-18}
6	Volume total des transactions	Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, exprimé en EUR(*1)(*2).	RM, MTF, APA, CTP	{DECIMAL-18/5}
7	Transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no600/2014	Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l(exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no600/2014(*2).	RM, MTF, CTP	{INTEGER-18}
8	Volume total des transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no600/2014	Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no600/2014(*1)(*2).	RM, MTF, CTP	{DECIMAL-18/5}
9	Nombre total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance)	Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance)(*2).En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.	RM, MTF, APA, CTP	{INTEGER-18}
10	Volume total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance)	Le volume total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance)(*1)(*2).En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.	RM, MTF, APA, CTP	{DECIMAL-18/5}
(*1)Le volume d’une transaction est calculé comme étant égal au nombre d’instruments échangés entre l’acheteur et le vendeur multiplié par le prix unitaire auquel ces instruments ont été échangés lors de cette transaction spécifique et est exprimé en euros.(*2)Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.Dans tous les cas, le champ doit être rempli avec une valeur supérieure ou égale à zéro pouvant compter jusqu’à 18 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum.