2026R0305_FR.I

ANNEX I - Sous-catégories pour les contrats fixe contre variable en EUR

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Tableau 1

Sous-catégories pour les contrats fixe contre variable en EUR

Volume d’échanges (en millions d’EUR)

Échéance

[0-25Mio] [0-5A] Tableau 2

Sous-catégories pour les swaps de taux au jour le jour (OIS) en EUR

Volume d’échanges (en millions d’EUR)

Échéance

[0-25Mio] [0-1A] Tableau 3

Sous-catégories pour les ATF en EUR

Volume d’échanges (en millions d’EUR)

Échéance

[0-75Mio] [0-6M] Tableau 4

Sous-catégories pour les contrats fixe contre variable en PLN

Volume d’échanges (en millions de PLN)

Échéance

Toute taille d’opération

Toute échéance

Tableau 5

Sous-catégories pour les ATF en PLN

Volume d’échanges (en millions de PLN)

Échéance

Toute taille d’opération

Toute échéance

Tableau 6

Catégories de dérivés de taux d’intérêt à court terme en EUR

Exécution

Sous-jacent

Indice de référence

Monnaie de règlement

Type de monnaie de règlement

Optionnalité

Bourse UE ou pays tiers

Taux d’intérêt à 3 mois

Euribor

EUR

Monnaie unique

Exclue

Bourse UE ou pays tiers

Taux d’intérêt à 3 mois

EURSTR

EUR

Monnaie unique

Exclue

Tableau 7

Sous-catégories pour les dérivés de taux d’intérêt à court terme en EUR indexés sur l’Euribor

Volume d’échanges (en millions d’EUR)

Échéance

Toute taille d’opération

[0-6M] Tableau 8

Sous-catégories pour les dérivés de taux d’intérêt à court terme en EUR indexés sur l’EURSTR

Volume d’échanges (en millions d’EUR)

Échéance

Toute taille d’opération

[0-6M]# Table 1 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	[0-25Mio]
[0-5A]
(5A-10A]
(10A-15A]
(15A+]

Table 2 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	[0-25Mio]
[0-1A]
(1A-2A]
(2A-5A]
(5A+]

Table 3 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	[0-75Mio]
[0-6M]
(6M-12M]
(12M-18M]
(18M+]

Table 4 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions de PLN)
Échéance	Toute taille d’opération
Toute échéance

Table 5 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions de PLN)
Échéance	Toute taille d’opération
Toute échéance

Table 6 in anx_I

Exécution	Sous-jacent	Indice de référence	Monnaie de règlement	Type de monnaie de règlement	Optionnalité
Bourse UE ou pays tiers	Taux d’intérêt à 3 mois	Euribor	EUR	Monnaie unique	Exclue
Bourse UE ou pays tiers	Taux d’intérêt à 3 mois	EURSTR	EUR	Monnaie unique	Exclue

Table 7 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	Toute taille d’opération
[0-6M]
(6M-12M]
(12M-24M]
(24M+]

Table 8 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	Toute taille d’opération
[0-6M]
(6M-12M]
(12M-24M]
(24M+]

Table 1 in anx_II

	Champ	Informations à communiquer
1	Date de déclaration	Date de remise de la déclaration à l’autorité compétente
2	Contrepartie tenue de détenir un compte actif	Identifiant d’entité juridique (LEI) de la contrepartie à une transaction sur dérivés qui remplit son obligation déclarative au moyen de la déclaration concernée.Dans le cas d’une transaction sur dérivé allouée à un fonds et exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte de ce fonds, la contrepartie à déclarer est ce fonds, et non ce gestionnaire.
3	Nature de la contrepartie	Indiquer si la contrepartie est une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens, respectivement, de l’article 2, points 1), 8) et 9), du règlement (UE) no648/2012, ou une entité au sens de son article 1er, paragraphe 5.
4	Entités faisant partie du groupe	Fournir la liste des identifiants d’entité juridique (LEI) des entités du groupe.
5	Entité mère ultime	Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité mère ultime du groupe.
6	Membre compensateur	Identifiant d’entité juridique (LEI) du membre compensateur.

Table 2 in anx_II

	Champ	Informations à communiquer	Total
1	Encours notionnel brut de la position moyenne de fin de mois agrégée pour les 12 mois précédents, dans les catégories de contrats dérivés compensés qui relèvent de l’article 7bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no648/2012	Somme agrégée du montant notionnel de la jambe 1 et, le cas échéant, de la jambe 2, pour les dérivés couverts par la présente déclaration, au sens de l’article 5 du règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission(1)
2	Dimension 1 — Ventilation du total par catégorie de dérivés	Dérivés de taux d’intérêt de gré à gré en EUR	Dérivés de taux d’intérêt de gré à gré en PLN
3	Dimension 2 — Ventilation par CCP (UE/Cat. 2/Cat. 1) (déclaration au niveau du LEI de la CCP)	CCP1	CCP2

Table 1 in anx_III

Période de référence
Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	[0-25Mio]
[0-5A]
(5A-10A]
(10A-15A]
(15A+]

Table 2 in anx_III

Période de référence
Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	[0-25Mio]
[0-1A]
(1A-2A]
(2A-5A]
(5A+]

Table 3 in anx_III

Période de référence
Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	[0-75Mio]
[0-6M]
(6M-12M]
(12M-18M]
(18M+]

Table 4 in anx_III

Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions de PLN)
Échéance	Toute taille d’opération
Toute échéance

Table 5 in anx_III

Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions de PLN)
Échéance	Toute taille d’opération
Toute échéance

Table 6 in anx_III

Période de référence
Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	Toute taille d’opération
[0-6M]
(6M-12M]
(12M-24M]
(24M+]

Table 7 in anx_III

Période de référence
Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	Toute taille d’opération
[0-6M]
(6M-12M]
(12M-24M]
(24M+]