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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R2251_EN.17. Ouvrir le PDF.
Article 16 – Calibrage des paramètres du modèle ⬅️ | ➡️ Article 18 – Exigences qualitatives
Article 17 - Diversification, couverture et compensation des risques entre catégories de sous-jacent
1.
Les modèles de marge initiale n’incluent que des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale d’un même ensemble de compensation. Les modèles de marge initiale peuvent prévoir la diversification, la couverture et la compensation des risques pour les risques inhérents aux contrats d’un même ensemble de compensation, pour autant que cette diversification, cette couverture ou cette compensation des risques ne soit réalisée qu’au sein d’une même catégorie d’actifs sous-jacents visée au paragraphe 2.
2.
Aux fins du paragraphe 1, la diversification, la couverture et la compensation des risques ne peuvent être effectuées qu’au sein des catégories d’actifs sous-jacents suivantes:
a)
taux d’intérêts, devises et inflation;
b)
actions;
c)
crédit;
d)
matières premières et or;
e)
autres.