ANNEX II - Nom de la contrepartie centrale
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1.
La présente annexe fournit des instructions complémentaires pour remplir le tableau figurant en annexe I. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
2.
Fréquence
2.1.
Le formulaire type est communiqué à la fréquence prévue à l’article 1 er
du présent règlement.
3.
Dates de communication
3.1.
Les dates de communication sont les dates prévues à l’article 2 du présent règlement. INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE TYPE
4.
Convention de signe
4.1.
Tous les montants sont communiqués sous la forme de chiffres positifs.
4.2.
Il est tenu compte des formats et références juridiques indiqués ci-après pour compléter le formulaire type. N
o
d’identification dans le formulaire type
(template ID)
Instructions
10
Nom de la contrepartie centrale
Format
Texte, nombre de caractères illimité.
20
Identifiant du fonds de défaillance
Référence juridique
quater
, paragraphe 1, du règlement (UE) n
o 648/2012.
Instruction
Conformément audit article 50
quater
, paragraphe 1, lorsqu’une contrepartie centrale dispose de plus d’un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa de ce paragraphe pour chaque fonds de défaillance séparément.
Format
Texte, nombre de caractères illimité.
Calcul
Aucun.
30
Jour du calcul
Référence juridique
er
, paragraphe 2, du présent règlement.
Note
Le jour du calcul est le jour prévu à l’article 1
er
, paragraphe 2, du présent règlement, sous réserve de la fréquence requise.
Format
JJ-MM-AAAA.
Jour sur deux chiffres, tiret, mois sur deux chiffres, tiret, année sur quatre chiffres.
Calcul
Aucun.
40
Capital hypothétique (K
CCP
)
Référence juridique
quater
, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n
o 648/2012.
Instruction
La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d’un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d’arrondi inférieure à 1 %.
Format
Montant suivi du code ISO de la monnaie.
Calcul
Le capital hypothétique est calculé comme prescrit par l’article 50
bis
, paragraphe 2, du règlement (UE) n
o 648/2012.
50
Somme des contributions préfinancées (DF
CM
)
Référence juridique
quater
, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n
o 648/2012.
Calcul
Somme des contributions préfinancées exigées de chaque membre compensateur conformément à l’article 308, paragraphe 2, du règlement (UE) n
o 575/2013.
Instruction
La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d’un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d’arrondi inférieure à 1 %.
Format
Montant suivi du code ISO de la monnaie.
60
Montant des ressources financières préfinancées que la contrepartie centrale doit utiliser avant les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DF
CCP
)
Référence juridique
quater
, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n
o 648/2012.
Calcul
La somme des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la contrepartie centrale est calculée comme prescrit par l’article 308, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) n
o 575/2013.
Instruction
La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d’un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d’arrondi inférieure à 1 %.
Format
Montant suivi du code ISO de la monnaie.
70
Nombre total des membres compensateurs (N)
Référence juridique
quater
, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n
o 648/2012.
Calcul
Nombre des membres compensateurs de la contrepartie centrale.
Format
Nombre entier.
80
Facteur de concentration (β)
Référence juridique
quater
, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n
o 648/2012.
Calcul
Le facteur de concentration est calculé comme prescrit par l’article 50
quinquies
, point c), du règlement (UE) n
o 648/2012.
Instruction
La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d’un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d’arrondi inférieure à 1 %.
Format
Montant suivi du code ISO de la monnaie.
90
Montant total de la marge initiale
Référence juridique
Article 89, paragraphe 5
bis
, troisième alinéa, du règlement (UE) n
o 648/2012.
Calcul
Le montant total de la marge initiale reçue par la contrepartie centrale de ses membres compensateurs est calculé comme prescrit par les articles 24 à 27 du règlement délégué (UE) n
o 153/2013.
Instruction
Cette information n’est communiquée que lorsque la disposition correspondante est applicable. La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d’un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d’arrondi inférieure à 1 %.
Format
Montant suivi du code ISO de la monnaie.# Table 1 in anx_I
| ID | Information | Références juridiques | Montant |
|---|---|---|---|
| 10 | Contrepartie centrale | — | |
| 20 | Identifiant du fonds de défaillance | Règlement (UE) no648/2012, art. 50quater,par. 1 | |
| 30 | Jour du calcul | Règlement d’exécution (UE) no484/2014 de la Commission, art. 1er, par. 2 | |
| 40 | Capital hypothétique (KCCP) | Règlement (UE) no648/2012, art. 50quater, par. 1, point a) | |
| 50 | Somme des contributions préfinancées (DFCM) | Règlement (UE) no648/2012, art. 50quater, par. 1, point b) | |
| 60 | Montant des ressources financières préfinancées que la contrepartie centrale doit utiliser avant les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP) | Règlement (UE) no648/2012, art. 50quater, par. 1, point c) | |
| 70 | Nombre total des membres compensateurs (N) | Règlement (UE) no648/2012, art. 50quater, par. 1, point d) | |
| 80 | Facteur de concentration (β) | Règlement (UE) no648/2012, art. 50quater, par. 1, point e) | |
| 90 | Montant total de la marge initiale | Règlement (UE) no648/2012, art. 89, par. 5bis, troisième alinéa |
Table 1 in anx_II
| Nod’identification dans le formulaire type(template ID) | Instructions |
|---|---|
| 10 | Nom de la contrepartie centrale |
| Format | Texte, nombre de caractères illimité. |
| 20 | Identifiant du fonds de défaillance |
| Référence juridique | Article 50quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no648/2012. |
| Instruction | Conformément audit article 50quater, paragraphe 1, lorsqu’une contrepartie centrale dispose de plus d’un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa de ce paragraphe pour chaque fonds de défaillance séparément. |
| Format | Texte, nombre de caractères illimité. |
| Calcul | Aucun. |
| 30 | Jour du calcul |
| Référence juridique | Article 1er, paragraphe 2, du présent règlement. |
| Note | Le jour du calcul est le jour prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, sous réserve de la fréquence requise. |
| Format | JJ-MM-AAAA.Jour sur deux chiffres, tiret, mois sur deux chiffres, tiret, année sur quatre chiffres. |
| Calcul | Aucun. |
| 40 | Capital hypothétique (KCCP) |
| Référence juridique | Article 50quater, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no648/2012. |
| Instruction | La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d’un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d’arrondi inférieure à 1 %. |
| Format | Montant suivi du code ISO de la monnaie. |
| Calcul | Le capital hypothétique est calculé comme prescrit par l’article 50bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no648/2012. |
| 50 | Somme des contributions préfinancées (DFCM) |
| Référence juridique | Article 50quater, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no648/2012. |
| Calcul | Somme des contributions préfinancées exigées de chaque membre compensateur conformément à l’article 308, paragraphe 2, du règlement (UE) no575/2013. |
| Instruction | La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d’un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d’arrondi inférieure à 1 %. |
| Format | Montant suivi du code ISO de la monnaie. |
| 60 | Montant des ressources financières préfinancées que la contrepartie centrale doit utiliser avant les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP) |
| Référence juridique | Article 50quater, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no648/2012. |
| Calcul | La somme des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la contrepartie centrale est calculée comme prescrit par l’article 308, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no575/2013. |
| Instruction | La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d’un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d’arrondi inférieure à 1 %. |
| Format | Montant suivi du code ISO de la monnaie. |
| 70 | Nombre total des membres compensateurs (N) |
| Référence juridique | Article 50quater, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no648/2012. |
| Calcul | Nombre des membres compensateurs de la contrepartie centrale. |
| Format | Nombre entier. |
| 80 | Facteur de concentration (β) |
| Référence juridique | Article 50quater, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no648/2012. |
| Calcul | Le facteur de concentration est calculé comme prescrit par l’article 50quinquies, point c), du règlement (UE) no648/2012. |
| Instruction | La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d’un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d’arrondi inférieure à 1 %. |
| Format | Montant suivi du code ISO de la monnaie. |
| 90 | Montant total de la marge initiale |
| Référence juridique | Article 89, paragraphe 5bis, troisième alinéa, du règlement (UE) no648/2012. |
| Calcul | Le montant total de la marge initiale reçue par la contrepartie centrale de ses membres compensateurs est calculé comme prescrit par les articles 24 à 27 du règlement délégué (UE) no153/2013. |
| Instruction | Cette information n’est communiquée que lorsque la disposition correspondante est applicable. La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d’un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d’arrondi inférieure à 1 %. |
| Format | Montant suivi du code ISO de la monnaie. |