Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2018R1643_EN.1. Ouvrir le PDF.
Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Exigences d’information spécifique pour les indices de référence fondés sur des données réglementées
Article 1 - Exigences d’information générale
1.
La déclaration d’indice de référence indique:
a)
la date de publication de la déclaration et, le cas échéant, la date de sa dernière mise à jour;
b)
s’il est disponible, le numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN) de l’indice ou des indices de référence; ou bien, pour une famille d’indices de référence, la déclaration peut indiquer où les codes ISIN sont accessibles gratuitement;
c)
si l’indice de référence, ou tout indice de référence dans la famille d’indices de référence, est déterminé à l’aide de données sous-jacentes fournies par des contributeurs;
d)
si l’indice de référence, ou tout indice de référence dans la famille d’indices de référence, relève de l’un des types d’indices de référence énumérés au titre III du règlement (UE) 2016/1011, y compris la disposition spécifique en vertu de laquelle l’indice en question relève de ce type d’indices de référence.
2.
Dans la définition du marché ou de la réalité économique, la déclaration d’indice de référence inclut au moins les informations suivantes:
a)
une description générale du marché ou de la réalité économique;
b)
les éventuelles limites géographiques du marché ou de la réalité économique;
c)
toute autre information que l’administrateur estime raisonnablement valable ou utile pour aider les utilisateurs et les utilisateurs potentiels de l’indice de référence à comprendre les caractéristiques pertinentes du marché ou de la réalité économique, y compris les éléments suivants au moins, dans la mesure où des données fiables sur ces éléments sont disponibles:
i)
des informations sur les participants actuels ou potentiels au marché;
ii)
une indication de la taille du marché ou de la réalité économique.
3.
Dans la définition des limites potentielles de l’indice de référence et des circonstances dans lesquelles la mesure du marché ou de la réalité économique peut perdre sa fiabilité, la déclaration d’indice de référence inclut au moins:
a)
une description des circonstances dans lesquelles l’administrateur ne disposerait pas de données sous-jacentes suffisantes pour déterminer l’indice de référence conformément à la méthodologie;
b)
le cas échéant, une description des cas dans lesquels l’exactitude et la fiabilité de la méthodologie utilisée pour déterminer l’indice de référence ne peuvent plus être garanties, par exemple lorsque l’administrateur juge la liquidité du marché sous-jacent insuffisante;
c)
toute autre information que l’administrateur estime raisonnablement valable ou utile pour aider les utilisateurs et les utilisateurs potentiels à comprendre les circonstances dans lesquelles la mesure du marché ou de la réalité économique peut perdre sa fiabilité, y compris une description de ce qui peut constituer un événement de marché exceptionnel.
4.
Dans la description des contrôles et des règles qui régissent tout exercice d’un jugement ou d’une appréciation discrétionnaire par l’administrateur ou tout contributeur lors du calcul de l’indice ou des indices de référence, la déclaration d’indice de référence expose chaque étape du processus selon lequel conduire toute évaluation ex post de l’exercice d’une appréciation discrétionnaire et elle indique clairement la position de toute personne chargée de réaliser cette évaluation.
5.
Dans la description des procédures de réexamen de la méthodologie, la déclaration d’indice de référence présente au moins les procédures de consultation publique sur toute modification importante de la méthodologie.
6.
Le paragraphe 3, point c), et le paragraphe 5 ne s’appliquent pas à la déclaration d’indice de référence:
a)
pour un indice de référence d’importance significative; ou
b)
pour une famille d’indices de référence qui n’inclut pas d’indice de référence d’importance critique et ne se compose pas uniquement d’indices de référence d’importance non significative.
7.
Dans le cas d’une déclaration d’indice de référence pour un indice de référence d’importance non significative ou pour une famille d’indices de référence qui se compose uniquement d’indices de référence d’importance non significative:
a)
les dispositions suivantes du présent article ne s’appliquent pas:
i)
le paragraphe 2, point c);
ii)
le paragraphe 3, points b) et c);
iii)
les paragraphes 4 et 5; et
b)
les exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), peuvent être considérées comme remplies si la déclaration d’indice de référence renvoie clairement à un document publié qui contient les mêmes informations et qui est accessible gratuitement.
8.
Les administrateurs peuvent ajouter des informations à la fin de leurs déclarations d’indices de référence sous réserve que, s’ils le font en renvoyant à un document publié contenant les informations, le document soit accessible gratuitement.