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Article 5 – Calcul des données au niveau des positions et accès à celles-ci ⬅️ | ➡️ Article 7 – Publication de données de position agrégées
Article 6 - Calcul de données de position agrégées pour publication
1.
Les référentiels centraux calculent, conformément aux critères définis aux paragraphes 2 et 3, des données de position agrégées pour les valeurs suivantes:
a)
le montant en principal des contrats de mise en pension, des opérations d’achat-revente ou de vente-rachat, le volume total de titres ou de matières premières prêtés ou empruntés et le montant des prêts sur marge;
b)
le nombre d’UTI correspondant aux OFT pertinentes;
c)
la valeur de marché des sûretés.
2.
Les référentiels centraux calculent des données de position agrégées pour toutes les OFT déclarées avec la mention du type d’action «Nouveau» entre le samedi 00h00mn00s (TUC) et le vendredi 23h59mn59s (TUC) sur la base des critères suivants et des valeurs correspondantes du tableau 1 de l’annexe II du présent règlement:
a)
la localisation de la contrepartie déclarante ou, le cas échéant, de la succursale concernée;
b)
la localisation de l’autre contrepartie ou, le cas échéant, de la succursale concernée;
c)
le type d’OFT,
d)
le statut de l’OFT en termes de rapprochement, comme indiqué au tableau 3 de l’annexe I du présent règlement;
e)
le type de plate-forme sur laquelle l’OFT a été conclue;
f)
le fait qu’il y ait eu ou non compensation de l’OFT;
g)
la méthode de transfert de la sûreté;
h)
chaque indice utilisé comme référence lors d’une OFT négociée sur une plate-forme d’exécution autre que «XXXX», dès lors que le montant nominal agrégé déclaré au référentiel central pour l’indice est supérieur à cinq milliards d’EUR et qu’au moins six contreparties différentes ont déclaré les OFT concernées au référentiel central.
3.
Au plus tard le vendredi 23h59mn59s (TUC), les référentiels centraux calculent des données de position agrégées pour toutes les OFT qui ne sont pas arrivées à échéance ou qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration mentionnant l’un des types d’action «Erreur», «Cessation» ou «Composante de position», en se basant sur les critères suivants et sur les valeurs correspondantes du tableau 1 de l’annexe II du présent règlement:
a)
la localisation de la contrepartie déclarante ou, le cas échéant, de la succursale concernée;
b)
la localisation de l’autre contrepartie ou, le cas échéant, de la succursale concernée;
c)
le type d’OFT,
d)
le statut de l’OFT en termes de rapprochement, comme indiqué au tableau 3 de l’annexe I du présent règlement;
e)
le type de plate-forme sur laquelle l’OFT a été conclue;
f)
le fait qu’il y ait eu ou non compensation de l’OFT;
g)
la méthode de transfert de la sûreté;
h)
chaque indice utilisé comme référence lors d’une OFT négociée sur une plate-forme d’exécution autre que «XXXX», dès lors que le montant nominal agrégé déclaré au référentiel central pour l’indice est supérieur à 5 milliards d’EUR et qu’au moins six contreparties différentes ont déclaré les OFT concernées au référentiel central.
4.
Les référentiels centraux ont une procédure permettant d’identifier les valeurs extraordinaires parmi les données de position agrégées.
5.
Les référentiels centraux ont une procédure permettant d’effectuer et de notifier les corrections à apporter aux données de position agrégées, notamment celles découlant de déclarations mentionnant le type d’action «Erreur», et de publier les données agrégées originales et corrigées.