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Article 1 – Vérification par les référentiels centraux des déclarations d’OFT ⬅️ | ➡️ Article 3 – Mécanismes de réponse en fin de journée
Article 2 - Rapprochement des données par les référentiels centraux
1.
Le référentiel central procède au rapprochement d’une OFT déclarée en prenant les mesures décrites au paragraphe 2, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
le référentiel central a achevé les vérifications prévues à l’article 1, paragraphes 1 et 2;
b)
les contreparties à l’OFT déclarée sont toutes deux soumises à une obligation de déclaration;
c)
le référentiel central n’a pas reçu, pour l’OFT déclarée, de déclaration ultérieure mentionnant le type d’action «Erreur».
2.
Si toutes les conditions posées au paragraphe 1 sont remplies, le référentiel central prend les mesures suivantes, en utilisant la valeur déclarée en dernier lieu pour chaque champ du tableau 1 de l’annexe I du présent règlement:
a)
un référentiel central qui reçoit une déclaration d’OFT vérifie s’il a reçu une déclaration d’OFT correspondante de l’autre contrepartie ou pour le compte de celle-ci;
b)
s’il n’a pas reçu la déclaration d’OFT correspondante visée au point a), le référentiel central s’efforce d’identifier le référentiel central qui a reçu cette déclaration d’OFT correspondante, en communiquant à tous les référentiels centraux enregistrés les valeurs des champs suivants, pour l’OFT déclarée: «Identifiant de transaction unique», «Contrepartie déclarante», «Autre contrepartie» et «Type d’accord-cadre»;
c)
un référentiel central qui constate qu’un autre référentiel central a reçu la déclaration d’OFT correspondante visée au point a) échange avec celui-ci les éléments de l’OFT déclarée, sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022;
d)
sous réserve du point e), le référentiel central traite comme rapprochée une SFT déclarée lorsque les éléments de cette OFT recoupent ceux de la déclaration d’OFT correspondante visée au point a) du présent paragraphe;
e)
le référentiel central s’efforce de faire concorder séparément les champs relatifs aux données sur les prêts et les champs relatifs aux données sur les sûretés de l’OFT déclarée, en respectant les limites de tolérance et les dates d’application indiquées dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement;
f)
pour chaque OFT déclarée, le référentiel central attribue ensuite des valeurs aux catégories de rapprochement, comme prévu au tableau 3 de l’annexe I du présent règlement;
g)
le référentiel central prend dès que possible les mesures visées aux points a) à f) du présent paragraphe et ne prend plus de telles mesures après 18h00, en temps universel coordonné, d’un jour ouvrable donné;
h)
si le référentiel central ne parvient pas à effectuer le rapprochement d’une OFT déclarée, il s’efforce d’en faire concorder les éléments le jour ouvrable suivant. Il cesse d’essayer de procéder au rapprochement de cette OFT trente jours calendaires après l’échéance déclarée de l’OFT ou lorsqu’il reçoit une déclaration la concernant mentionnant le type d’action «Cessation» ou «Composante de position».
3.
À la fin de chaque jour ouvrable, le référentiel central vérifie avec chaque référentiel central avec lequel il a procédé au rapprochement d’OFT déclarées le nombre total d’OFT déclarées qui ont été rapprochées.
4.
Au plus tard dans les soixante minutes qui suivent la conclusion, conformément au paragraphe 2, point g), du processus de réconciliation, le référentiel central fournit à l’entité qui soumet la déclaration et à la contrepartie déclarante, ainsi qu’à l’entité responsable de la déclaration, le cas échéant, les résultats du rapprochement qu’il a effectué concernant les OFT déclarées. Le référentiel central fournit ces résultats, y compris des informations sur les champs qui n’ont pas pu être rapprochés, sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022.