ANNEX II - Données réglementaires et données de marché essentielles post-négociation à transmettre au CTP pour les obligations et au CTP pour les actions et les fonds côtés et à diffuser par ceux-ci conformément aux articles 5, 6, 7 et 8
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Article I – Exigences minimales de qualité des protocoles de transmission visés à l’article 2 ⬅️ | ➡️ Article III – Données pré-négociation à transmettre au CTP pour les actions et les fonds cotés et à diffuser par ce dernier conformément aux articles 6 et 8
Tableau 1
Symboles utilisés dans les tableaux 2, 3, 4, 5, 6 et 7
Symbole
Type de données
Définition
{DATE_TIME_FORMAT}
Format de date et heure ISO 8601
Date et heure selon le format suivant:
AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.
—
«AAAA» correspond à l’année,
—
«MM» correspond au mois,
—
«JJ» correspond au jour,
—
«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure,
—
«hh» correspond aux heures,
—
«mm» correspond aux minutes,
—
«ss.dddddd» correspond aux secondes et aux fractions de seconde,
—
«Z» correspond au temps universel coordonné (TUC).
Les dates et heures sont déclarées en TUC.
{ISIN} 12 caractères alphanumériques
Code ISIN selon la norme ISO 6166.
{MIC} 4 caractères alphanumériques
Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.
{CURRENCYCODE_3} 3 caractères alphanumériques
Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).
Tableau 2
Données réglementaires pour les obligations, par instrument
Intitulé du champ
Description
Format
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
Champ de données d’entrée/de sortie
1
Code d’identification de l’instrument
Code utilisé pour identifier l’instrument financier.
{ISIN}
Les deux
2
Date et heure de début du statut de l’instrument
Date et heure à partir desquelles le statut de l’instrument est valide.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12.
{DATE_TIME_FORMAT}
Les deux
3
Monnaie
L’unité monétaire majeure dans laquelle l’instrument est négocié.
{CURRENCYCODE_3}
Les deux
4
Date et heure de diffusion
Date et heure auxquelles le statut de l’instrument est diffusé par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
{DATE_TIME_FORMAT}
Sortie
5
Statut de l’instrument
Description du statut de l’instrument financier.
Le statut de l’instrument financier correspond à l’un des éléments suivants:
1)
suspension de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE;
2)
retrait de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE;
3)
interruption de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément à l’article 18, paragraphe 5, et l’article 48, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE;
4)
disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption.
«SUSP»: suspension de l’instrument
«RMOV»: retrait de l’instrument
«HALT»: interruption de la négociation de l’instrument
«ACTV»: l’instrument est disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption
Les deux
6
Plate-forme de négociation
Identification de la plate-forme de négociation sur laquelle le statut de l’instrument est valide (MIC de segment si possible, autrement MIC d’exploitation).
La plate-forme de négociation est un marché réglementé, un MTF ou un OTF.
{MIC}
Les deux
7
Système de négociation
Type de système de négociation sur lequel l’instrument est négocié.
«CLOB»: carnet central d’ordres à cours limité
«QDTS»: marché dirigé par les prix
«PATS»: enchères périodiques «RFQT»: demande d’offres de prix
«VOIC»: système de négociation à la criée
«HYBR»: système hybride
«OTHR»: autre
Les deux
Tableau 3
Données réglementaires pour les obligations, par système d’appariement des ordres
Intitulé du champ
Description
Format
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
Champ de données d’entrée/de sortie
1
Plate-forme de négociation
Identification de la plate-forme de négociation sur laquelle le statut du système d’appariement des ordres est valide (MIC de segment si possible, autrement MIC d’exploitation).
La plate-forme de négociation est un marché réglementé, un MTF ou un OTF.
{MIC}
Les deux
2
Système de négociation
Type de système de négociation sur lequel le statut du système est fourni.
«CLOB»: carnet central d’ordres à cours limité
«QDTS»: marché dirigé par les prix
«PATS»: enchères périodiques «RFQT»: demande d’offres de prix
«VOIC»: système de négociation à la criée
«HYBR»: système hybride
«OTHR»: autre
Les deux
3
Date et heure de début du statut du système
Date et heure à partir desquelles le statut du système est valide.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12.
{DATE_TIME_FORMAT}
Les deux
4
Date et heure de diffusion
Date et heure auxquelles le statut du système est diffusé par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
{DATE_TIME_FORMAT}
Sortie
5
Statut du système de négociation
Statut du système de négociation sur lequel l’instrument est négocié.
«ACTV»: système actif
«OTAG»: panne du système de négociation
«POTG»: panne partielle du système de négociation
Les deux
Tableau 4
Données réglementaires pour les actions et les fonds cotés, par instrument
Intitulé du champ
Description
Format
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
Champ de données d’entrée/de sortie
1
Code d’identification de l’instrument
Code utilisé pour identifier l’instrument financier.
{ISIN}
Les deux
2
Date et heure de début du statut de l’instrument
Date et heure à partir desquelles le statut de l’instrument est valide.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12.
{DATE_TIME_FORMAT}
Les deux
3
Monnaie
L’unité monétaire majeure dans laquelle l’instrument est négocié.
{CURRENCYCODE_3}
Les deux
4
Date et heure de diffusion
Date et heure auxquelles les données réglementaires sont diffusées par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
{DATE_TIME_FORMAT}
Sortie
5
Statut de l’instrument
Description du statut de l’instrument financier.
Le statut de l’instrument financier correspond à l’un des éléments suivants:
1)
suspension de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE;
2)
retrait de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE;
3)
interruption de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément à l’article 18, paragraphe 5, et l’article 48, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE;
4)
disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption.
«SUSP»: suspension de l’instrument
«RMOV»: retrait de l’instrument
«HALT»: interruption de la négociation de l’instrument
«ACTV»:l’instrument est disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption
Les deux
6
Plate-forme de négociation
Identification de la plate-forme de négociation sur laquelle le statut de l’instrument est valide (MIC de segment si possible, autrement MIC d’exploitation).
La plate-forme de négociation est un marché réglementé ou un MTF.
{MIC}
Les deux
7
Système de négociation
Type de système de négociation sur lequel l’instrument est négocié.
«CLOB»: carnet central d’ordres à cours limité
«QDTS»: marché dirigé par les prix
«PATS»: enchères périodiques «RFQT»: demande d’offres de prix
«HYBR»: système hybride
«OTHR»: autre
Les deux
8
Phase du système de négociation
Type de phase de négociation du système de négociation sur lequel l’instrument est négocié.
«UDUC»: enchères non définies
«SOAU»: enchères d’ouverture programmées
«SCAU»: enchères de clôture programmées
«SIAU»: enchères infrajournalières programmées
«UAUC»: enchères non programmées
«ODAU»: enchères à la demande (enchères en lot fréquentes «Frequent Batch Auction»)
«COTR»: négociation en continu
«MACT»: négociation à la clôture du marché
«OMST»: négociation hors séance principale
«TROE»: déclaration de transaction (sur marché)
«TROF»: déclaration de transaction (hors marché)
«TRSI»: déclaration de transaction (internalisateur systématique)
«OTSP»: autre
Les deux
9
Marché le plus pertinent en termes de liquidité
La plate-forme de négociation dans le champ 6 est-elle le marché le plus pertinent en termes de liquidité?
TRUE — Oui
FALSE — Non
Sortie
Tableau 5
Données réglementaires pour les actions et les fonds cotés, par système d’appariement des ordres
Intitulé du champ
Description
Format
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
Champ de données d’entrée/de sortie
1
Plate-forme de négociation
Identification de la plate-forme de négociation sur laquelle le statut du système d’appariement des ordres est valide (MIC de segment si possible, autrement MIC d’exploitation).
La plate-forme de négociation est un marché réglementé ou un MTF.
{MIC}
Les deux
2
Système de négociation
Type de système de négociation sur lequel le statut du système est fourni.
«CLOB»: carnet central d’ordres à cours limité
«QDTS»: marché dirigé par les prix
«PATS»: enchères périodiques «RFQT»: demande d’offres de prix
«HYBR»: système hybride
«OTHR»: autre
Les deux
3
Date et heure de début du statut du système
Date et heure à partir desquelles le statut du système est valide.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12.
{DATE_TIME_FORMAT}
Les deux
4
Date et heure de diffusion du statut du système
Date et heure auxquelles le statut du système est diffusé par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
{DATE_TIME_FORMAT}
Sortie
5
Statut du système de négociation
Statut du système de négociation.
«ACTV»: système actif
«OTAG»: panne du système de négociation
«POTG»: panne partielle du système de négociation
Les deux
Tableau 6
Données de marché essentielles post-négociation pour les obligations
Intitulé du champ
Description et informations à publier
Type de lieu d’exécution ou de publication
Format à employer, tel que défini dans le tableau 1
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
Champ de données d’entrée/de sortie
1
Date et heure de la transaction
Tableau 2, champ 1, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
2
Code d’identification de l’instrument
Tableau 2, champ 2, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
3
Prix
Tableau 2, champ 3, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
4
Prix manquant
Tableau 2, champ 4, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
5
Monnaie du prix
Tableau 2, champ 5, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
6
Expression du prix
Tableau 2, champ 6, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
7
Montant notionnel
Tableau 2, champ 10, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
8
Monnaie du notionnel
Tableau 2, champ 11, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
9
Lieu d’exécution
Tableau 2, champ 13, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
10
Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution
Tableau 2, champ 14, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
11
Date et heure auxquelles le contributeur en données a reçu les données
Date et heure auxquelles la déclaration de transaction a été reçue par un APA.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
APA
{DATE_TIME_ FORMAT}
Entrée
12
Date et heure auxquelles le contributeur en données a publié la transaction
Tableau 2, champ 15, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
13
Lieu de publication
Tableau 2, champ 16, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
14
Code d’identification de la transaction
Tableau 2, champ 17, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
15
Date et heure de réception par le CTP
Date et heure auxquelles la transaction a été reçue par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
CTP
{DATE_TIME_ FORMAT}
Sortie
16
Date et heure de publication par le CTP
Date et heure auxquelles la transaction a été publiée par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
CTP
{DATE_TIME_ FORMAT}
Sortie
17
Codes signalétiques
Tableau 2, champ 19 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
18
Code signalétique de donnée suspecte
Code signalétique relatif à la qualité des données, à remplir par le CTP lorsque l’APA ou le CTP ont identifié des transactions qui, selon eux, pourraient faire l’objet de problèmes de qualité des données.
CTP
TRUE ou FALSE
Sortie
19
Type de système de négociation
Tableau 2, champ 20, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
20
Nombre de
transactions
Tableau 2, champ 21, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Les deux
Tableau 7
Données de marché essentielles post-négociation pour les actions et les fonds cotés
Intitulé du champ
Description et informations à publier
Type de lieu d’exécution ou de publication
Format à employer, tel que défini dans le tableau 1
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
Champ de données d’entrée/de sortie
1
Date et heure de la transaction
Tableau 3, champ 1, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Les deux
2
Code d’identification de l’instrument
Tableau 3, champ 2, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Les deux
3
Prix
Tableau 3, champ 3, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Les deux
4
Prix manquant
Tableau 3, champ 4, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Les deux
5
Monnaie du prix
Tableau 3, champ 5, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Les deux
6
Quantité
Tableau 3, champ 7, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Les deux
7
Lieu d’exécution
Tableau 3, champ 8, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Les deux
8
Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution
Tableau 3, champ 9, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Les deux
9
Date et heure auxquelles le contributeur en données a reçu les données
Date et heure auxquelles la déclaration de transaction a été reçue par un APA.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
APA
{DATE_TIME_ FORMAT}
Entrée
10
Système de négociation
Tableau 3, champ 10, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Les deux
11
Date et heure auxquelles le contributeur en données a publié la transaction
Tableau 3, champ 11, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Les deux
12
Lieu de publication
Tableau 3, champ 12, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Les deux
13
Code d’identification de transaction
Tableau 3, champ 13, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Les deux
14
Date et heure de réception par le CTP
Date et heure auxquelles la transaction a été reçue par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
CTP
{DATE_TIME_ FORMAT}
Sortie
15
Date et heure de publication par le CTP
Date et heure auxquelles la transaction a été publiée par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
CTP
{DATE_TIME_ FORMAT}
Sortie
16
Codes signalétiques
Ce champ doit être rempli au moyen de la liste de tous les codes signalétiques applicables figurant dans le tableau 4 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. Lorsqu’aucune des circonstances spécifiées ne s’applique, la transaction est publiée sans code signalétique.
RM, MTF, APA
Conformément au tableau 4 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Les deux
17
Code signalétique de donnée suspecte
Code signalétique relatif à la qualité des données, à remplir par le CTP lorsque l’APA ou le CTP ont identifié des transactions qui, selon eux, pourraient faire l’objet de problèmes de qualité des données.
CTP
TRUE ou FALSE
| Paramètres/caractéristiques | Exigences minimales | Couches OSI principales |
|---|---|---|
| Temps d’attente | Le temps d’attente doit être maintenu en dessous de 50 millisecondes pour la transmission de données au CTP pour les actions et les fonds cotés.Le temps d’attente doit être maintenu en dessous de 500 millisecondes pour la transmission de données au CTP pour les obligations.Le temps d’attente doit être maintenu en dessous de 500 millisecondes pour la transmission de données au CTP pour les produits dérivés. | Couche 3 (réseau) |
| Débit | Le débit doit dépasser 100 mégabits par seconde (Mb/s). | Couche 1 (physique), couche 2 (liaison de données) |
| Temps d’établissement de la connexion | Le temps d’aller-retour (RTT) pour l’établissement de la connexion doit être inférieur à 500 millisecondes. | Couche 4 (transport) |
| Variabilité d’échelle | Le protocole prend en charge le fonctionnement dans des environnements en grappe ou à charge équilibrée. | Couche 2 (liaison de données), couche 3 (réseau), couche 4 (transport) et couche 7 (application) |
Table 2 in anx_I
| Paramètres/caractéristiques | Exigences minimales | Couches OSI principales |
|---|---|---|
| Mécanisme de détection des erreurs | Le protocole comprend des mécanismes de détection des erreurs permettant d’identifier avec précision les erreurs de transmission des données. | Couche 2 (liaison de données) ou couche 4 (transport) ou couche 7 (application) |
| Mécanisme de correction des erreurs | Le protocole intègre des mécanismes de correction des erreurs permettant de corriger automatiquement les erreurs détectées. | Couche 2 (liaison de données) ou couche 4 (transport) ou couche 7 (application) |
| Mécanisme de rétablissement | Le protocole comporte des mécanismes de rétablissement permettant un rétablissement rapide à la suite de défaillances ou d’interruptions de transmission, garantissant ainsi la continuité des opérations de transmission des données. | Couche 4 (transport) ou couche 5 (session) ou couche 7 (application) |
Table 3 in anx_I
| Paramètres/caractéristiques | Exigences minimales | Couches OSI principales |
|---|---|---|
| Couche de transport sécurisée | Le protocole prend en charge une couche de transport sécurisée afin de garantir la confidentialité des données pendant leur transmission. | Couche 4 (transport), couche 7 (application) |
| Authentification | Le protocole prend en charge des mécanismes d’authentification basés sur les identifiants ou sur les certificats pour vérifier l’identité des parties communicantes. | Couche 7 (application) |
| Autorisation | Le protocole met en œuvre des mécanismes d’autorisation pour contrôler l’accès à des ressources ou fonctionnalités spécifiques en fonction des rôles ou des autorisations des utilisateurs. | Couche 7 (application) |
| Non-répudiation | Le protocole comprend des mécanismes de non-répudiation garantissant l’impossibilité pour l’expéditeur d’un message de nier l’avoir envoyé. | Couche 7 (application) |
Table 4 in anx_I
| Paramètres/caractéristiques | Exigences minimales | Couches OSI principales |
|---|---|---|
| Solution ouverte | La mise en œuvre des protocoles respecte des normes non propriétaires. | Couche 7 (application) |
| Interopérabilité | Le protocole prend en charge au moins une norme internet largement reconnue. | Couche 7 (application) |
| Compatibilité descendante | Le protocole doit être capable de fonctionner avec des versions plus anciennes de lui-même ou avec des technologies antérieures. | Couche 7 (application) |
Table 1 in anx_II
| Symbole | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure ISO 8601 | Date et heure selon le format suivant:AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.—«AAAA» correspond à l’année,—«MM» correspond au mois,—«JJ» correspond au jour,—«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure,—«hh» correspond aux heures,—«mm» correspond aux minutes,—«ss.dddddd» correspond aux secondes et aux fractions de seconde,—«Z» correspond au temps universel coordonné (TUC).Les dates et heures sont déclarées en TUC. |
| — | «AAAA» correspond à l’année, | |
| — | «MM» correspond au mois, | |
| — | «JJ» correspond au jour, | |
| — | «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure, | |
| — | «hh» correspond aux heures, | |
| — | «mm» correspond aux minutes, | |
| — | «ss.dddddd» correspond aux secondes et aux fractions de seconde, | |
| — | «Z» correspond au temps universel coordonné (TUC). | |
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN selon la norme ISO 6166. |
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383. |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217). |
Table 2 in anx_II
| — | «AAAA» correspond à l’année, |
|---|
Table 3 in anx_II
| — | «MM» correspond au mois, |
|---|
Table 4 in anx_II
| — | «JJ» correspond au jour, |
|---|
Table 5 in anx_II
| — | «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure, |
|---|
Table 6 in anx_II
| — | «hh» correspond aux heures, |
|---|
Table 7 in anx_II
| — | «mm» correspond aux minutes, |
|---|
Table 8 in anx_II
| — | «ss.dddddd» correspond aux secondes et aux fractions de seconde, |
|---|
Table 9 in anx_II
| — | «Z» correspond au temps universel coordonné (TUC). |
|---|
Table 10 in anx_II
| # | Intitulé du champ | Description | FormatDes formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données. | Champ de données d’entrée/de sortie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. | {ISIN} | Les deux |
| 2 | Date et heure de début du statut de l’instrument | Date et heure à partir desquelles le statut de l’instrument est valide.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12. | {DATE_TIME_FORMAT} | Les deux |
| 3 | Monnaie | L’unité monétaire majeure dans laquelle l’instrument est négocié. | {CURRENCYCODE_3} | Les deux |
| 4 | Date et heure de diffusion | Date et heure auxquelles le statut de l’instrument est diffusé par le CTP.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15. | {DATE_TIME_FORMAT} | Sortie |
| 5 | Statut de l’instrument | Description du statut de l’instrument financier.Le statut de l’instrument financier correspond à l’un des éléments suivants:1)suspension de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE;2)retrait de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE;3)interruption de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément à l’article 18, paragraphe 5, et l’article 48, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE;4)disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption. | 1) | suspension de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE; |
| 1) | suspension de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE; | |||
| 2) | retrait de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE; | |||
| 3) | interruption de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément à l’article 18, paragraphe 5, et l’article 48, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE; | |||
| 4) | disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption. | |||
| 6 | Plate-forme de négociation | Identification de la plate-forme de négociation sur laquelle le statut de l’instrument est valide (MIC de segment si possible, autrement MIC d’exploitation).La plate-forme de négociation est un marché réglementé, un MTF ou un OTF. | {MIC} | Les deux |
| 7 | Système de négociation | Type de système de négociation sur lequel l’instrument est négocié. | «CLOB»: carnet central d’ordres à cours limité«QDTS»: marché dirigé par les prix«PATS»: enchères périodiques«RFQT»: demande d’offres de prix (request for quotes)«VOIC»: système de négociation à la criée«HYBR»: système hybride«OTHR»: autre | Les deux |
Table 11 in anx_II
| 1) | suspension de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE; |
|---|
Table 12 in anx_II
| 2) | retrait de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE; |
|---|
Table 13 in anx_II
| 3) | interruption de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément à l’article 18, paragraphe 5, et l’article 48, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE; |
|---|
Table 14 in anx_II
| 4) | disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption. |
|---|
Table 15 in anx_II
| # | Intitulé du champ | Description | FormatDes formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données. | Champ de données d’entrée/de sortie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plate-forme de négociation | Identification de la plate-forme de négociation sur laquelle le statut du système d’appariement des ordres est valide (MIC de segment si possible, autrement MIC d’exploitation).La plate-forme de négociation est un marché réglementé, un MTF ou un OTF. | {MIC} | Les deux |
| 2 | Système de négociation | Type de système de négociation sur lequel le statut du système est fourni. | «CLOB»: carnet central d’ordres à cours limité«QDTS»: marché dirigé par les prix«PATS»: enchères périodiques«RFQT»: demande d’offres de prix (request for quotes)«VOIC»: système de négociation à la criée«HYBR»: système hybride«OTHR»: autre | Les deux |
| 3 | Date et heure de début du statut du système | Date et heure à partir desquelles le statut du système est valide.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12. | {DATE_TIME_FORMAT} | Les deux |
| 4 | Date et heure de diffusion | Date et heure auxquelles le statut du système est diffusé par le CTP.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15. | {DATE_TIME_FORMAT} | Sortie |
| 5 | Statut du système de négociation | Statut du système de négociation sur lequel l’instrument est négocié. | «ACTV»: système actif«OTAG»: panne du système de négociation«POTG»: panne partielle du système de négociation | Les deux |
Table 16 in anx_II
| # | Intitulé du champ | Description | FormatDes formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données. | Champ de données d’entrée/de sortie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. | {ISIN} | Les deux |
| 2 | Date et heure de début du statut de l’instrument | Date et heure à partir desquelles le statut de l’instrument est valide.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12. | {DATE_TIME_FORMAT} | Les deux |
| 3 | Monnaie | L’unité monétaire majeure dans laquelle l’instrument est négocié. | {CURRENCYCODE_3} | Les deux |
| 4 | Date et heure de diffusion | Date et heure auxquelles les données réglementaires sont diffusées par le CTP.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15. | {DATE_TIME_FORMAT} | Sortie |
| 5 | Statut de l’instrument | Description du statut de l’instrument financier.Le statut de l’instrument financier correspond à l’un des éléments suivants:1)suspension de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE;2)retrait de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE;3)interruption de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément à l’article 18, paragraphe 5, et l’article 48, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE;4)disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption. | 1) | suspension de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE; |
| 1) | suspension de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE; | |||
| 2) | retrait de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE; | |||
| 3) | interruption de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément à l’article 18, paragraphe 5, et l’article 48, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE; | |||
| 4) | disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption. | |||
| 6 | Plate-forme de négociation | Identification de la plate-forme de négociation sur laquelle le statut de l’instrument est valide (MIC de segment si possible, autrement MIC d’exploitation).La plate-forme de négociation est un marché réglementé ou un MTF. | {MIC} | Les deux |
| 7 | Système de négociation | Type de système de négociation sur lequel l’instrument est négocié. | «CLOB»: carnet central d’ordres à cours limité«QDTS»: marché dirigé par les prix«PATS»: enchères périodiques«RFQT»: demande d’offres de prix (request for quotes)«HYBR»: système hybride«OTHR»: autre | Les deux |
| 8 | Phase du système de négociation | Type de phase de négociation du système de négociation sur lequel l’instrument est négocié. | «UDUC»: enchères non définies«SOAU»: enchères d’ouverture programmées«SCAU»: enchères de clôture programmées«SIAU»: enchères infrajournalières programmées«UAUC»: enchères non programmées«ODAU»: enchères à la demande (enchères en lot fréquentes «Frequent Batch Auction»)«COTR»: négociation en continu«MACT»: négociation à la clôture du marché«OMST»: négociation hors séance principale«TROE»: déclaration de transaction (sur marché)«TROF»: déclaration de transaction (hors marché)«TRSI»: déclaration de transaction (internalisateur systématique)«OTSP»: autre | Les deux |
| 9 | Marché le plus pertinent en termes de liquidité | La plate-forme de négociation dans le champ 6 est-elle le marché le plus pertinent en termes de liquidité? | TRUE — OuiFALSE — Non | Sortie |
Table 17 in anx_II
| 1) | suspension de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE; |
|---|
Table 18 in anx_II
| 2) | retrait de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE; |
|---|
Table 19 in anx_II
| 3) | interruption de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément à l’article 18, paragraphe 5, et l’article 48, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE; |
|---|
Table 20 in anx_II
| 4) | disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption. |
|---|
Table 21 in anx_II
| # | Intitulé du champ | Description | FormatDes formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données. | Champ de données d’entrée/de sortie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plate-forme de négociation | Identification de la plate-forme de négociation sur laquelle le statut du système d’appariement des ordres est valide (MIC de segment si possible, autrement MIC d’exploitation).La plate-forme de négociation est un marché réglementé ou un MTF. | {MIC} | Les deux |
| 2 | Système de négociation | Type de système de négociation sur lequel le statut du système est fourni. | «CLOB»: carnet central d’ordres à cours limité«QDTS»: marché dirigé par les prix«PATS»: enchères périodiques«RFQT»: demande d’offres de prix (request for quotes)«HYBR»: système hybride«OTHR»: autre | Les deux |
| 3 | Date et heure de début du statut du système | Date et heure à partir desquelles le statut du système est valide.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12. | {DATE_TIME_FORMAT} | Les deux |
| 4 | Date et heure de diffusion du statut du système | Date et heure auxquelles le statut du système est diffusé par le CTP.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15. | {DATE_TIME_FORMAT} | Sortie |
| 5 | Statut du système de négociation | Statut du système de négociation. | «ACTV»: système actif«OTAG»: panne du système de négociation«POTG»: panne partielle du système de négociation | Les deux |
Table 22 in anx_II
| # | Intitulé du champ | Description et informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication | Format à employer, tel que défini dans le tableau 1Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données. | Champ de données d’entrée/de sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date et heure de la transaction | Tableau 2, champ 1, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Tableau 2, champ 2, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 3 | Prix | Tableau 2, champ 3, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 4 | Prix manquant | Tableau 2, champ 4, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 5 | Monnaie du prix | Tableau 2, champ 5, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 6 | Expression du prix | Tableau 2, champ 6, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 7 | Montant notionnel | Tableau 2, champ 10, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 8 | Monnaie du notionnel | Tableau 2, champ 11, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 9 | Lieu d’exécution | Tableau 2, champ 13, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 10 | Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution | Tableau 2, champ 14, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 11 | Date et heure auxquelles le contributeur en données a reçu les données | Date et heure auxquelles la déclaration de transaction a été reçue par un APA.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15. | APA | {DATE_TIME_ FORMAT} | Entrée |
| 12 | Date et heure auxquelles le contributeur en données a publié la transaction | Tableau 2, champ 15, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 13 | Lieu de publication | Tableau 2, champ 16, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 14 | Code d’identification de la transaction | Tableau 2, champ 17, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 15 | Date et heure de réception par le CTP | Date et heure auxquelles la transaction a été reçue par le CTP.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15. | CTP | {DATE_TIME_ FORMAT} | Sortie |
| 16 | Date et heure de publication par le CTP | Date et heure auxquelles la transaction a été publiée par le CTP.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15. | CTP | {DATE_TIME_ FORMAT} | Sortie |
| 17 | Codes signalétiques | Tableau 2, champ 19 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 18 | Code signalétique de donnée suspecte | Code signalétique relatif à la qualité des données, à remplir par le CTP lorsque l’APA ou le CTP ont identifié des transactions qui, selon eux, pourraient faire l’objet de problèmes de qualité des données. | CTP | TRUE ou FALSE | Sortie |
| 19 | Type de système de négociation | Tableau 2, champ 20, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux | ||
| 20 | Nombre detransactions | Tableau 2, champ 21, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | Les deux |
Table 23 in anx_II
| # | Intitulé du champ | Description et informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication | Format à employer, tel que défini dans le tableau 1Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données. | Champ de données d’entrée/de sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date et heure de la transaction | Tableau 3, champ 1, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux | ||
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Tableau 3, champ 2, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux | ||
| 3 | Prix | Tableau 3, champ 3, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux | ||
| 4 | Prix manquant | Tableau 3, champ 4, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux | ||
| 5 | Monnaie du prix | Tableau 3, champ 5, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux | ||
| 6 | Quantité | Tableau 3, champ 7, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux | ||
| 7 | Lieu d’exécution | Tableau 3, champ 8, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux | ||
| 8 | Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution | Tableau 3, champ 9, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux | ||
| 9 | Date et heure auxquelles le contributeur en données a reçu les données | Date et heure auxquelles la déclaration de transaction a été reçue par un APA.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15. | APA | {DATE_TIME_ FORMAT} | Entrée |
| 10 | Système de négociation | Tableau 3, champ 10, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux | ||
| 11 | Date et heure auxquelles le contributeur en données a publié la transaction | Tableau 3, champ 11, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux | ||
| 12 | Lieu de publication | Tableau 3, champ 12, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux | ||
| 13 | Code d’identification de transaction | Tableau 3, champ 13, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux | ||
| 14 | Date et heure de réception par le CTP | Date et heure auxquelles la transaction a été reçue par le CTP.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15. | CTP | {DATE_TIME_ FORMAT} | Sortie |
| 15 | Date et heure de publication par le CTP | Date et heure auxquelles la transaction a été publiée par le CTP.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15. | CTP | {DATE_TIME_ FORMAT} | Sortie |
| 16 | Codes signalétiques | Ce champ doit être rempli au moyen de la liste de tous les codes signalétiques applicables figurant dans le tableau 4 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. Lorsqu’aucune des circonstances spécifiées ne s’applique, la transaction est publiée sans code signalétique. | RM, MTF, APA | Conformément au tableau 4 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux |
| 17 | Code signalétique de donnée suspecte | Code signalétique relatif à la qualité des données, à remplir par le CTP lorsque l’APA ou le CTP ont identifié des transactions qui, selon eux, pourraient faire l’objet de problèmes de qualité des données. | CTP | TRUE ou FALSE | Sortie |
Table 1 in anx_III
| Symbole | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure ISO 8601 | Date et heure selon le format suivant:AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.—«AAAA» correspond à l’année,—«MM» correspond au mois,—«JJ» correspond au jour,—«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure,—«hh» correspond aux heures,—«mm» correspond aux minutes,—«ss.dddddd» correspond aux secondes et aux fractions de seconde,—«Z» correspond au temps universel coordonné (TUC).Les dates et heures sont déclarées en TUC. |
| — | «AAAA» correspond à l’année, | |
| — | «MM» correspond au mois, | |
| — | «JJ» correspond au jour, | |
| — | «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure, | |
| — | «hh» correspond aux heures, | |
| — | «mm» correspond aux minutes, | |
| — | «ss.dddddd» correspond aux secondes et aux fractions de seconde, | |
| — | «Z» correspond au temps universel coordonné (TUC). | |
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN selon la norme ISO 6166. |
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383. |
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total, dont m chiffres maximum peuvent être des décimales | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.—le séparateur décimal est «.» (point),—faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins).Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
| — | le séparateur décimal est «.» (point), | |
| — | faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins). | |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217). |
Table 2 in anx_III
| — | «AAAA» correspond à l’année, |
|---|
Table 3 in anx_III
| — | «MM» correspond au mois, |
|---|
Table 4 in anx_III
| — | «JJ» correspond au jour, |
|---|
Table 5 in anx_III
| — | «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure, |
|---|
Table 6 in anx_III
| — | «hh» correspond aux heures, |
|---|
Table 7 in anx_III
| — | «mm» correspond aux minutes, |
|---|
Table 8 in anx_III
| — | «ss.dddddd» correspond aux secondes et aux fractions de seconde, |
|---|
Table 9 in anx_III
| — | «Z» correspond au temps universel coordonné (TUC). |
|---|
Table 10 in anx_III
| — | le séparateur décimal est «.» (point), |
|---|
Table 11 in anx_III
| — | faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins). |
|---|
Table 12 in anx_III
| # | Intitulé du champ | Description et informations à publier | Format à employer, tel que défini dans le tableau 1Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données. |
|---|---|---|---|
| 1 | Date et heure de la mise à jour | Pour les systèmes de négociation à carnets d’ordres en continu, tableau 1ter, champ 1, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques, tableau 1ter, champ 1, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.Pour les systèmes de négociation à enchères, la date et l’heure auxquelles le prix satisferait le mieux à l’algorithme de négociation et de toute modification ultérieure du prix (champ 4) ou de la quantité (champ 6).Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12. | |
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Tableau 1ter, champ 2, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | |
| 3 | Côté | Tableau 1ter, champ 3, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.Ce champ n’est obligatoire que pour les systèmes de négociation à carnet d’ordres en continu. | |
| 4 | Prix | Pour les systèmes de négociation à carnets d’ordres en continu, tableau 1ter, champ 5, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587 du meilleur prix d’achat et de vente.Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques, tableau 1ter, champ 5, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.Pour les systèmes de négociation à enchères, le prix auquel le système de négociation à enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation.Le prix est indiqué dans l’unité monétaire majeure.Si le prix n’est pas encore disponible mais en attente («PNDG»), ou sans objet («NOAP»), ne pas remplir ce champ. | |
| 5 | Monnaie du prix | Tableau 1ter, champ 6, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | |
| 6 | Quantité | Pour les systèmes de négociation à carnets d’ordres en continu, tableau 1ter, champ 8, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques, tableau 1ter, champ 8, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.Pour les systèmes de négociation à enchères, la quantité agrégée attachée au prix qui satisferait le mieux à l’algorithme de négociation. | |
| 7 | Plate-forme | Tableau 1ter, champ 11, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | |
| 8 | Système de négociation | Tableau 1ter, champ 12, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.Ce champ doit être rempli pour les systèmes de négociation à carnets centraux d’ordres à cours limité et les systèmes de négociation à enchères périodiques. | |
| 9 | Phase du système de négociation | Tableau 1ter, champ 13, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | |
| 10 | Date et heure de la publication | Tableau 1ter, champ 14, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. |
Table 13 in anx_III
| # | Intitulé du champ | Description | Format tel que défini dans le tableau 1Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données. |
|---|---|---|---|
| 1 | Date et heure de l’entrée | Tableau 2, champ 1, de l’annexe III du présent règlement appliqué aux meilleurs prix d’achat et de vente inscrits dans le carnet d’ordres, tels que déclarés par la plate-forme de négociation.Le CTP publie les dates et heures les plus récentes parmi les dates et heures des meilleurs prix d’achat et de vente inscrits dans le carnet d’ordres qui participent au BBO européen, d’après les déclarations des contributeurs en données. | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Tableau 2, champ 2, de l’annexe III du présent règlement. | {ISIN} |
| 3 | Monnaie | Unité monétaire majeure dans laquelle sont libellés les meilleurs prix d’achat et de vente européens. Cela correspond au tableau 2, champ 5, de l’annexe III du présent règlement. | {CURRENCYCODE_3} |
| 4 | Meilleur prix d’achat | Meilleur prix d’achat (bid) européen dans les carnets d’ordres en continu. Cela correspond au tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/13} |
| 5 | Volume du meilleur prix d’achat | Le volume agrégé attaché au meilleur prix d’achat (bid) européen. Cela correspond au tableau 2, champ 6, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/17} |
| 6 | Horodatage du BBO européen | Date et heure de calcul du BBO européen.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12. | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 7 | Marché le plus pertinent en termes de liquidité | Marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587. | {MIC} |
| 8 | Meilleur prix de vente | Meilleur prix de vente (offer) européen dans les carnets d’ordres en continu. Cela correspond au tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/13} |
| 9 | Volume du meilleur prix de vente | Le volume agrégé attaché au meilleur prix de vente (offer) européen. Cela correspond au tableau 2, champ 6, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/17} |
| 10 | Date et heure de diffusion | Date et heure auxquelles les données concernant l’ordre ont été diffusées par le CTP.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15. | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 11 | Date et heure de la publication | Tableau 2, champ 10, de l’annexe III du présent règlement | {DATE_TIME_FORMAT} |
Table 14 in anx_III
| # | Intitulé du champ | Description | Format tel que défini dans le tableau 1Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données. |
|---|---|---|---|
| 1 | Date et heure indicatives | Tableau 2, champ 1, de l’annexe III du présent règlement.Le CTP publie les dates et heures les plus récentes parmi les dates et heures des prix qui participent au cours de fixing indicatif du CTP, selon les déclarations des contributeurs en données. | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Tableau 2, champ 2, de l’annexe III du présent règlement. | {ISIN} |
| 3a | Cours de fixing le plus bas | Tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement appliqué au cours de fixing le plus bas. | {DECIMAL-18/17} |
| 3b | Cours de fixing le plus élevé | Tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement appliqué au cours de fixing le plus élevé. | {DECIMAL-18/17} |
| 3c | Cours de fixing pondéré en fonction du volume | Cours de fixing pondéré en fonction du volume. Ce champ correspond au tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement, pondéré par le tableau 2, champ 6, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/17} |
| 4 | Monnaie | Unité monétaire majeure dans laquelle est libellé le cours de fixing. Ce champ correspond au tableau 2, champ 5, de l’annexe III du présent règlement. | {CURRENCYCODE_3} |
| 5 | Volume des enchères | Volume total des enchères, le cas échéant, sur l’ensemble des plates-formes. Cela correspond au tableau 2, champ 6, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/13} |
| 6 | Date et heure de diffusion | Date et heure auxquelles les données relatives au cours et au volume de fixing indicatif ont été diffusées par le CTP à ses adhérents.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15. | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 7 | Date et heure de la publication | Tableau 2, champ 10, de l’annexe III du présent règlement. | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 8 | Marché le plus pertinent en termes de liquidité | Marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587. | {MIC} |
Table 15 in anx_III
| # | Intitulé du champ | Description | Format tel que défini dans le tableau 1Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données. |
|---|---|---|---|
| 1 | Date et heure indicatives | Tableau 2, champ 1, de l’annexe III du présent règlement.Le CTP publie les dates et heures les plus récentes parmi les dates et heures des prix qui participent au cours de fixing indicatif du CTP, tels que déclarés par les contributeurs en données. | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Tableau 2, champ 2, de l’annexe III du présent règlement. | {ISIN} |
| 3a | Cours de fixing le plus bas | Tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement appliqué au cours de fixing le plus bas. | {DECIMAL-18/17} |
| 3b | Cours de fixing le plus élevé | Tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement appliqué au cours de fixing le plus élevé. | {DECIMAL-18/17} |
| 3c | Cours de fixing pondéré en fonction du volume | Cours de fixing pondéré en fonction du volume. Ce champ correspond au tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement, pondéré par le tableau 2, champ 6, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/17} |
| 4 | Monnaie | Unité monétaire majeure dans laquelle est libellé le cours de fixing. Ce champ correspond au tableau 2, champ 5, de l’annexe III du présent règlement. | {CURRENCYCODE_3} |
| 5 | Volume des enchères | Volume total des enchères, le cas échéant, sur l’ensemble des plates-formes. Cela correspond au tableau 2, champ 6, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/13} |
| 6 | Date et heure de diffusion | Date et heure auxquelles les données relatives au cours et au volume de fixing indicatif ont été diffusées par le CTP à ses adhérents.Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15. | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 7 | Date et heure de la publication | Tableau 2, champ 10, de l’annexe III du présent règlement | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 8 | Marché le plus pertinent en termes de liquidité | Marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587. | {MIC} |
Table 1 in anx_IV
| Temps d’attente de passerelle à passerelle du système de négociation | Écart maximal par rapport au TUC | Granularité de l’horodatage |
|---|---|---|
| > 1 milliseconde | 1 milliseconde | 1 milliseconde ou mieux |
| ≤ 1 milliseconde | 100 microsecondes | Augmenter la granularité à 0,1 microseconde ou mieux |
Table 2 in anx_IV
| Type d’activité de négociation | Description | Écart maximal par rapport au TUC | Granularité de l’horodatage |
|---|---|---|---|
| Activité utilisant une technique de trading algorithmique à haute fréquence | Technique de trading algorithmique à haute fréquence. | 100 microsecondes | 0,1 microseconde ou mieux |
| Activité sur des systèmes de négociation à la criée | Systèmes de négociation à la criée tels que définis dans le tableau 2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | 1 seconde | 1 seconde ou mieux |
| Activité sur des systèmes de demandes d’offres de prix (request for quotes) qui nécessitent, pour les transactions, une intervention humaine ou qui ne permettent pas le trading algorithmique | Systèmes de demandes d’offres de prix (request for quotes) tels que définis dans le tableau 2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | 1 seconde | 1 seconde ou mieux |
| Activité de conclusion de transactions négociées | Transaction négociée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no600/2014. | 1 seconde | 1 seconde ou mieux |
Table 1 in anx_V
| Règlement délégué (UE) 2017/574 | Règlement délégué (UE) 2025/1155 |
|---|---|
| Article 1er | Article 11 |
| Article 2 | Article 12 |
| Article 3 | Article 13 |
| Article 14 | |
| Article 15 | |
| Article 4 | Article 16 |
| Article 5 | |
| Annexe | Annexe IV |