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Article 8 – Déploiement contrôlé des algorithmes ⬅️ | ➡️ Article 10 – Tests de résistance
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.17 > 1
Article 9 - Autoévaluation et validation annuelles
1.
Les entreprises d’investissement effectuent chaque année un processus d’autoévaluation et de validation, sur la base duquel elles émettent un rapport de validation. Dans le cadre de ce processus, elles réexaminent, évaluent et valident:
a)
leurs systèmes de trading algorithmique, leurs algorithmes de négociation et leurs stratégies de trading algorithmique;
b)
leur cadre de gouvernance, de reddition de compte et d’approbation;
c)
leurs mécanismes de continuité des activités;
d)
leur respect global de l’UE, compte tenu de la nature, de l’importance et de la complexité de leurs activités. L’autoévaluation comprend au moins une analyse du respect des critères énoncés à l’annexe I du présent règlement.
2.
La fonction de gestion des risques de l’entreprise d’investissement visée à l’565 de la Commission (5), établit le rapport de validation et associe à cette tâche des membres du personnel disposant des connaissances techniques requises. La fonction de gestion des risques informe la fonction de vérification de la conformité de toute défaillance constatée dans le rapport de validation.
3.
Le rapport de validation est vérifié par la fonction d’audit interne de l’entreprise d’investissement, lorsqu’une telle fonction existe, et il est soumis à l’approbation de sa direction générale.
4.
Les entreprises d’investissement remédient à toute défaillance constatée dans le rapport de validation.
5.
Lorsqu’une entreprise d’investissement n’a pas institué de fonction de gestion des risques telle que visée à l’565, les exigences imposées par le présent règlement à la fonction de gestion des risques s’appliquent à toute autre fonction instituée par cette entreprise d’investissement conformément à l’565.