ANNEXE II - Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché, tailles normales de marché et publications différées et délais
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Article I – Informations à rendre publiques ⬅️ | ➡️ Article III – Données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence
Tableau 1
Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions et les certificats représentatifs
Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR
VQM < 50 000 50 000 ≤ VQM < 100 000 100 000 ≤ VQM < 500 000 500 000 ≤ VQM < 1 000 000 1 000 000 ≤ VQM < 5 000 000 5 000 000 ≤ VQM < 25 000 000 25 000 000 ≤ VQM < 50 000 000 50 000 000 ≤ VQM < 100 000 000
VQM ≥ 100 000 000
Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché 15 000 30 000 60 000 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 650 000
Tableau 2
Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR
VQM < 50 000
VQM ≥ 50 000
Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché 15 000 30 000
Tableau 3
Tailles normales de marché
Valeur moyenne des transactions (VMT) en EUR
VMT < 20 000 20 000 ≤ VMT < 40 000 40 000 ≤ VMT < 60 000 60 000 ≤ VMT < 80 000 80 000 ≤ VMT < 100 000 100 000 ≤ VMT < 120 000 120 000 ≤ VMT < 140 000
Etc.
Taille normale de marché 10 000 30 000 50 000 70 000 90 000 110 000 130 000
Etc.
Tableau 4
Seuils pour publication différée et délais pour les actions et les certificats représentatifs
Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR
Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR
Délai de publication après la transaction
100 m 10 000 000 60 minutes 20 000 000 120 minutes 35 000 000
Fin de la séance 50 m — 100 m 7 000 000 60 minutes 15 000 000 120 minutes 25 000 000
Fin de la séance 25 m — 50 m 5 000 000 60 minutes 10 000 000 120 minutes 12 000 000
Fin de la séance 5 m — 25 m 2 500 000 60 minutes 4 000 000 120 minutes 5 000 000
Fin de la séance 1 m — 5 m 450 000 60 minutes 750 000 120 minutes 1 000 000
Fin de la séance 500 000 — 1 m 75 000 60 minutes 150 000 120 minutes 225 000
Fin de la séance 100 000 — 500 000 30 000 60 minutes 80 000 120 minutes 120 000
Fin de la séance 50 000 — 100 000 15 000 60 minutes 30 000 120 minutes 50 000
Fin de la séance
< 50 000 7 500 60 minutes 15 000 120 minutes 25 000
Fin de la séance suivante
Tableau 5
Seuils pour publication différée et délais pour les fonds cotés
Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR
Délai de publication après la transaction 15 000 000 60 minutes 50 000 000
Fin de la séance
Tableau 6
Seuils pour publication différée et délais pour les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR
Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR
Délai de publication après la transaction
VQM < 50 000 15 000 120 minutes 30 000
Fin de la séance
VQM ≥ 50 000 30 000 120 minutes 60 000
Fin de la séance# Table 1 in anx_ I
| Ligne | Type de système de négociation | Description du système de négociation | Informations à rendre publiques |
|---|---|---|---|
| 1 | Système de négociation à carnet d’ordres à enchères continues | Système qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible. | Le nombre agrégé d’ordres et les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires qu’ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur. |
| 2 | Système de négociation dirigé par les prix | Système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d’offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s’expose. | La meilleure offre de vente et d’achat, en prix, de chaque teneur de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation, ainsi que les volumes correspondant à ces prix. Les offres de prix rendues publiques doivent représenter des engagements fermes d’achat et de vente des instruments financiers et indiquer à quels prix les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre les instruments financiers, et dans quels volumes. Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée. |
| 3 | Système de négociation à enchères périodiques | Système qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine. | Le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants. |
| 4 | Système de négociation avec demandes d’offre de prix | Un système dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d’offre soumise par un ou plusieurs membres ou participants. L’offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande. | Les offres et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. Toutes les offres soumises en réponse à une demande d’offre peuvent être publiées en même temps mais au plus tard lorsqu’elles deviennent exécutables. |
| 5 | Systèmes de négociation hybrides | Un système relevant d’au moins deux des types de systèmes de négociation cités aux lignes 1 à 4 du présent tableau. | Pour les systèmes hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités simultanément, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent à chacun des types de système de négociation qui les composent.Pour les systèmes hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités successivement, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent au système de négociation exploité au moment considéré. |
| 6 | Tout autre système de négociation | Tout autre type de système de négociation non cité aux lignes 1 à 5. | Informations appropriées quant au niveau des ordres ou des offres ainsi que des intentions de négociations pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation; en particulier, si les caractéristiques du mécanisme de formation des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l’achat et à la vente par chaque teneur de marché pour l’instrument considéré. |
Table 2 in anx_ I
| Symbole | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217). |
| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure ISO 8601 | Date et heure selon le format suivant:AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.— «AAAA» correspond à l’année;— «MM» au mois;— «JJ» au jour;— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée— «hh» correspond à l’heure;— «mm» aux minutes;— «ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,— «Z» correspond à l’heure TUC.Les dates et heures doivent être déclarées en TUC. |
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.— utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);— faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins);Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166 |
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383 |
Table 3 in anx_ I
| # | Intitulé du champ | Description des informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication | Format à employer, tel que défini au tableau 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Date et heure de la transaction | La date et l’heure à laquelle la transaction a été exécutée.Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l’heure à laquelle les parties conviennent du contenu des champs suivants: quantité, prix, monnaies, comme précisé dans les champs 31, 34 et 44 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d’identification de l’instrument, catégorie de l’instrument et code de l’instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour les opérations non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.Lorsque la transaction résulte d’un ordre transmis par l’entreprise chargée de l’exécution à un tiers pour le compte d’un client et que les conditions de transmission définies à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l’heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l’ordre. | Marché réglementé (RM)Système multilatéral de négociation (MTF)Dispositif de publication agréé (APA)Fournisseur de système consolidé de publication (CTP) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Le code utilisé pour identifier l’instrument financier. | RM, MTF, APA, CTP | {ISIN} |
| 3 | Prix | Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.Si le prix n’est pas encore disponible mais en attente («PNDG»), ou sans objet («NOAP»), ne pas remplir ce champ. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/13}, lorsque le prix est exprimé en valeur monétaire dans le cas d’actions et instruments assimilés{DECIMAL-11/10}, lorsque le prix est exprimé en pourcentage ou en rendement dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés |
| 4 | Prix manquant | Si le prix n’est pas encore disponible mais en attente, la valeur à indiquer est «PNDG» (pending).Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP» (not applicable). | RM, MTF, APA, CTP | «PNDG» si le prix n’est pas disponible«NOAP» si le prix est sans objet |
| 5 | Monnaie du prix | Unité monétaire majeure dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). | RM, MTF, APA, CTP | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Expression du prix | Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement. | RM, MTF, APA, CTP | «MONE» — Valeur monétairedans le cas des actions et instruments assimilés«PERC» — Pourcentagedans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés«YIEL» — Rendementdans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés«BAPO» — Points de basedans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés |
| 7 | Quantité | Nombre d’unités de l’instrument financier.La valeur nominale ou monétaire de l’instrument financier. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d’unités.{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale. |
| 8 | Lieu d’exécution | Identification du lieu où la transaction a été exécutée.Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation de l’UE. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).Utiliser «SINT» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.Utiliser le code MIC «XOFF» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n’est exécutée ni sur une plate-forme de négociation de l’UE ni par un internalisateur systématique. Si la transaction est exécutée sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’UE, utiliser le code MIC «XOFF» et compléter en outre le champ «plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution». | RM, MTF, APA, CTP | {MIC} — plates-formes de négociation de l’UE ou«SINT» — internalisateur systématique«XOFF» — dans les autres cas |
| 9 | Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution | Identification de la plate-forme de négociation de pays tiers où la transaction a été exécutée. Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).Lorsque la transaction n’est pas exécutée sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers, ne pas remplir ce champ. | APA, CTP | {MIC} |
| 10 | Date et heure de la publication | La date et l’heure à laquelle la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure doit être au moins à la seconde près. | RM, MTF, APA, CTP | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 11 | Lieu de publication | Code d’identification de la plate-forme de négociation ou de l’APA publiant la transaction. | CTP | plate-forme de négociation: {MIC}APA: MIC du segment de marché selon ISO 10383 (4 caractères), lorsqu’il existe. Sinon, code de 4 caractères tel que publié sur la liste des prestataires de services de communication de données sur le site web de l’AEMF. |
| 12 | Code d’identification de la transaction | Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission(1)] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction.Le code d’identification de transaction est un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n’utilise pas les MIC de segment, le code d’identification de transaction est unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d’exploitation et pour chaque séance.Lorsque l’APA n’utilise pas de MIC, le code d’identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque code à 4 caractères servant à identifier l’APA et pour chaque séance.Les éléments composant le code d’identification de transaction ne révèlent pas l’identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué. | RM, MTF, APA, CTP | {ALPHANUM-52} |
| (1)Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (JO L 87 du 31.3.2017, p. 193). |
Table 4 in anx_ I
| Code signalétique | Nom | Type de lieu d’exécution ou de publication | Description |
|---|---|---|---|
| «BENC» | Code signalétique pour les transactions basées sur un critère de référence | RM, MTFAPACTP | Transactions exécutées sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un critère de référence donné, tel que le cours moyen pondéré par volume ou le cours moyen pondéré dans le temps. |
| «NPFT» | Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix | RM, MTFCTP | Transactions ne contribuant pas à la formation des prix au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590. |
| «PORT» | Code signalétique pour les transactions de portefeuille | RM, MTFAPACTP | Les transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique. |
| «CONT» | Code signalétique pour les transactions contingentes | RM, MTFAPACTP | Les transactions subordonnées à l’achat, la vente, la création ou le rachat d’un contrat dérivé ou d’un autre instrument financier et dont toutes les composantes sont censées être exécutées en un seul lot. |
| «ACTX» | Code signalétique pour les transactions de type application (agency cross) | APACTP | Transactions pour lesquelles une entreprise d’investissement a apparié des ordres de clients, l’achat et la vente portant sur le même volume au même prix et étant réalisés comme une seule transaction. |
| «SDIV» | Code signalétique pour les transactions spéciales avec dividende | RM, MTFAPACTP | Les transactions qui sont: exécutées durant la période avec coupon détaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution de dividendes revient à l’acheteur et non au vendeur; ou exécutées durant la période avec coupon attaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution de dividendes revient au vendeur et non à l’acheteur. |
| «LRGS» | Code signalétique pour les transactions de taille élevée post négociation | RM, MTFAPACTP | Les transactions d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, pour lesquelles une publication différée est autorisée en vertu de l’article 15. |
| «RFPT» | Code signalétique pour les transactions selon un prix de référence | RM, MTFCTP | Les transactions exécutées dans le cadre de systèmes fonctionnant conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no600/2014. |
| «NLIQ» | Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides | RM, MTFCTP | Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no600/2014. |
| «OILQ» | Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers non liquides | RM, MTFCTP | Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no600/2014. |
| «PRIC» | Code signalétique pour les transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur | RM, MTFCTP | Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no600/2014, et comme exposé à l’article 6. |
| «ALGO» | Code signalétique pour les transactions algorithmiques | RM, MTFCTP | Les transactions exécutées résultant du recours par une entreprise d’investissement au trading algorithmique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE. |
| «SIZE» | Code signalétique pour les transactions dépassant la taille normale de marché | APACTP | Les transactions exécutées par un internalisateur systématique pour lesquelles la taille de l’ordre entrant dépassait la taille normale de marché telle que déterminée conformément à l’article 11. |
| «ILQD» | Code signalétique pour les transactions sur instrument non liquide | APACTP | Les transactions sur instruments non liquides conformément aux articles 1erà 5 du règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission(1)exécutées par un internalisateur systématique. |
| «RPRI» | Code signalétique pour les transactions ayant bénéficié d’un meilleur prix | APACTP | Les transactions exécutées par un internalisateur systématique et ayant bénéficié d’un meilleur prix conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no600/2014. |
| «CANC» | Code signalétique pour les transactions annulées | RM, MTFAPACTP | Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est annulée. |
| «AMND» | Code signalétique pour les transactions modifiées | RM, MTFAPACTP | Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est modifiée. |
| «DUPL» | Code signalétique pour les rapports de négociation en double | APA | Utilisé lorsqu’une transaction est déclarée auprès de plusieurs APA conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/571. |
| (1)Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l’intervention sur les produits et aux positions (JO L 87 du 31.3.2017, p. 90). |
Table 1 in anx_ II
| Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR | VQM < 50 000 | 50 000 ≤ VQM < 100 000 | 100 000 ≤ VQM < 500 000 | 500 000 ≤ VQM < 1 000 000 | 1 000 000 ≤ VQM < 5 000 000 | 5 000 000 ≤ VQM < 25 000 000 | 25 000 000 ≤ VQM < 50 000 000 | 50 000 000 ≤ VQM < 100 000 000 | VQM ≥ 100 000 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché | 15 000 | 30 000 | 60 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 650 000 |
Table 2 in anx_ II
| Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR | VQM < 50 000 | VQM ≥ 50 000 |
|---|---|---|
| Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché | 15 000 | 30 000 |
Table 3 in anx_ II
| Valeur moyenne des transactions (VMT) en EUR | VMT < 20 000 | 20 000 ≤ VMT < 40 000 | 40 000 ≤ VMT < 60 000 | 60 000 ≤ VMT < 80 000 | 80 000 ≤ VMT < 100 000 | 100 000 ≤ VMT < 120 000 | 120 000 ≤ VMT < 140 000 | Etc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille normale de marché | 10 000 | 30 000 | 50 000 | 70 000 | 90 000 | 110 000 | 130 000 | Etc. |
Table 4 in anx_ II
| Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR | Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR | Délai de publication après la transaction |
|---|---|---|
| > 100 m | 10 000 000 | 60 minutes |
| 20 000 000 | 120 minutes | |
| 35 000 000 | Fin de la séance | |
| 50 m — 100 m | 7 000 000 | 60 minutes |
| 15 000 000 | 120 minutes | |
| 25 000 000 | Fin de la séance | |
| 25 m — 50 m | 5 000 000 | 60 minutes |
| 10 000 000 | 120 minutes | |
| 12 000 000 | Fin de la séance | |
| 5 m — 25 m | 2 500 000 | 60 minutes |
| 4 000 000 | 120 minutes | |
| 5 000 000 | Fin de la séance | |
| 1 m — 5 m | 450 000 | 60 minutes |
| 750 000 | 120 minutes | |
| 1 000 000 | Fin de la séance | |
| 500 000 — 1 m | 75 000 | 60 minutes |
| 150 000 | 120 minutes | |
| 225 000 | Fin de la séance | |
| 100 000 — 500 000 | 30 000 | 60 minutes |
| 80 000 | 120 minutes | |
| 120 000 | Fin de la séance | |
| 50 000 — 100 000 | 15 000 | 60 minutes |
| 30 000 | 120 minutes | |
| 50 000 | Fin de la séance | |
| < 50 000 | 7 500 | 60 minutes |
| 15 000 | 120 minutes | |
| 25 000 | Fin de la séance suivante |
Table 5 in anx_ II
| Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR | Délai de publication après la transaction |
|---|---|
| 15 000 000 | 60 minutes |
| 50 000 000 | Fin de la séance |
Table 6 in anx_ II
| Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR | Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR | Délai de publication après la transaction |
|---|---|---|
| VQM < 50 000 | 15 000 | 120 minutes |
| 30 000 | Fin de la séance | |
| VQM ≥ 50 000 | 30 000 | 120 minutes |
| 60 000 | Fin de la séance |
Table 1 in anx_ III
| Symbole | Type de donnée | Définition |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. |
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166 |
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383 |
Table 2 in anx_ III
| No | Champ | Données à fournir | Formats et normes de déclaration |
|---|---|---|---|
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier | {ISIN} |
| 2 | Nom complet de l’instrument | Nom complet de l’instrument financier | {ALPHANUM-350} |
| 3 | Plate-forme de négociation | S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC). | {MIC} |
| 4 | Identifiant MiFIR | Identification des instruments financiers de capitaux propresActions, comme visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UECertificats représentatifs, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 45), de la directive 2014/65/UEFonds cotés, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UECertificats préférentiels, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE) no600/2014Lesautres instruments financiers assimilables à des actionssont des valeurs mobilières qui ne sont pas des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, ni des certificats préférentiels mais qui sont des instruments de capitaux propres analogues à ceux-ci. | Instruments financiers de capitaux propresSHRS = actionsETFS = fonds cotésDPRS = certificats représentatifsCRFT = certificats préférentielsOTHR = autres instruments financiers assimilables à des actions |
Table 1 in anx_ IV
| Symbole | Type de donnée | Définition |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. |
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166. |
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383. |
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format AAAA-MM-JJ. |
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.Utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins);les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
| {INTEGER-n} | Nombre entier de n chiffres au maximum | Champ numérique pouvant contenir des valeurs entières positives ou négatives. |
Table 2 in anx_ IV
| Numéro du champ | Intitulé du champ | Description des informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication | Format à employer, tel que défini au tableau 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. | Marché réglementé (RM)Système multilatéral de négociation (MTF)Dispositif de publication agréé (APA)Fournisseur de système consolidé de publication (CTP) | {ISIN} |
| 2 | Date d’exécution | Date d’exécution de la transaction. | RM, MTF, APA, CTP | {DATEFORMAT} |
| 3 | Lieu d’exécution | S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).MIC XOFF si la transaction est exécutée par une entreprise d’investissement qui n’est pas un internalisateur systématique et en dehors d’une plate-forme de négociation. | RM, MTF, APA, CTP | {MIC} — de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou {MIC} — «XOFF» |
| 4 | Code signalétique d’instrument suspendu | Indique si l’instrument a été suspendu durant toute la séance sur la plate-forme de négociation concernée à la date d’exécution.Lorsqu’un instrument est suspendu pour toute la séance, déclarer une valeur zéro dans les champs 5 à 10. | RM, MTF, CTP | TRUE — si l’instrument a été suspendu durant toute la séanceou FALSE — si l’instrument n’a pas été suspendu durant toute la séance |
| 5 | Nombre total de transactions | Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution(*2). | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 6 | Volume total des transactions | Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, exprimé en EUR(*1)(*2). | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no600/2014 | Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l(exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no600/2014(*2). | RM, MTF, CTP | {INTEGER-18} |
| 8 | Volume total des transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no600/2014 | Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no600/2014(*1)(*2). | RM, MTF, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 9 | Nombre total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance) | Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance)(*2).En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 10 | Volume total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance) | Le volume total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance)(*1)(*2).En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| (*1)Le volume d’une transaction est calculé comme étant égal au nombre d’instruments échangés entre l’acheteur et le vendeur multiplié par le prix unitaire auquel ces instruments ont été échangés lors de cette transaction spécifique et est exprimé en euros.(*2)Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.Dans tous les cas, le champ doit être rempli avec une valeur supérieure ou égale à zéro pouvant compter jusqu’à 18 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. |