ANNEXE IV - Données à fournir aux fins de la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, du volume d’échanges quotidien moyen (VQM) et de la valeur moyenne des transactions (VMT)
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Tableau 1
Symboles
Symbole
Type de donnée
Définition
{ALPHANUM-n}
Jusqu’à n caractères alphanumériques
Texte libre.
{ISIN} 12 caractères alphanumériques
Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.
{MIC} 4 caractères alphanumériques
Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.
{DATEFORMAT}
Format de date ISO 8601
Les dates doivent respecter le format AAAA-MM-JJ.
{DECIMAL-n/m}
Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
Utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);
faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins);
les valeurs sont arrondies et non tronquées.
{INTEGER-n}
Nombre entier de n chiffres au maximum
Champ numérique pouvant contenir des valeurs entières positives ou négatives.
Tableau 2
Données à fournir aux fins de la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, du volume d’échanges quotidien moyen (VQM) et de la valeur moyenne des transactions (VMT) (sur la base des instructions actuelles pour les déclarations)
Numéro du champ
Intitulé du champ
Description des informations à publier
Type de lieu d’exécution ou de publication
Format à employer, tel que défini au tableau 1
1
Code d’identification de l’instrument
Code utilisé pour identifier l’instrument financier.
Marché réglementé (RM)
Système multilatéral de négociation (MTF)
Dispositif de publication agréé (APA)
Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)
{ISIN}
2
Date d’exécution
Date d’exécution de la transaction.
RM, MTF, APA, CTP
{DATEFORMAT}
3
Lieu d’exécution
S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).
MIC XOFF si la transaction est exécutée par une entreprise d’investissement qui n’est pas un internalisateur systématique et en dehors d’une plate-forme de négociation.
RM, MTF, APA, CTP
{MIC} — de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou {MIC} — «XOFF»
4
Code signalétique d’instrument suspendu
Indique si l’instrument a été suspendu durant toute la séance sur la plate-forme de négociation concernée à la date d’exécution.
Lorsqu’un instrument est suspendu pour toute la séance, déclarer une valeur zéro dans les champs 5 à 10.
RM, MTF, CTP
TRUE — si l’instrument a été suspendu durant toute la séance
ou FALSE — si l’instrument n’a pas été suspendu durant toute la séance
5
Nombre total de transactions
Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution
.
RM, MTF, APA, CTP
{INTEGER-18}
6
Volume total des transactions
Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, exprimé en EUR
.
RM, MTF, APA, CTP
{DECIMAL-18/5}
7
Transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) n
o 600/2014
Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l(exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) n
o 600/2014
.
RM, MTF, CTP
{INTEGER-18}
8
Volume total des transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) n
o 600/2014
Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) n
o 600/2014
.
RM, MTF, CTP
{DECIMAL-18/5}
9
Nombre total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance)
Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance)
.
En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
RM, MTF, APA, CTP
{INTEGER-18}
10
Volume total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance)
Le volume total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance)
.
En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
RM, MTF, APA, CTP
{DECIMAL-18/5}
Le volume d’une transaction est calculé comme étant égal au nombre d’instruments échangés entre l’acheteur et le vendeur multiplié par le prix unitaire auquel ces instruments ont été échangés lors de cette transaction spécifique et est exprimé en euros.
Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.
Dans tous les cas, le champ doit être rempli avec une valeur supérieure ou égale à zéro pouvant compter jusqu’à 18 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum.# Table 1 in anx_I
| Ligne | Type de système de négociation | Description du système de négociation | Informations à rendre publiques |
|---|---|---|---|
| ▼M3 | |||
| 1 | Système de négociation à carnet d’ordres en continu | Système qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible. | Le nombre agrégé d’ordres et les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires qu’ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur. |
| ▼M2 | |||
| 2 | Système de négociation dirigé par les prix | Système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d’offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s’expose. | La meilleure offre de vente et d’achat, en prix, de chaque teneur de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation, ainsi que les volumes correspondant à ces prix. Les offres de prix rendues publiques doivent représenter des engagements fermes d’achat et de vente des instruments financiers et indiquer à quels prix les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre les instruments financiers, et dans quels volumes. Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée. |
| 3 | Système de négociation à enchères périodiques | Système qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine. | Le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants. |
| 4 | Système de négociation avec demandes d’offre de prix | Un système dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d’offre soumise par un ou plusieurs membres ou participants. L’offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande. | Les offres et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. Toutes les offres soumises en réponse à une demande d’offre peuvent être publiées en même temps mais au plus tard lorsqu’elles deviennent exécutables. |
| 5 | Systèmes de négociation hybrides | Un système relevant d’au moins deux des types de systèmes de négociation cités aux lignes 1 à 4 du présent tableau. | Pour les systèmes hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités simultanément, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent à chacun des types de système de négociation qui les composent.Pour les systèmes hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités successivement, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent au système de négociation exploité au moment considéré. |
| 6 | Tout autre système de négociation | Tout autre type de système de négociation non cité aux lignes 1 à 5. | Informations appropriées quant au niveau des ordres ou des offres ainsi que des intentions de négociations pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation; en particulier, si les caractéristiques du mécanisme de formation des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l’achat et à la vente par chaque teneur de marché pour l’instrument considéré. |
Table 2 in anx_I
| Symbole | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres selon la norme ISO 4217 |
| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure selon la norme ISO 8601 | Date et heure selon le format suivant: AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.— «AAAA» correspond à l’année,— «MM» au mois,— «JJ» au jour,— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure,— «hh» correspond aux heures,— «mm» aux minutes,— «ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,— «Z» correspond au temps universel coordonné (TUC). Dates et heures doivent être déclarées en TUC. |
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives. — le séparateur décimal est «.» (point); — faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins); le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN selon la norme ISO 6166 |
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché selon la norme ISO 10383 |
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant d’entité juridique selon la norme ISO 17442 |
Table 3 in anx_I
| # | Intitulé du champ | Description des informations à publier | Format à employer, tel qu’indiqué dans le tableau 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Date et heure de la mise à jour | Pour les ordres ou offres de prix non agrégés tels que mentionnés dans le tableau 1, la date et l’heure auxquelles l’ordre ou l’offre de prix a été reçu pour exécution, annulé ou modifié dans le système de négociation.Pour les ordres ou offres de prix agrégés tels que mentionnés dans le tableau 1, la date et l’heure auxquelles le prix acheteur agrégé (champ 5) ou le volume acheteur agrégé (champ 8) ou le prix vendeur agrégé (champ 5) ou le volume vendeur agrégé (champ 8) a été calculé après la réception d’un ordre pour exécution, annulation ou modification dans le système de négociation, ou après une exécution.Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1, la date et l’heure auxquelles le prix satisferait le mieux à l’algorithme de négociation et de toute modification ultérieure du prix (champ 5) ou de la quantité (champ 8).Le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155 de la Commission(1). | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Le code utilisé pour identifier l’instrument financier. | {ISIN} |
| 3 | Côté | Le côté de l’ordre ou de l’offre de prix.Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques, ce champ n’est pas obligatoire. | «BUYI» ou «SELL» |
| 4 | Teneur de marché | Pour les systèmes de négociation dirigés par les prix, l’identification du teneur de marché. | {LEI} |
| 5 | Prix | Le prix des ordres et des offres de prix, conformément au tableau 1, hors commissions et intérêts courus, le cas échéant.Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1, le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait le mieux à son algorithme de négociation.Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.Lorsque le prix n’est pas disponible mais en attente («PNDG») ou sans objet («NOAP»), ne pas remplir ce champ. | {DECIMAL-18/13}, lorsque le prix est exprimé en valeur monétaire dans le cas d’actions et instruments assimilés{DECIMAL-11/10}, lorsque le prix est exprimé en pourcentage ou en rendement dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés{DECIMAL-18/17}, lorsque le prix est exprimé en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés |
| 6 | Monnaie du prix | Unité monétaire majeure dans laquelle est exprimé le prix (champ 5) (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). | {CURRENCYCODE_3} |
| 7 | Expression du prix | Indication de la manière dont le prix (champ 5) est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement. | «MONE» — Valeur monétaire dans le cas d’actions et instruments assimilés«PERC» — Pourcentage dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés«YIEL» — Rendement dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés«BAPO» — Points de base dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés |
| 8 | Quantité | Nombre d’unités des instruments financiers attaché aux ordres ou aux offres de prix, conformément au tableau 1.Lorsque la quantité n’est pas négociée en unités, la valeur nominale ou monétaire de l’instrument financier est donnée dans l’unité monétaire majeure.Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1, la quantité agrégée attachée au prix qui satisferait le mieux à l’algorithme de négociation. | {DECIMAL-18/17}, lorsque la quantité est exprimée en nombre d’unités dans le cas d’actions et instruments assimilés{DECIMAL-18/5}, lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés |
| 9 | Monnaie de la quantité | Monnaie majeure dans laquelle la quantité (champ 8) est exprimée. L’unité monétaire majeure est indiquée.Ce champ doit être rempli lorsque la quantité n’est pas négociée en unités et est exprimée en valeur nominale ou monétaire. Sinon, ce champ reste vide. | {CURRENCYCODE_3} |
| 10 | Nombre agrégé d’ordres et d’offres de prix | Le nombre d’ordres ou d’offres de prix agrégés de membres ou de participants lorsque des informations agrégées sont requises conformément au tableau 1. | {DECIMAL-18/0} |
| 11 | Plate-forme | Identification de la plate-forme de négociation via le système de laquelle les ordres et les offres de prix sont affichés.Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383 ou, s’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC). | {MIC} |
| 12 | Système de négociation | Type de système de négociation dans lequel l’ordre ou l’offre de prix est affiché. | «CLOB» — systèmes de négociation à carnet central d’ordres à cours limité. Un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I ou un système de négociation combinant des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I et d’un système de négociation à enchères périodiques tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I.«QDTS» — systèmes de négociation dirigés par les prix tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.«PATS» — systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.«RFQT» — systèmes de négociation avec demandes d’offre de prix tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.«HYBR» — systèmes de négociation hybrides tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I. Un système de négociation combinant des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I et d’un système de négociation à enchères périodiques tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I n’est pas considéré comme un système hybride, mais comme un CLOB.«OTHR» — pour «tout autre système de négociation» tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I. |
| 13 | Phase du système de négociation | Type de phase du système de négociation dans lequel l’ordre ou l’offre de prix est affiché. | «UDUC» — Enchères non définies«SOAU» — Enchères d’ouverture programmées«SCAU» — Enchères de clôture programmées«SIAU» — Enchères infrajournalières programmées«UAUC» — Enchères non programmées«ODAU» — Enchères à la demande (enchères en lot fréquentes «Frequent Batch Auction»)«COTR» — négociation en continu«MACT» — Négociation à la clôture du marché«OMST» — Négociation hors séance principale«OTSP» — Autre |
| 14 | Date et heure de la publication | La date et l’heure auxquelles les informations ont été publiées par la plate-forme de négociation.Le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155. | {DATE_TIME_FORMAT} |
| (1)Règlement délégué (UE) 2025/1155 de la Commission du 12 juin 2025 complétant le règlement (UE) no600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les données d’entrée et de sortie des systèmes consolidés de publication, la synchronisation des horloges professionnelles et la redistribution des recettes par le fournisseur de système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission (JO L, 2025/1155, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1155/oj). |
Table 4 in anx_I
| Symbole | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217). |
| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure ISO 8601 | Date et heure selon le format suivant:AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.— «AAAA» correspond à l’année;— «MM» au mois;— «JJ» au jour;— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée— «hh» correspond à l’heure;— «mm» aux minutes;— «ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,— «Z» correspond à l’heure TUC.Les dates et heures doivent être déclarées en TUC. |
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.— utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);— faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins);Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166 |
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383 |
Table 5 in anx_I
| Numéro du champ | Intitulé du champ | Description des informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication | Format à employer, tel qu’indiqué dans le tableau 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Date et heure de la transaction | La date et l’heure auxquelles la transaction a été exécutée.Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155.Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l’heure auxquelles les parties conviennent de ce qui est indiqué dans les champs suivants: quantité, prix, monnaies, comme précisé dans les champs 31, 34 et 44 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d’identification de l’instrument, catégorie de l’instrument et code de l’instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.Lorsque la transaction résulte d’un ordre transmis par l’entreprise chargée de l’exécution à un tiers pour le compte d’un client et que les conditions de transmission définies à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l’heure de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l’ordre. | Marché réglementé (RM), système multilatéral de négociation (MTF), système organisé de négociation (OTF)Dispositif de publication agréé (APA) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier | RM, MTF, APA | {ISIN} |
| 3 | Prix | Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.Lorsque le prix n’est pas disponible mais en attente («PNDG») ou sans objet («NOAP»), ne pas remplir ce champ. | RM, MTF, APA | {DECIMAL-18/13}, si le prix est exprimé en valeur monétaire{DECIMAL-11/10}, si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement{DECIMAL-18/17}, lorsque le prix est exprimé en points de base dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés |
| 4 | Prix manquant | Si le prix n’est pas disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP» (not applicable). | RM, MTF APA | «PNDG» si le prix n’est pas disponible«NOAP» si le prix est sans objet |
| 5 | Monnaie du prix | Unité monétaire majeure dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). | RM, MTF APA | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Expression du prix | Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement. | RM, MTF APA | «MONE» — Valeur monétairedans le cas des actions et instruments assimilés«PERC» — Pourcentagedans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés«YIEL» — Rendementdans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés«BAPO» — Points de basedans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés |
| 7 | Quantité | Nombre d’unités de l’instrument financier.La valeur nominale ou monétaire de l’instrument financier. | RM, MTF, APA | {DECIMAL-18/17}, lorsque la quantité est exprimée en nombre d’unités{DECIMAL-18/5}, lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale |
| 8 | Lieu d’exécution | Identification du lieu où la transaction a été exécutée.Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation de l’UE. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).Utiliser «SINT» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.Utiliser le code MIC «XOFF» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n’est exécutée ni sur une plate-forme de négociation de l’UE ni par un internalisateur systématique. Si la transaction est exécutée sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’UE, le champ «Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution» doit être complété, en plus du code MIC «XOFF». | RM, MTF, APA | {MIC} — plates-formes de négociation de l’UE, ou«SINT» — internalisateur systématique«XOFF» — dans les autres cas |
| 9 | Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution | Identification de la plate-forme de négociation de pays tiers où la transaction a été exécutée. Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383.S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).Si la transaction n’est pas exécutée sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers, ne pas remplir ce champ. | APA | {MIC} |
| 10 | Système de négociation | Type de système de négociation sur lequel la transaction est exécutée.Lorsque le champ «Lieu d’exécution» est complété par «SINT» ou «XOFF», ce champ ne doit pas être rempli. | RM, MTF | «CLOB» — systèmes de négociation à carnet central d’ordres à cours limité. Un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I ou un système de négociation combinant des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I et d’un système de négociation à enchères périodiques tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I.«QDTS» — systèmes de négociation dirigés par les prix tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.«PATS» — systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.«RFQT» — systèmes de négociation avec demandes d’offre de prix tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.«HYBR» — systèmes de négociation hybrides tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I. Un système de négociation combinant des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I et d’un système de négociation à enchères périodiques tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I n’est pas considéré comme un système hybride, mais comme un CLOB.«OTHR» — pour «tout autre système de négociation» tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I. |
| 11 | Date et heure de la publication | La date et l’heure auxquelles la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155.Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure doit être au moins à la seconde près. | RM, MTF, APA | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 12 | Lieu de publication | Code d’identification de la plate-forme de négociation ou de l’APA publiant la transaction. | RM, MTF, APA | {MIC} |
| 13 | Code d’identification de la transaction | Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction.Le code d’identification de transaction doit être un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n’utilise pas les MIC de segment, le code d’identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d’exploitation et pour chaque séance.Lorsque l’APA n’utilise pas de MIC, le code d’identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque code à 4 caractères servant à identifier l’APA et pour chaque séance.Les éléments composant le code d’identification de transaction ne révèlent pas l’identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué. | RM, MTF, APA | {ALPHANUM-52} |
| 14 | Codes signalétiques | Un ou plusieurs champs doivent être remplis avec les codes signalétiques applicables mentionnés dans le tableau 4 de l’annexe I.Lorsqu’aucune des circonstances spécifiées ne s’applique, la transaction est publiée sans code signalétique.Lorsque plusieurs codes signalétiques sont possibles et qu’ils sont saisis dans un même champ, ils doivent être séparés par une virgule. | RM, MTF, APA | Conformément au tableau 4 de l’annexe I |
Table 6 in anx_I
| Code signalétique | Nom | Type de lieu d’exécution ou de publication | Description |
|---|---|---|---|
| «BENC» | Code signalétique pour les transactions basées sur un indice de référence | RM, MTFAPA | Transactions exécutées sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un indice de référence donné, tel que le cours moyen pondéré par volume ou le cours moyen pondéré dans le temps. |
| «NPFT» | Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix | RM, MTF | Transactions ne contribuant pas à la formation des prix au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590. |
| «PORT» | Code signalétique pour les transactions de portefeuille | RM, MTFAPA | Les transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique. |
| «CONT» | Code signalétique pour les transactions contingentes | RM, MTFAPA | Les transactions subordonnées à l’achat, la vente, la création ou le rachat d’un contrat dérivé ou d’un autre instrument financier et dont toutes les composantes sont censées être exécutées en un seul lot. |
| «SDIV» | Code signalétique pour les transactions spéciales avec dividende | RM, MTFAPA | Les transactions qui sont: exécutées durant la période avec coupon détaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution revient à l’acheteur et non au vendeur; ou exécutées durant la période avec coupon attaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution revient au vendeur et non à l’acheteur. |
| «LRGS» | Code signalétique pour les transactions de taille élevée post-négociation | RM, MTFAPA | Les transactions d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, pour lesquelles une publication différée est autorisée en vertu de l’article 15. |
| «RFPT» | Code signalétique pour les transactions selon un prix de référence | RM, MTF | Les transactions exécutées dans le cadre de systèmes fonctionnant conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no600/2014. |
| «NLIQ» | Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides | RM, MTF | Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), i), du règlement (UE) no600/2014. |
| «OILQ» | Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers non liquides | RM, MTF | Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), ii), du règlement (UE) no600/2014. |
| «PRIC» | Code signalétique pour les transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur | RM, MTF | Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) no600/2014, et comme exposé à l’article 6 du présent règlement. |
| «ALGO» | Code signalétique pour les transactions algorithmiques | RM, MTF | Les transactions exécutées résultant du recours par une entreprise d’investissement au trading algorithmique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE. |
| «CANC» | Code signalétique pour les transactions annulées | RM, MTFAPA | Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est annulée. |
| «AMND» | Code signalétique pour les transactions modifiées | RM, MTFAPA | Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est modifiée. |
Table 1 in anx_II
| Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR | VQM < 50 000 | 50 000 ≤ VQM < 100 000 | 100 000 ≤ VQM < 500 000 | 500 000 ≤ VQM < 1 000 000 | 1 000 000 ≤ VQM < 5 000 000 | 5 000 000 ≤ VQM < 25 000 000 | 25 000 000 ≤ VQM < 50 000 000 | 50 000 000 ≤ VQM < 100 000 000 | VQM ≥ 100 000 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché | 15 000 | 30 000 | 60 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 650 000 |
Table 2 in anx_II
| Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR | VQM < 50 000 | VQM ≥ 50 000 |
|---|---|---|
| Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché | 15 000 | 30 000 |
Table 3 in anx_II
| Valeur moyenne des transactions (VMT) en EUR | Tranche VMT [0 -10 000 ) | Tranche VMT [10 000 -12 000 ) | Tranche VMT [12 000 -14 000 ) | Tranche VMT [14 000 -16 000 ) | Tranche VMT [16 000 -18 000 ) | Tranche VMT [18 000 -20 000 ) | Tranche VMT [20 000 -40 000 ) | Tranche VMT [40 000 -60 000 ) | Etc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille normale de marché | 5 000 | 11 000 | 13 000 | 15 000 | 17 000 | 19 000 | 30 000 | 50 000 | Etc. |
Table 4 in anx_II
| Valeur moyenne des transactions (VMT) en EUR | Tranche VMT [0 -10 000 ) | Tranche VMT [10 000 -15 000 ) | Tranche VMT [15 000 -20 000 ) | Tranche VMT [20 000 -25 000 ) | Tranche VMT [25 000 -30 000 ) | Tranche VMT [30 000 -35 000 ) | Tranche VMT [35 000 -40 000 ) | Tranche VMT [40 000 -60 000 ) | Etc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille normale de marché | 5 000 | 12 500 | 17 500 | 22 500 | 27 500 | 32 500 | 37 500 | 50 000 | Etc. |
Table 5 in anx_II
| Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR | Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR | Délai de publication après la transaction |
|---|---|---|
| > 100 m | 10 000 000 | 60 minutes |
| 20 000 000 | 120 minutes | |
| 35 000 000 | Fin de la séance | |
| 50 m — 100 m | 7 000 000 | 60 minutes |
| 15 000 000 | 120 minutes | |
| 25 000 000 | Fin de la séance | |
| 25 m — 50 m | 5 000 000 | 60 minutes |
| 10 000 000 | 120 minutes | |
| 12 000 000 | Fin de la séance | |
| 5 m — 25 m | 2 500 000 | 60 minutes |
| 4 000 000 | 120 minutes | |
| 5 000 000 | Fin de la séance | |
| 1 m — 5 m | 450 000 | 60 minutes |
| 750 000 | 120 minutes | |
| 1 000 000 | Fin de la séance | |
| 500 000 — 1 m | 75 000 | 60 minutes |
| 150 000 | 120 minutes | |
| 225 000 | Fin de la séance | |
| 100 000 — 500 000 | 30 000 | 60 minutes |
| 80 000 | 120 minutes | |
| 120 000 | Fin de la séance | |
| 50 000 — 100 000 | 15 000 | 60 minutes |
| 30 000 | 120 minutes | |
| 50 000 | Fin de la séance | |
| < 50 000 | 7 500 | 60 minutes |
| 15 000 | 120 minutes | |
| 25 000 | Fin de la séance suivante |
Table 6 in anx_II
| Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR | Délai de publication après la transaction |
|---|---|
| 15 000 000 | 60 minutes |
| 50 000 000 | Fin de la séance |
Table 7 in anx_II
| Volume d’échanges quotidien moyen (VQM) en EUR | Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR | Délai de publication après la transaction |
|---|---|---|
| VQM < 50 000 | 15 000 | 120 minutes |
| 30 000 | Fin de la séance | |
| VQM ≥ 50 000 | 30 000 | 120 minutes |
| 60 000 | Fin de la séance |
Table 1 in anx_III
| Symbole | Type de donnée | Définition |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. |
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166 |
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383 |
Table 2 in anx_III
| No | Champ | Données à fournir | Formats et normes de déclaration |
|---|---|---|---|
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier | {ISIN} |
| 2 | Nom complet de l’instrument | Nom complet de l’instrument financier | {ALPHANUM-350} |
| 3 | Plate-forme de négociation | S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC). | {MIC} |
| 4 | Identifiant MiFIR | Identification des instruments financiers de capitaux propresActions, comme visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UECertificats représentatifs, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 45), de la directive 2014/65/UEFonds cotés, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UECertificats préférentiels, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE) no600/2014Lesautres instruments financiers assimilables à des actionssont des valeurs mobilières qui ne sont pas des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, ni des certificats préférentiels mais qui sont des instruments de capitaux propres analogues à ceux-ci. | Instruments financiers de capitaux propresSHRS = actionsETFS = fonds cotésDPRS = certificats représentatifsCRFT = certificats préférentielsOTHR = autres instruments financiers assimilables à des actions |
Table 1 in anx_IV
| Symbole | Type de donnée | Définition |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. |
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166. |
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383. |
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format AAAA-MM-JJ. |
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.Utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins);les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
| {INTEGER-n} | Nombre entier de n chiffres au maximum | Champ numérique pouvant contenir des valeurs entières positives ou négatives. |
Table 2 in anx_IV
| Numéro du champ | Intitulé du champ | Description des informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication | Format à employer, tel que défini au tableau 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. | Marché réglementé (RM)Système multilatéral de négociation (MTF)Dispositif de publication agréé (APA)Fournisseur de système consolidé de publication (CTP) | {ISIN} |
| 2 | Date d’exécution | Date d’exécution de la transaction. | RM, MTF, APA, CTP | {DATEFORMAT} |
| 3 | Lieu d’exécution | S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).MIC XOFF si la transaction est exécutée par une entreprise d’investissement qui n’est pas un internalisateur systématique et en dehors d’une plate-forme de négociation. | RM, MTF, APA, CTP | {MIC} — de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou {MIC} — «XOFF» |
| 4 | Code signalétique d’instrument suspendu | Indique si l’instrument a été suspendu durant toute la séance sur la plate-forme de négociation concernée à la date d’exécution.Lorsqu’un instrument est suspendu pour toute la séance, déclarer une valeur zéro dans les champs 5 à 10. | RM, MTF, CTP | TRUE — si l’instrument a été suspendu durant toute la séanceou FALSE — si l’instrument n’a pas été suspendu durant toute la séance |
| 5 | Nombre total de transactions | Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution(*2). | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 6 | Volume total des transactions | Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, exprimé en EUR(*1)(*2). | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no600/2014 | Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l(exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no600/2014(*2). | RM, MTF, CTP | {INTEGER-18} |
| 8 | Volume total des transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no600/2014 | Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no600/2014(*1)(*2). | RM, MTF, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 9 | Nombre total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance) | Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance)(*2).En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 10 | Volume total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance) | Le volume total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance)(*1)(*2).En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| (*1)Le volume d’une transaction est calculé comme étant égal au nombre d’instruments échangés entre l’acheteur et le vendeur multiplié par le prix unitaire auquel ces instruments ont été échangés lors de cette transaction spécifique et est exprimé en euros.(*2)Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.Dans tous les cas, le champ doit être rempli avec une valeur supérieure ou égale à zéro pouvant compter jusqu’à 18 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. |