2026R0305_FR.II

ANNEX II - Informations sur la contrepartie

Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2026R0305_EN.II. Retour au Sommaire du niveau 1. Lien direct vers EUR-LEX.

Article I – Sous-catégories pour les contrats fixe contre variable en EUR ⬅️ | ➡️ Article III – Sous-catégories pour les contrats fixe contre variable en EUR

Tableau 1

Informations sur la contrepartie

Champ

Informations à communiquer

1

Date de déclaration

Date de remise de la déclaration à l’autorité compétente

2

Contrepartie tenue de détenir un compte actif

Identifiant d’entité juridique (LEI) de la contrepartie à une transaction sur dérivés qui remplit son obligation déclarative au moyen de la déclaration concernée.

Dans le cas d’une transaction sur dérivé allouée à un fonds et exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte de ce fonds, la contrepartie à déclarer est ce fonds, et non ce gestionnaire.

3

Nature de la contrepartie

Indiquer si la contrepartie est une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens, respectivement, de l’article 2, points 1), 8) et 9), du règlement (UE) n

o 648/2012, ou une entité au sens de son article 1

er

, paragraphe 5.

4

Entités faisant partie du groupe

Fournir la liste des identifiants d’entité juridique (LEI) des entités du groupe.

5

Entité mère ultime

Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité mère ultime du groupe.

6

Membre compensateur

Identifiant d’entité juridique (LEI) du membre compensateur.

Tableau 2

Activités et expositions au risque

Champ

Informations à communiquer

Total

1

Encours notionnel brut de la position moyenne de fin de mois agrégée pour les 12 mois précédents, dans les catégories de contrats dérivés compensés qui relèvent de l’article 7

bis

, paragraphe 6, du règlement (UE) n

o 648/2012

Somme agrégée du montant notionnel de la jambe 1 et, le cas échéant, de la jambe 2, pour les dérivés couverts par la présente déclaration, au sens de l’article 5 du règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission

2

Dimension 1 — Ventilation du total par catégorie de dérivés

Dérivés de taux d’intérêt de gré à gré en EUR

Dérivés de taux d’intérêt de gré à gré en PLN

Dérivés de taux d’intérêt à court terme en EUR

3

Dimension 2 — Ventilation par CCP (UE/Cat. 2/Cat. 1) (déclaration au niveau du LEI de la CCP)

CCP1

CCP2

…

CCP1

CCP2

…

CCP1

CCP2

…

Règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) n

o 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux et le type de déclarations à utiliser ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1855/oj

).# Table 1 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	[0-25Mio]
[0-5A]
(5A-10A]
(10A-15A]
(15A+]

Table 2 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	[0-25Mio]
[0-1A]
(1A-2A]
(2A-5A]
(5A+]

Table 3 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	[0-75Mio]
[0-6M]
(6M-12M]
(12M-18M]
(18M+]

Table 4 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions de PLN)
Échéance	Toute taille d’opération
Toute échéance

Table 5 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions de PLN)
Échéance	Toute taille d’opération
Toute échéance

Table 6 in anx_I

Exécution	Sous-jacent	Indice de référence	Monnaie de règlement	Type de monnaie de règlement	Optionnalité
Bourse UE ou pays tiers	Taux d’intérêt à 3 mois	Euribor	EUR	Monnaie unique	Exclue
Bourse UE ou pays tiers	Taux d’intérêt à 3 mois	EURSTR	EUR	Monnaie unique	Exclue

Table 7 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	Toute taille d’opération
[0-6M]
(6M-12M]
(12M-24M]
(24M+]

Table 8 in anx_I

	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	Toute taille d’opération
[0-6M]
(6M-12M]
(12M-24M]
(24M+]

Table 1 in anx_II

	Champ	Informations à communiquer
1	Date de déclaration	Date de remise de la déclaration à l’autorité compétente
2	Contrepartie tenue de détenir un compte actif	Identifiant d’entité juridique (LEI) de la contrepartie à une transaction sur dérivés qui remplit son obligation déclarative au moyen de la déclaration concernée.Dans le cas d’une transaction sur dérivé allouée à un fonds et exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte de ce fonds, la contrepartie à déclarer est ce fonds, et non ce gestionnaire.
3	Nature de la contrepartie	Indiquer si la contrepartie est une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens, respectivement, de l’article 2, points 1), 8) et 9), du règlement (UE) no648/2012, ou une entité au sens de son article 1er, paragraphe 5.
4	Entités faisant partie du groupe	Fournir la liste des identifiants d’entité juridique (LEI) des entités du groupe.
5	Entité mère ultime	Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité mère ultime du groupe.
6	Membre compensateur	Identifiant d’entité juridique (LEI) du membre compensateur.

Table 2 in anx_II

	Champ	Informations à communiquer	Total
1	Encours notionnel brut de la position moyenne de fin de mois agrégée pour les 12 mois précédents, dans les catégories de contrats dérivés compensés qui relèvent de l’article 7bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no648/2012	Somme agrégée du montant notionnel de la jambe 1 et, le cas échéant, de la jambe 2, pour les dérivés couverts par la présente déclaration, au sens de l’article 5 du règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission(1)
2	Dimension 1 — Ventilation du total par catégorie de dérivés	Dérivés de taux d’intérêt de gré à gré en EUR	Dérivés de taux d’intérêt de gré à gré en PLN
3	Dimension 2 — Ventilation par CCP (UE/Cat. 2/Cat. 1) (déclaration au niveau du LEI de la CCP)	CCP1	CCP2

Table 1 in anx_III

Période de référence
Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	[0-25Mio]
[0-5A]
(5A-10A]
(10A-15A]
(15A+]

Table 2 in anx_III

Période de référence
Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	[0-25Mio]
[0-1A]
(1A-2A]
(2A-5A]
(5A+]

Table 3 in anx_III

Période de référence
Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	[0-75Mio]
[0-6M]
(6M-12M]
(12M-18M]
(18M+]

Table 4 in anx_III

Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions de PLN)
Échéance	Toute taille d’opération
Toute échéance

Table 5 in anx_III

Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions de PLN)
Échéance	Toute taille d’opération
Toute échéance

Table 6 in anx_III

Période de référence
Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	Toute taille d’opération
[0-6M]
(6M-12M]
(12M-24M]
(24M+]

Table 7 in anx_III

Période de référence
Service de compensation d’importance systémique substantielle relevant de l’article 25, paragraphe 2quater	CCP agréée en vertu de l’article 14
	Volume d’échanges (en millions d’EUR)
Échéance	Toute taille d’opération
[0-6M]
(6M-12M]
(12M-24M]
(24M+]