ANNEXE - Catégories de swaps de base
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Tableau 1
Catégories de swaps de base
Identifiant
Type
Indice de référence
Devise de règlement
Durée résiduelle
Type de devise de règlement
Optionalité
Type de notionnel
A.1.1
de base
EURIBOR
EUR 28 J-50A
Devise unique
Non
Constant ou variable
Tableau 2
Catégories de swaps de taux d’intérêt fixe contre variable
Identifiant
Type
Indice de référence
Devise de règlement
Durée résiduelle
Type de devise de règlement
Optionalité
Type de notionnel
A.2.1.
Fixe contre variable
EURIBOR
EUR 28 J-50A
Devise unique
Non
Constant ou variable
Tableau 3
Catégories de contrats à terme de taux
Identifiant
Type
Indice de référence
Devise de règlement
Durée résiduelle
Type de devise de règlement
Optionalité
Type de notionnel
A.3.1.
FRA
EURIBOR
EUR 3 J-3A
Devise unique
Non
Constant ou variable
Tableau 4
Catégories de swaps indexés sur le taux à un jour
Identifiant
Type
Indice de référence
Devise de règlement
Durée résiduelle
Type de devise de règlement
Optionalité
Type de notionnel
A.4.2
OIS
FedFunds
USD 7 J-3A
Devise unique
Non
Constant ou variable
D.4.1
OIS
EURSTR
EUR 7 J-3A
Devise unique
Non
Constant ou variable
D.4.2
OIS
SONIA
GBP 7 J-50A
Devise unique
Non
Constant ou variable
—————
E.4.1
OIS
SOFR
USD 7D-50Y
Devise unique
Non
Constant ou variable
E.4.2
OIS
TONA
JPY 7D-30Y
Devise unique
Non
Constant ou variable# Table 1 in anx_1
| Identifiant | Type | Indice de référence | Devise de règlement | Durée résiduelle | Type de devise de règlement | Optionalité | Type de notionnel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1 | de base | EURIBOR | EUR | 28Â J-50A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
Table 2 in anx_1
| Identifiant | Type | Indice de référence | Devise de règlement | Durée résiduelle | Type de devise de règlement | Optionalité | Type de notionnel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.2.1. | Fixe contre variable | EURIBOR | EUR | 28Â J-50A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
Table 3 in anx_1
| Identifiant | Type | Indice de référence | Devise de règlement | Durée résiduelle | Type de devise de règlement | Optionalité | Type de notionnel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.3.1. | FRA | EURIBOR | EUR | 3Â J-3A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
Table 4 in anx_1
| Identifiant | Type | Indice de référence | Devise de règlement | Durée résiduelle | Type de devise de règlement | Optionalité | Type de notionnel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.4.2 | OIS | FedFunds | USD | 7Â J-3A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
| D.4.1 | OIS | EURSTR | EUR | 7Â J-3A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
| D.4.2 | OIS | SONIA | GBP | 7Â J-50A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
| ▼M7————— | |||||||
| â–ĽM7 | |||||||
| E.4.1 | OIS | SOFR | USD | 7D-50Y | Devise unique | Non | Constant ou variable |
| E.4.2 | OIS | TONA | JPY | 7D-30Y | Devise unique | Non | Constant ou variable |