Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648_EN.50a. Ouvrir le PDF.
Article 50 – Règlement ⬅️ | ➡️ Article 50 ter – Règles générales pour le calcul de KCCP
Article 50 bis - Calcul de KCCP
Calcul de K
CCP
1.
Aux fins de l’2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (
24
), une contrepartie centrale calcule K
CCP
comme indiqué
au paragraphe 2 du présent article pour l’ensemble des contrats et opérations qu’elle compense pour tous ses membres compensateurs relevant d’un fonds de défaillance donné.
2.
Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique selon la formule suivante:
dans laquelle:
K
CCP
=
le capital hypothétique;
i
=
l’indice désignant le membre compensateur;
EAD
i
=
le montant de l’exposition à la contrepartie centrale sur le membre compensateur i, y compris les propres opérations du membre compensateur avec la contrepartie centrale, les opérations de clients garanties par le membre compensateur, et la valeur de toutes les sûretés, y compris la contribution préfinancée du membre compensateur à un fonds de défaillance, détenues par la contrepartie centrale en garantie de ces opérations, correspondant à la valorisation à la fin de la période de déclaration réglementaire avant échange de la marge lors du dernier appel de marge de la journée;
RW
=
une pondération de risque de 20 %; et
ratio de fonds propres
=
8 %.
3.
La contrepartie centrale réalise le calcul requis par le paragraphe 2 au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes responsables de ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements.
4.
L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les points suivants aux fins du paragraphe 3:
a)
la fréquence et les dates de réalisation du calcul visé au paragraphe 2;
b)
les situations dans lesquelles l’autorité compétente d’un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d’augmenter la fréquence des calculs et des déclarations par rapport à celles visées au point a).
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1
er
janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.