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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR 2.2_EN.50a. Ouvrir le PDF.
Article 50 – Règlement ⬅️ | ➡️ Article 50 ter – Règles générales pour le calcul de KCCP
Article 50 bis - Calcul de KCCP
1.
Aux fins de l’2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (
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2.
Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique (KCCP) selon la formule suivante:
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EBRMi
= la valeur exposée au risque avant atténuation du risque, équivalant à la valeur exposée au risque pour la contrepartie centrale vis-à -vis du membre compensateur «i» en raison de l’ensemble des contrats et opérations qu’elle compense pour tous ses membres compensateurs, calculée sans tenir compte des sûretés fournies par ce membre compensateur;
IMi
= la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur «i»;
DFi
= la contribution préfinancée du membre compensateur «i»;
RW
= une pondération de risque de 20 %; ratio de fonds propres
=
8 %.
Toutes les valeurs de la formule figurant au premier alinéa se rapportent à l’évaluation à la fin de la journée avant que la marge appelée sur l’appel de marge final de ce jour soit échangée.
3.
La contrepartie centrale réalise le calcul requis par le paragraphe 2 au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes responsables de ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements.
4.
L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les points suivants aux fins du paragraphe 3: a) la fréquence et les dates de réalisation du calcul visé au paragraphe 2; b) les situations dans lesquelles l’autorité compétente d’un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d’augmenter la fréquence des calculs et des déclarations par rapport à celles visées au point a).
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.