ANNEXE III - Règles de compensation en duration
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Article II – Méthodes de conversion à appliquer aux instruments dérivés ⬅️ | ➡️ Article IIII – Modèles de déclaration: Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
1.
Un dérivé de taux d’intérêt est converti en sa position équivalente sur l’actif sous-jacent et compensé selon la méthode suivante:
la position équivalente sur l’actif sous-jacent de chaque dérivé de taux d’intérêt est obtenue en divisant sa duration par l’objectif de duration du FIA et en multipliant le résultat par la position équivalente sur l’actif sous-jacent:
oĂą:
—
duration
IFD
est la duration, ou sensibilité aux variations de taux d’intérêt, de la valeur de marché de l’instrument financier dérivé (IFD),
—
duration
cible
est la duration cohérente avec la stratégie d’investissement, les positions directionnelles et le niveau de risque attendu à tout moment, à défaut de quoi elle sera régularisée; elle est également cohérente avec la duration du portefeuille dans des conditions normales de marché,
—
CV
dérivé
est la valeur convertie de la position sur dérivé calculée conformément à l’annexe II.
2.
Les positions équivalentes sur l’actif sous-jacent calculées conformément au paragraphe 1 sont compensées comme suit:
a)
Chaque instrument dérivé de taux d’intérêt est affecté à une fourchette de maturités appropriée, selon l’échelle suivante:
Fourchettes de maturités
1.
0-2 ans
2.
2-7 ans
3.
7-15 ans
4.
15 ans
b)
Les positions équivalentes longues et courtes sont compensées entre elles à l’intérieur de chaque fourchette de maturités. Le montant de positions longues compensé par des positions courtes donne le montant compensé pour la fourchette concernée.
c)
En partant de la fourchette de maturités la plus courte, des montants compensés sont calculés entre deux fourchettes consécutives en compensant la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i) par la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i + 1).
d)
En partant de la fourchette de maturités la plus courte, des montants compensés sont calculés entre deux fourchettes non consécutives séparées par une autre fourchette, en compensant la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i) par la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i + 2).
e)
Un montant compensé est calculé entre les deux positions non compensées résiduelles longues ou courtes des deux fourchettes les plus éloignées.
3.
Le FIA calcule son exposition globale en additionnant les valeurs absolues suivantes:
—
0 % du montant compensé obtenu pour chaque fourchette de maturités,
— 40 % des montants compensés obtenus entre deux fourchettes consécutives (i) et (i + 1),
— 75 % des montants compensés obtenus entre deux fourchettes non consécutives séparées par une autre, c’est-à -dire entre les fourchettes (i) et (i + 2),
— 100 % des montants compensés obtenus entre les deux fourchettes les plus éloignées, et
— 100 % des positions non compensées résiduelles finales.# Table 1 in anx_II
| — | Contrat à terme sur obligations(bond future): nombre de contrats * notionnel du contrat * prix de marché de l’obligation de référence la moins chère à livrer |
|---|
Table 2 in anx_II
| — | Contrat à terme sur taux d’intérêt : nombre de contrats * notionnel du contrat |
|---|
Table 3 in anx_II
| — | Contrat à terme sur devises : nombre de contrats * notionnel du contrat |
|---|
Table 4 in anx_II
| — | Contrat à terme sur actions : nombre de contrats * notionnel du contrat * prix de marché de l’action sous-jacente |
|---|
Table 5 in anx_II
| — | Contrat à terme sur indice boursier : nombre de contrats * notionnel du contrat * niveau de l’indice |
|---|
Table 6 in anx_II
| — | Options classiques sur obligations : notionnel du contrat * valeur de marché de l’obligation de référence sous-jacente * delta |
|---|
Table 7 in anx_II
| — | Options classiques sur actions : nombre de contrats * notionnel du contrat * valeur de marché de l’action sous-jacente * delta |
|---|
Table 8 in anx_II
| — | Options classiques sur taux d’intérêt : notionnel du contrat * delta |
|---|
Table 9 in anx_II
| — | Options classiques sur devises : notionnel (contractuel) du volet «devises» * delta |
|---|
Table 10 in anx_II
| — | Options classiques sur indice : nombre de contrats * notionnel du contrat * niveau de l’indice * delta |
|---|
Table 11 in anx_II
| — | Options classiques sur contrat à terme standardisé : nombre de contrats * notionnel du contrat * valeur de marché de l’actif sous-jacent * delta |
|---|
Table 12 in anx_II
| — | Options d’échange(swaptions)classiques : montant après conversion (méthode de l’engagement) du contrat d’échange de référence * delta |
|---|
Table 13 in anx_II
| — | Bons(warrants)et droits de souscription d’actions : nombre d’actions/d’obligations * valeur de marché de l’instrument de référence sous-jacent * delta |
|---|
Table 14 in anx_II
| — | Contrats d’échange classiques sur taux d’intérêt ou d’inflation à taux fixe/variable : notionnel du contrat |
|---|
Table 15 in anx_II
| — | Contrats d’échange sur devises : notionnel du volet «devises» |
|---|
Table 16 in anx_II
| — | Contrats d’échanges sur taux d’intérêt (en devises différentes) : notionnel du volet «devises» |
|---|
Table 17 in anx_II
| — | Contrats d’échange simples sur rendement global : valeur de marché des actifs de référence sous-jacents |
|---|
Table 18 in anx_II
| — | Contrats d’échange complexes sur rendement global : valeur totale de marché sous-jacente des deux volets du contrat |
|---|
Table 19 in anx_II
| — | CDS mono-émetteurs :Vendeur de la protection — valeur de marché des actifs de référence sous-jacents, ou valeur notionnelle du CDS, si elle est supérieure.Acheteur de la protection — valeur de marché des actifs de référence sous-jacents |
|---|
Table 20 in anx_II
| — | Contrats pour différences : nombre d’actions/d’obligations * valeur de marché de l’instrument de référence sous-jacent |
|---|
Table 21 in anx_II
| — | Contrats de change à terme : notionnel du volet «devises» |
|---|
Table 22 in anx_II
| — | Accords de taux futurs : notionnel |
|---|
Table 23 in anx_II
| — | obligations convertibles : nombre d’actions de référence * valeur de marché des actions de référence sous-jacentes * delta |
|---|
Table 24 in anx_II
| — | titres liés à un crédit(credit-linked notes): valeur de marché des actifs de référence sous-jacents |
|---|
Table 25 in anx_II
| — | titres partiellement libérés : nombre d’actions/d’obligations * valeur de marché des instruments de référence sous-jacents |
|---|
Table 26 in anx_II
| — | bons(warrants)et droits de souscription d’actions : nombre d’actions/d’obligations * valeur de marché de l’instrument de référence sous-jacent * delta |
|---|
Table 1 in anx_IV
| Marché/instrument principal | Deuxième marché/instrument | Troisième marché/instrument | Quatrième marché/instrument | Cinquième marché/instrument | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Principaux marchés sur lesquels négocie le gestionnaire pour le compte des FIA qu’il gère | |||||
| 2 | Principaux instruments négociés par le gestionnaire pour le compte des FIA qu’il gère | |||||
| 3 | Valeur totale des actifs gérés pour tous les FIA gérés, calculée conformément à l’article 2 | En monnaie de comptabilité (si elle est identique pour tous les FIA) | En EUR | |||
| Veuillez indiquer le nom officiel de chaque marché, sa localisation et le droit dont il relève |
Table 2 in anx_IV
| Nom du FIA | Code d’identification | Date de création | Type de fonds[fonds spéculatif, fonds de capital-investissement, fonds immobilier, fonds de fonds, autres(*1)] | VIN | FIA de l’Union européenne: Oui/Non |
|---|---|---|---|---|---|
| (*1)Si vous choisissez l’option «Autre», veuillez indiquer la stratégie qui décrit le mieux le type de fonds concerné. |
Table 3 in anx_IV
| Type d’informations | Informations |
|---|---|
| Identification du FIA | |
| 1 | Nom du FIA |
| 2 | Gestionnaire du fonds(Raison sociale et code standard, s’il existe) |
| 3 | Codes d’identification du fonds,le cas échéant |
| 4 | Date de création du FIA |
| 5 | Domiciliation du FIA |
| 6 | Identité du ou des courtiers principaux du FIA(Raison sociale et code standard, s’il existe) |
| 7 | Devise principale du FIA selon la norme ISO 4217 et actifs gérés calculés conformément à l’article 2 |
| 8 | Droit applicable aux trois sources de financement principales(à l’exclusion des parts ou actions du FIA achetées par les investisseurs) |
| 9 | Type de FIA prédominant(un seul choix possible) |
| 10 | Détail des stratégies d’investissement(répertorier les stratégies d’investissement du FIA en fonction du type de FIA prédominant indiqué; se reporter si nécessaire aux instructions fournies). |
| a)Stratégies de type spéculatif(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds spéculatif» à la question sur le type de FIA prédominant.) | |
| Indiquez les stratégies de fonds spéculatifs qui décrivent le mieux les stratégies du FIAActions: biais long(Long Bias)Actions: stratégie de sélection(Long/Short Equity)Actions: stratégie de position neutre(Market Neutral)Actions: biais court(Short Bias)Valeur relative: arbitrage sur produits de taux(Fixed Income Arbitrage)Valeur relative: arbitrage sur obligations convertibles(Convertible Bond Arbitrage)Valeur relative: arbitrage sur la volatilité(Volatility Arbitrage)Situations spéciales(Event Driven): difficulté/restructuration(Distressed/Restructuring)Situations spéciales: arbitrage à risque/arbitrage sur fusions-acquisitions(Risk Arbitrage/Merger Arbitrage)Situations spéciales: Actions - situations spéciales(Equity Special Situations)Crédit: stratégie de sélection(Credit Long/Short)Crédit: prêt adossé à des actifs(Asset Based Lending)MacroContrats à terme gérés/Conseillers en placement de dérivés(Managed Futures/CTA): fondamentaleContrats à terme gérés/Conseillers en placement de dérivés(Managed Futures/CTA): quantitativeMultistratégie(Multi-Strategy)Autre type de stratégie | |
| b)Stratégies de capital-investissement(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant) | |
| Indiquez les stratégies de fonds de capital-investissement qui décrivent le mieux les stratégies du FIACapital-risque(Venture Capital)Capital-développement(Growth Capital)Capital-mezzanine(Mezzanine Capital)Multistratégie(Multi-Strategy)Autre type de stratégie | |
| c)Stratégies d’investissement immobilier(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds immobiliers» à la question sur le type de FIA prédominant.) | |
| Indiquez les stratégies d’investissement immobilier qui décrivent le mieux les stratégies du FIAImmobilier résidentielImmobilier commercialImmobilier industrielMultistratégieAutre type de stratégie | |
| d)Stratégies de fonds de fonds(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de fonds» à la question sur le type de FIA prédominant.) | |
| Indiquez les stratégies de fonds de fonds qui décrivent le mieux les stratégies du FIAFonds de fonds spéculatifsFonds de fonds de capital-investissementAutre type de fonds de fonds | |
| e)Autres stratégies(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «Autre» à la question sur le type de FIA prédominant.) | |
| Indiquez les autres types de stratégies qui décrivent le mieux les stratégies du FIAFonds de matières premièresFonds investi en actionsFonds à revenu fixeFonds d’infrastructureAutre | |
| Principales sources d’exposition et principaux points de concentration | |
| 11 | Principaux instruments négociés par le FIA |
| Principal instrument | |
| 2einstrument par ordre d’importance | |
| 3einstrument par ordre d’importance | |
| 4einstrument par ordre d’importance | |
| 5einstrument par ordre d’importance | |
| 12 | Zone géographique |
| Ventiler les investissements du FIA par zone géographique, en pourcentage de sa valeur d’inventaire nette totale | |
| Afrique | |
| Asie-Pacifique (en dehors du Moyen-Orient) | |
| Europe (EEE) | |
| Europe (autre que l’EEE) | |
| Moyen-Orient | |
| Amérique du Nord | |
| Amérique du Sud | |
| Zone supranationale/plurirégionale | |
| 13 | Dix principales expositions au risque du FIA à la date de déclaration(en termes absolus): |
| 1er | |
| 2e | |
| 3e | |
| 4e | |
| 5e | |
| 6e | |
| 7e | |
| 8e | |
| 9e | |
| 10e | |
| 14 | Cinq principaux points de concentration du portefeuille: |
| 1er | |
| 2e | |
| 3e | |
| 4e | |
| 5e | |
| 15 | Taille habituelle des opérations ou positions(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant.) |
| 16 | Principaux marchés sur lesquels négocie le FIA |
| Veuillez indiquer le nom et l’identifiant (code MIC), s’il est disponible, du marché d’exposition maximale | |
| Veuillez indiquer le nom et l’identifiant (code MIC), s’il est disponible, du deuxième marché par ordre décroissant d’exposition | |
| Veuillez indiquer le nom et l’identifiant (code MIC), s’il est disponible, du troisième marché par ordre décroissant d’exposition | |
| 17 | Concentration des investisseurs |
| Veuillez donner le pourcentage approximatif des actions du FIA qui sont la propriété effective des cinq bénéficiaires effectifs détenant les plus fortes participations dans le FIA (en pourcentage du nombre de ses parts ou actions en circulation);indiquez prioritairement les bénéficiaires effectifs, s’ils sont connus ou identifiables. | |
| Concentration par type d’investisseurs (en l’absence d’informations précises, fournir une estimation): | |
| — Clients professionnels [au sens de la directive 2004/39/CE (MiFID)]:— Investisseurs de détail: |
Table 4 in anx_IV
| Type d’informations | Informations | |
|---|---|---|
| Identification du FIA | ||
| 1 | Nom du FIA | |
| 2 | Gestionnaire du fonds | |
| 1 | Nom du FIA | |
| 2 | Gestionnaire du fonds | |
| 3 | Codes d’identification du fonds, le cas échéant | |
| 4 | Date de création du FIA | |
| 5 | Devise principale du FIAselon la norme ISO 4217 et actifs gérés calculés conformément à l’article 2 | Devise |
| 6 | Identité du ou des courtiers principaux du FIA | |
| 7 | Droit applicable aux trois sources de financement principales | |
| Instruments négociés et différents types d’expositions | ||
| 8 | Détail des expositions prises et principales catégories d’actifs dans lesquelles le FIA a investi à la date de déclaration: | |
| a)Titres | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||
| Dont: | Certificats de dépôt | |
| Effets de commerce | ||
| Autres dépôts | ||
| Autres éléments liquides et quasi liquides (à l’exclusion des titres d’État) | ||
| Actions cotées | ||
| Dont: | Actions Ă©mises par des Ă©tablissements financiers | |
| Autres | ||
| Actions non cotées | ||
| Obligations de sociétés autres que des établissements financiers | ||
| Dont: | Catégorie investissement (investment grade) | |
| Catégorie spéculative (non-investment grade) | ||
| Obligations de sociétés émises par des établissements financiers | ||
| Dont: | Catégorie investissement (investment grade) | |
| Catégorie spéculative (non-investment grade) | ||
| Obligations souveraines | ||
| Dont: | Obligations UE avec une maturité résiduelle de 0 à 1 an | |
| Obligations UE avec une maturité résiduelle supérieure à 1 an | ||
| Obligations non-G10 avec une maturité résiduelle de 0 à 1 an | ||
| Obligations non-G10 avec une maturité résiduelle supérieure à 1 an | ||
| Obligations convertibles autres qu’émises par des établissements financiers | ||
| Dont: | Catégorie investissement (investment grade) | |
| Catégorie spéculative (non-investment grade) | ||
| Obligations convertibles d’établissements financiers | ||
| Dont: | Catégorie investissement (investment grade) | |
| Catégorie spéculative (non-investment grade) | ||
| PrĂŞts | ||
| Dont: | PrĂŞts Ă effet de levier | |
| Autres prĂŞts | ||
| Produits structurés/titrisés | ||
| Dont: | Titres adossés à des actifs (ABS) | |
| Titres adossés à des crédits hypothécaires (TACH) résidentiels (RMBS) | ||
| Titres adossés à des crédits hypothécaires (TACH) commerciaux (CMBS) | ||
| TACH d’agence publique (Agency MBS) | ||
| Titres courts adossés à des actifs (ABCP) | ||
| Obligations adossées à des créances/à des prêts bancaires (CDO/CLO) | ||
| Certificats structurés | ||
| Produits indiciels cotés (Exchange traded products – ETP) | ||
| Autres | ||
| b)Dérivés | Valeur longue | |
| Dérivés sur actions | ||
| Dont: | Dérivés liés à des établissements financiers | |
| Autres dérivés sur actions | ||
| Dérivés à revenu fixe | ||
| Contrats d’échange sur risque de crédit(CDS) | ||
| Dont: | CDS financiers mono-Ă©metteurs (single name) | |
| CDS souverains mono-Ă©metteurs | ||
| Autres CDS mono-Ă©metteurs | ||
| CDS indiciels | ||
| Exotique (y compris sur tranches de produits de crédit) | ||
| Valeur brute | ||
| Dérivés de change (à des fins d’investissement) | ||
| Dérivés de taux d’intérêt | ||
| Valeur longue | ||
| Dérivés sur matières premières | ||
| Dont: | Énergie | |
| dont: | ||
| —Pétrole brut | ||
| —Gaz naturel | ||
| —Electricité | ||
| Métaux précieux | ||
| dont: Or | ||
| Autres matières premières ou marchandises | ||
| dont: | ||
| —Métaux industriels | ||
| —Bétail | ||
| —Produits agricoles | ||
| Autres dérivés | ||
| c)Actifs physiques (corporels/réels) | Valeur longue | |
| Actifs physiques: Biens immobiliers | ||
| Dont: | Immobilier résidentiel | |
| Immobilier commercial | ||
| Actifs physiques: Matières premières | ||
| Actifs physiques: Bois de construction | ||
| Actifs physiques: Objets d’art et de collection | ||
| Actifs physiques: Moyens de transport | ||
| Actifs physiques: Autres | ||
| d)Organismes de placement collectif | Valeur longue | |
| Investissements dans des OPC gérés par le gestionnaire de FIA | ||
| Dont: | Fonds du marché monétaire et OPC de gestion de liquidités | |
| OPC indiciels cotés | ||
| Autres OPC | ||
| Investissements dans des OPC non gérés par le gestionnaire de FIA | ||
| Dont: | Fonds du marché monétaire et OPC de gestion de liquidités | |
| OPC indiciels cotés | ||
| Autres OPC | ||
| e)Investissements dans d’autres catégories d’actifs | ||
| Total autres | ||
| 9 | Valeur des volumes échangés dans chaque catégorie d’actifs sur la période de déclaration | |
| a)Titres | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||
| Actions cotées | ||
| Actions non cotées | ||
| Obligations de sociétés autres que des établissements financiers | ||
| Dont: | Catégorie investissement (investment grade) | |
| Catégorie spéculative (non-investment grade) | ||
| Obligations d’établissements financiers | ||
| Obligations souveraines | ||
| Dont: | Obligations d’États membres de l’Union européenne | |
| Obligations de pays tiers | ||
| Obligations convertibles | ||
| PrĂŞts | ||
| Produits structurés/titrisés | ||
| b)Dérivés | ||
| Dérivés sur actions | ||
| Dérivés à revenu fixe | ||
| Contrats d’échange sur risque de crédit(CDS) | ||
| Dérivés de change (à des fins d’investissement) | ||
| Dérivés de taux d’intérêt | ||
| Dérivés sur matières premières | ||
| Autres dérivés | ||
| c)Actifs physiques (corporels/réels) | ||
| Actifs physiques: Matières premières | ||
| Actifs physiques: Biens immobiliers | ||
| Actifs physiques: Bois de construction | ||
| Actifs physiques: Objets d’art et de collection | ||
| Actifs physiques: Moyens de transport | ||
| Actifs physiques: Autres | ||
| d)Organismes de placement collectif | ||
| e)Autres catégories d’actifs | ||
| Devise des expositions | ||
| 10 | Total des valeurs d’expositions longues et courtes (avant couverture de change) pour les devises suivantes: | Valeur longue |
| AUD | ||
| CAD | ||
| CHF | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| HKD | ||
| JPY | ||
| USD | ||
| Autres | ||
| 11 | Taille habituelle des opérations ou positions(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant.) | [Un seul choix possible]Très réduite(< 5 millions d’EUR)Réduite(5 millions d’EUR à < 25 millions d’EUR)Moyenne inférieure(25 millions d’EUR à < 150 millions d’EUR)Moyenne supérieure (150 millions d’EUR à < 500 millions d’EUR)Importante(500 millions d’EUR à 1 milliard d’EUR)Très importante(plus de 1 milliard d’EUR) |
| 12 | Influence dominante [voir article 1erde la directive 83/349/CEE du Conseil (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)](Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant.) (compléter cette rubrique pour chaque entreprise sur laquelle le FIA a une influence dominante au sens de l’article 1erde la directive 83/349/CEE (ne rien indiquer en cas d’absence d’influence dominante) | Nom |
| Profil de risque du FIA | ||
| 1.Profil de risque de marché | ||
| 13 | Rendement annuel attendu des investissements/TRI dans des conditions normales de marché (en %) | |
| Equity Delta net: | ||
| DV01 net: | ||
| CS01 net: | ||
| 2.Profil de risque de contrepartie | ||
| 14 | Mécanismes de négociation et de compensation | |
| a)Estimation du % (en valeur de marché) de titres négociés:(ne rien indiquer en l’absence de négociation de titres) | % | |
| sur un marché réglementé | ||
| de gré à gré | ||
| b)Estimation du % (en volume) de dérivés négociés:(ne rien indiquer en l’absence de négociation de dérivés) | % | |
| sur un marché réglementé | ||
| de gré à gré | ||
| c)Estimation du % (en volume) d’opérations sur dérivés compensées:(ne rien indiquer en l’absence de négociation de dérivés) | % | |
| par une CCP | ||
| bilatéralement | ||
| d)Estimation du % (en valeur de marché) d’opérations de pension compensées:(ne rien indiquer en l’absence d’opérations de pension) | % | |
| par une CCP | ||
| bilatéralement | ||
| trilatéralement | ||
| 15 | Valeur des collatéraux et autres soutiens de crédit que le FIA a fournis à l’ensemble des contreparties | |
| a)Valeur des collatéraux fournis sous forme de trésorerie et équivalents de trésorerie | ||
| b)Valeur des collatéraux fournis sous forme d’autres titres (à l’exclusion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) | ||
| c)Valeur des autres types de collatéraux et de soutiens de crédit fournis (inclure la valeur faciale des lettres de crédit et autres soutiens de crédit similaires à des tiers) | ||
| 16 | Sur le montant des collatéraux et autres soutiens de crédit que le fonds déclarant a fournis à des contreparties: quel est le pourcentage réhypothéqué par ces contreparties? | |
| 17 | Cinq plus importantes expositions Ă des contreparties (hors CCP) | |
| a)Indiquer les cinq contreparties sur lesquelles le FIA détient les expositions nettes au risque de contrepartie les plus importantes en valeur de marché, mesurées en % de la VIN du FIA | Nom | |
| Contrepartie 1 | ||
| Contrepartie 2 | ||
| Contrepartie 3 | ||
| Contrepartie 4 | ||
| Contrepartie 5 | ||
| b)Indiquer les cinq contreparties détenant les expositions nettes au risque de contrepartie du FIA les plus importantes en valeur de marché, mesurées en % de la VIN du FIA | Nom | |
| Contrepartie 1 | ||
| Contrepartie 2 | ||
| Contrepartie 3 | ||
| Contrepartie 4 | ||
| Contrepartie 5 | ||
| 18 | Compensation directe via des contreparties centrales de compensation (CCP) | |
| a)Durant la période couverte par la déclaration, le FIA a-t-il compensé directement des opérations en passant par une CCP? | OuiNon (passez directement à la question 21) | |
| b)En cas de réponse affirmative au point 18 a), indiquer les trois principales CCP concernées, en termes d’exposition nette au risque de crédit | Nom | |
| CCP 1 | ||
| CCP 2 | ||
| CCP 3 | ||
| 3.Profil de liquidité | ||
| Profil de liquidité du portefeuille | ||
| 19 | Profil de liquidité des investisseursPourcentage du portefeuille liquidable sous: | |
| 1 jour ou moins | 2 Ă 7 jours | |
| 20 | Montant de liquidités non soumises à restrictions | |
| Profil de liquidité des investisseurs | ||
| 21 | Profil de liquidité des investisseursPourcentage des actions d’investisseurs (en % de la VIN du FIA) remboursables sous: | |
| 1 jour ou moins | 2 Ă 7 jours | |
| 22 | Remboursement des investisseurs | |
| a)Le FIA offre-t-il d’ordinaire aux investisseurs un droit de retrait/remboursement? | Oui | |
| b)Quelle est la fréquence des remboursements aux investisseurs? (si plusieurs catégories d’actions ou de parts sont concernées, indiquer la plus importante en pourcentage de la VIN) | [Un seul choix possible]quotidiennehebdomadairebihebdomadairemensuelletrimestrielleSemestrielleAnnuelleAutresSans objet | |
| c)Quel est le délai de préavis (en jours) à respecter pour les remboursements?(indiquer un délai pondéré en fonction des actifs si plusieurs catégories d’actions ou de parts sont concernées) | ||
| d)Quelle est la période de verrouillage (lock-up) pour l’investisseur, en jours (indiquer un délai pondéré en fonction des actifs si plusieurs catégories d’actions ou de parts sont concernées) | ||
| 23 | Traitement spécial ou préférentiel | |
| a)À la date de déclaration, quel pourcentage de la VIN du FIA fait l’objet des dispositions suivantes: | % de la VIN | |
| cantonnement d’actifs | ||
| Ă©chelonnement des remboursements | ||
| Suspension de la négociation | ||
| Autres dispositions prises pour la gestion d’actifs illiquides(préciser) | ||
| b)Indiquer le pourcentage d’actifs du FIA, en valeur nette d’inventaire, faisant actuellement l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point a), de la directive sur les gestionnaires de FIA, y compris ceux indiqués à la rubrique 25 a) | ||
| Traitements spéciaux en % de la VIN | ||
| c)Certains investisseurs bénéficient-ils d’un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d’un traitement préférentiel (par exemple en vertu d’une lettre d’avenant) et doivent-ils de ce fait être signalés à l’ensemble des investisseurs conformément à l’article 23, paragraphe 1, point j), de la directive sur les gestionnaires de FIA? | (Oui ou Non) | |
| d)Dans l’affirmative, veuillez indiquer tous les traitements préférentiels appliqués: | ||
| en matière d’information | ||
| en matière d’accords concernant la liquidité | ||
| en matière de perception de frais | ||
| dans d’autres domaines | ||
| 24 | Indiquer comment se répartit la propriété des parts du FIA entre les différents groupes d’investisseurs (en % de la VIN des actifs du FIA; indiquer prioritairement les bénéficiaires effectifs, s’ils sont connus ou identifiables) | |
| 25 | Financement de la liquidité | |
| a)Indiquer la somme des emprunts contractés par le FIA et des sources de financement en espèces dont il dispose (en y incluant toutes les lignes de crédit, utilisées ou non, confirmées ou non, ainsi que tout financement à terme) | ||
| b)Répartir le montant indiqué au point a) entre les différentes périodes suivantes, en fonction de la durée maximale pour laquelle le créancier s’est engagé contractuellement à fournir le financement: | ||
| 1 jour ou moins | 2 Ă 7 jours | |
| 4.Risques liés aux emprunts | ||
| 26 | Valeur des emprunts de liquidités ou de titres: | |
| Emprunts de liquidités non garantis: | ||
| Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal: | ||
| Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via une opération de pension: | ||
| Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal: | ||
| 27 | Valeur des emprunts intégrés à des instruments financiers | |
| Dérivés négociés en bourse: exposition brute, déduction faite de la marge fournie | ||
| Dérivés négociés de gré à gré: exposition brute, déduction faite de la marge fournie | ||
| 28 | Valeur des titres empruntés pour des positions courtes | |
| 29 | Exposition brute de structures financières et/ou juridiques contrôlées par le FIA au sens du considérant 78 de la directive sur les gestionnaires de FIA | |
| Structure financière et/ou juridique | ||
| Structure financière et/ou juridique | ||
| Structure financière et/ou juridique | ||
| … | ||
| 30 | Levier du FIA | |
| a)calculé selon la méthode brute | ||
| b)calculé selon la méthode de l’engagement | ||
| 5.Risques opérationnels et autres | ||
| 31 | Nombre total de positions ouvertes: | |
| 32 | Profil de risque historique | |
| a)Rendement brut des investissements ou TRI du FIA sur la période de déclaration (en %, avant déduction des frais de gestion ou des commissions liées aux résultats) | ||
| 1ermois de la période de déclaration | ||
| 2emois de la période de déclaration | ||
| … | ||
| … | ||
| Dernier mois de la période de déclaration | ||
| b)Rendement net des investissements ou TRI du FIA sur la période de déclaration (en %, déduction faite des frais de gestion ou des commissions liées aux résultats) | ||
| 1ermois de la période de déclaration | ||
| 2emois de la période de déclaration | ||
| … | ||
| … | ||
| Dernier mois de la période de déclaration | ||
| c)Variations de la valeur d’inventaire nette du FIA sur la période de déclaration (en %, après prise en compte de l’impact des souscriptions et remboursements) | ||
| 1ermois de la période de déclaration | ||
| 2emois de la période de déclaration | ||
| … | ||
| … | ||
| Dernier mois de la période de déclaration | ||
| d)Souscriptions sur la période de déclaration | ||
| 1ermois de la période de déclaration | ||
| 2emois de la période de déclaration | ||
| … | ||
| … | ||
| Dernier mois de la période de déclaration | ||
| e)Remboursements sur la période de déclaration | ||
| 1ermois de la période de déclaration | ||
| 2emois de la période de déclaration | ||
| … | ||
| … | ||
| Dernier mois de la période de déclaration |
Table 5 in anx_IV
| Type d’informations | Informations | |
|---|---|---|
| 1 | Sur le montant des collatéraux et autres soutiens de crédit que le fonds déclarant a fournis à des contreparties: quel est le pourcentage réhypothéqué par ces contreparties? | |
| Risques liés aux emprunts | ||
| 2 | Valeur des emprunts de liquidités ou de titres: | |
| Emprunts de liquidités non garantis: | ||
| Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal: | ||
| Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via une opération de pension: | ||
| Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal: | ||
| 3 | Valeur des emprunts incorporés dans des instruments financiers | |
| dérivés négociés en bourse: exposition brute, déduction faite de la marge fournie | ||
| Dérivés négociés de gré à gré: exposition brute, déduction faite de la marge fournie | ||
| 4 | Cinq principales sources de liquidités ou de titres (positions courtes): | |
| Source la plus importante: | ||
| 2esource par ordre décroissant d’importance | ||
| 3esource par ordre décroissant d’importance | ||
| 4esource par ordre décroissant d’importance | ||
| 5esource par ordre décroissant d’importance | ||
| 5 | Valeur des titres empruntés pour des positions courtes | |
| 6 | Exposition brute de structures financières et/ou juridiques contrôlées par le FIA au sens du considérant 78 de la directive sur les gestionnaires de FIA | |
| Structure financière et/ou juridique | ||
| Structure financière et/ou juridique | ||
| Structure financière et/ou juridique | ||
| … | ||
| 7 | Levier du FIA: | |
| a)MĂ©thode brute | ||
| b)Méthode de l’engagement |