ANNEXE IV - Données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence
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Article III – Seuils de liquidité, de taille élevée et de taille spécifique à l’instrument pour les instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés ⬅️ | ➡️ Article V – Données quantitatives à fournir aux fins des calculs de transparence
Tableau 1
Tableau des symboles du tableau 2
SYMBOLE
TYPE DE DONNÉES
DÉFINITION
{ALPHANUM-n}
Jusqu’à n caractères alphanumériques
Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre
{DECIMAL-n/m}
Nombre décimal de maximum n chiffres dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:
1.
le séparateur décimal est «.» (point);
2.
le nombre peut être précédé de «-» (signe moins) pour indiquer une valeur négative. Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.
{COUNTRYCODE_2} 2 caractères alphanumériques
Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2)
{CURRENCYCODE_3} 3 caractères alphanumériques
Code devise à 3 lettres (code devise ISO 4217)
{DATEFORMAT}
Format de date ISO 8601
Les dates doivent respecter le format:
AAAA-MM-JJ
{ISIN} 12 caractères alphanumériques
Code ISIN au sens de la norme ISO 6166
{LEI} 20 caractères alphanumériques
Identifiant de l’entité juridique au sens de la norme ISO 17442
{MIC} 4 caractères alphanumériques
Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383
{EIC} 16 caractères alphanumériques
Un code EIC se rapportant à un point de livraison situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne
{INDEX} 4 caractères alphabétiques
«EONA» — EONIA
«EONS» — EONIA SWAP
«EURI» — EURIBOR
«EUUS» — EURODOLLAR
«EUCH» — EuroSwiss
«GCFR» — GCF REPO
«ISDA» — ISDAFIX
«LIBI» — LIBID
«LIBO» — LIBOR
«MAAA» — Muni AAA
«PFAN» — Pfandbriefe
«TIBO» — TIBOR
«STBO» — STIBOR
«BBSW» — BBSW
«JIBA» — JIBAR
«BUBO» — BUBOR
«CDOR» — CDOR
«CIBO» — CIBOR
«MOSP» — MOSPRIM
«NIBO» — NIBOR
«PRBO» — PRIBOR
«TLBO» — TELBOR
«WIBO» — WIBOR
«TREA» — Trésor
«SWAP» — Contrats d’échange (SWAP)
«FUSW» — Contrats d’échange à terme (Future SWAP)
Tableau 2
Détail des données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence
CHAMP
INFORMATIONS À DÉCLARER
FORMAT DES DÉCLARATIONS
1
Code d’identification de l’instrument
Code utilisé pour identifier l’instrument financier.
{ISIN}
2
Nom complet de l’instrument
Nom complet de l’instrument financier.
{ALPHANUM-350}
3
Identifiant MiFIR
Identification des instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés
Dérivés titrisés
, tels que définis dans le tableau 4.1 de la section 4 de l’annexe III
Produits financiers structurés (PFS)
, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) n
o 600/2014
Obligations (pour toutes les obligations sauf ETC et ETN)
, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE
ETC
, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l’annexe III
ETN
, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l’annexe III
Quotas d’émission
, tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l’annexe III
Dérivés
, tels que visés à l’annexe I, section C.4 à C.10, de la directive 2014/65/UE
Instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés
«SDRV» — Dérivés titrisés
«SFPS» — Produits financiers structurés (PFS)
«BOND» — Obligations
«ETCS» — ETC
«ETNS» — ETN
«EMAL» — Quotas d’émission
«DERV» — Dérivés
4
Catégorie d’actifs à laquelle appartient le sous-jacent
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé titrisé ou un dérivé.
«INTR» — Taux d’intérêt
«EQUI» — Action
«COMM» — Matières premières
«CRDT» — Crédit
«CURR» — Devise
«EMAL» — Quotas d’émission
«OCTN» — Autres C10
5
Type de contrat
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé.
«OPTN» — Options
«FUTR» — Futures [dont — Contrats à terme de fret maritime (FFA)]
«FRAS» — Accords de taux futurs (FRA)
«FORW» — Forwards
«SWAP» — Swaps
«PSWP» — Swaps de portefeuille
«SWPT» — Swaptions
«OPTS» — Option sur un swap
«FONS» — Futures sur un swap
«FONS» — Forwards sur un swap
«SPDB» — Spread betting «CFDS» — CFD
«OTHR» — Autre
6
Jour de déclaration
Jour pour lequel les données de référence sont fournies.
{DATEFORMAT}
7
Plate-forme de négociation
S’il est disponible, code MIC du segment de marché (segment MIC) de la plate-forme de négociation, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).
{MIC}
8
Maturité
Échéance définie de l’instrument financier Champ applicable pour les catégories d’actifs des obligations, des dérivés de taux d’intérêt, des dérivés sur actions, des dérivés sur matières premières, des dérivés de change, des dérivés de crédit, des dérivés C10 et des dérivés sur quotas d’émission.
{DATEFORMAT}
Champs relatifs aux obligations (tous les types d’obligations sauf ETC et ETNS)
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les obligations telles que définies dans le tableau 2.1 de la section 2 de l’annexe III
9
Type d’obligation
Type d’obligation tel qu’indiqué dans le tableau 2.2 de la section 2 de l’annexe III. À compléter uniquement lorsque l’identifiant MiFIR correspond à des obligations.
«EUSB» — Obligation souveraine
«OEPB» — Autre obligation publique
«CVTB» — Obligation convertible
«CVDB» — Obligation garantie
«CRPB» — Obligation d’entreprise
«OTHR» — Autre
10
Date d’émission
Date à laquelle une obligation est émise et commence à porter intérêts.
{DATEFORMAT}
Champs relatifs aux quotas d’émission
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les quotas d’émission tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l’annexe III
11
Sous-type de quotas d’émission
Quotas d’émission.
«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)
«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)
«EUAE» — Quotas d’émission de l’UE
«EUAA» — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE
«OTHR» — Autres
«EUAA» — Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne
Champs relatifs aux dérivés Dérivés sur matières premières et dérivés C10
Les champs de la présente section ne doivent être complétés que pour les dérivés sur matières premières tels que définis à l’annexe III, section 7, tableau 7.1, et pour les dérivés C10 tels que définis à l’annexe III, section 10, tableau 10.1.
12
Indication de la taille correspondant au sous-type de fret
À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret.
Pour le fret solide:
«CAPE» — Capesize
«PNMX» — Panamax
«SPMX» — Supramax
«HAND» — Handysize
Pour le fret liquide:
«CLAN» — Propre
«DRTY» — Sale
{ALPHANUM-4} dans les autres cas
13
Ligne spécifique ou moyenne affrètement à temps
À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret.
Pour le fret liquide:
«TD7» — TD7
«TD8» — TD8
«TD17» — TD17
«TD19» — TD19
«TD20» — TD20
«BLPG1» — BLPG1
«TD3C» — TD3C
«TC2» — TC2
«TC2_37» — TC2_37
«TD3» — TD3
«TC5» — TC5
«TC6» — TC6
«TC7» — TC7
«TC9» — TC9
«TC12» — TC12
«TC14» — TC14
«TC15» — TC15
Pour le fret solide:
«4TC» — 4TC
«5TC» — 5TC
«6TC» — 6TC
«10TC» — 10TC
«C3» — C3
«C5» — C5
«C7» — C7
«P1A» — P1A
«P2A» — P2A
«P3A» — P3A
«P1E» — P1E
«P2E» — P2E
«P3E» — P3E
{ALPHANUM-6} dans les autres cas
14
Lieu de livraison/de règlement en espèces
À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond à l’énergie.
Code {EIC} pour l’électricité ou le gaz naturel
«OTHR» - autre
15
Devise du notionnel
Devise dans laquelle le notionnel est libellé.
{CURRENCYCODE_3}
Dérivés de taux d’intérêt
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les dérivés de taux d’intérêt tels que définis dans le tableau 5.1 de la section 5 de l’annexe III
16
Type de sous-jacent
Pour les types de contrats autres que les swaps, swaptions, futures sur un swap et forwards sur un swap, à compléter par l’un des choix suivants
Pour les types de contrats correspondant aux swaps, aux swaptions, aux options sur un swap, aux futures sur un swap et aux forwards sur un swap, en ce qui concerne le swap sous-jacent, à compléter par l’un des choix suivants
«BOND» — Obligation
«BNDF» — Futures sur obligations «INTR» — Taux d’intérêt
«IFUT» — Futures sur taux d’intérêt
«FFMC» — SWAPS MULTIDEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE
«XFMC» — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE VARIABLE
«XXMC» — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE FIXE
«OSMC» — SWAPS MULTIDEVISES OIS
«IFMC» — SWAPS MULTIDEVISES INFLATION
«FFSC» — SWAPS MONODEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE
«XFSC» — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE VARIABLE
«XXSC» — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE FIXE
«OSSC» — SWAPS MONODEVISES OIS
«IFSC» — SWAPS MONODEVISES INFLATION
17
Émetteur de l’obligation sous-jacente
Lorsque le sous-jacent est de type obligation ou future sur obligation, à compléter par l’identifiant d’entité juridique (code LEI) de l’émetteur de l’obligation directement sous-jacente ou de l’obligation sous-jacente en dernière analyse.
{LEI}
18
Date d’échéance de l’obligation sous-jacente
À compléter par la date d’échéance définie de l’obligation sous-jacente.
{DATEFORMAT}
19
Date d’émission de l’obligation sous-jacente
À compléter par la date d’émission de l’obligation sous-jacente.
{DATEFORMAT}
20
Devise du notionnel de l’option d’échange (swaption)
À compléter uniquement pour les options d’échange (swaptions).
{CURRENCYCODE_3}
21
Maturité du swap sous-jacent
À compléter uniquement pour les options d’échange (swaptions), les options sur swaps, les futures sur swaps et les forwards sur un swap.
{DATEFORMAT}
22
Code ISIN de l’indice d’inflation/code ISIN du contrat d’échange sous-jacent
Dans le cas d’options d’échange (swaptions) sur l’un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d’inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d’inflation monodevises, swap d’inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d’inflation multidevises; lorsque l’indice d’inflation possède un ISIN, ce champ doit être complété par le code ISIN de cet indice.
Dans le cas des options sur obligations/options sur une option sur obligation/options sur future sur obligation, le champ doit être complété par le code ISIN de l’obligation sous-jacente en dernière analyse.
{ISIN}
{ISIN}
23
Nom de l’indice d’inflation
À compléter par le nom standardisé de l’indice dans le cas d’options d’échange (swaptions) sur l’un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d’inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d’inflation monodevises, swap d’inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d’inflation multidevises.
{ALPHANUM-25}
24
Taux de référence
Nom du taux de référence.
{INDEX}
ou
{ALPHANUM-25} — si le taux de référence ne figure pas sur la liste {INDEX}
25
Terme du taux d’intérêt sous-jacent
Ce champ indique la durée du taux d’intérêt à la base du contrat. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années.
En commençant par la plus grande unité de durée (années) vers la plus petite, si la durée du taux d’intérêt est un nombre entier, cette durée standard doit être indiquée dans ce champ.
{INTEGER-3}+ «DAYS» — jours
{INTEGER-3}+ «WEEK» — semaines
{INTEGER-3}+ «MNTH» — mois
{INTEGER-3}+ «YEAR» — années
Dérivés de change
Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l’annexe III
26
Sous-type de contrat
À compléter de manière à différencier les forwards, options et swaps livrables et non livrables tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l’annexe III.
«DLVB» — Élément livrable
«NDLV» — Non livrable
Dérivés sur actions
Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés sur actions tels que définis dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III
27
Type de sous-jacent
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions et que la sous-catégorie d’actifs n’est ni les swaps, ni les swaps de portefeuille.
«STIX» — Indices d’actions
«SHRS» — Action
«DIVI» — Indice de dividendes
«DVSE» — Dividende
«BSKT» — panier d’actions résultant d’une opération d’une société
«ETFS» — fonds cotés (ETF)
«VOLI» — Indice de volatilité
«OTHR» — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions)
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est une signature unique.
«SHRS» — Action
«DVSE» — Dividende
«ETFS» — ETF
«OTHR» — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions)
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est un indice.
«STIX» — Indice d’actions
«DIVI» — Indice de dividendes
«VOLI» — Indice de volatilité
«OTHR» — Autres
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est un panier.
«BSKT» — Panier
28
Paramètre
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions et que la sous-catégorie d’actifs est l’une des suivantes: swaps et swaps de portefeuille.
«PRBP» — Price return basic performance parameter
«PRDV» — Parameter return dividend
«PRVA» — Parameter return variance
«PRVO» — Parameter return volatility
Contrats financiers pour différences (CFD)
Ces champs ne doivent être remplis que lorsque le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting)
29
Type de sous-jacent
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé et que le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting).
«CURR» — Devise
«EQUI» — Action
«BOND» — Obligations
«FTEQ» — Futures/forward sur une action
«OPEQ» — Options sur une action
«COMM» — Matière première
«EMAL» — Quotas d’émission
«OTHR» — Autre
30
Devise du notionnel 1
Devise 1 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise.
{CURRENCYCODE_3}
31
Devise du notionnel 2
Devise 2 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise.
{CURRENCYCODE_3}
Dérivés de crédit
Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés de crédit tels que définis dans le tableau 9.1 de la section 9 de l’annexe III
32
Code ISIN du contrat d’échange sur risque de défaut (CDS) sous-jacent
À compléter pour les dérivés sur CDS par le code ISIN du contrat d’échange sous-jacent.
{ISIN}
33
Code de l’indice sous-jacent
À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le code ISIN de l’indice.
{ISIN}
34
Nom de l’indice sous-jacent
À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le nom standardisé de l’indice.
{ALPHANUM-25}
35
Séries
Le numéro de série de la composition de l’indice, le cas échéant.
À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la série de l’indice de CDS.
{DECIMAL-18/17}
36
Version
Une nouvelle version d’une série est émise en cas de défaillance de l’une des composantes et l’indice doit être repondéré pour tenir compte du nouveau nombre total de composantes de l’indice.
À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la version de l’indice de CDS.
{DECIMAL-18/17}
37
Mois de révision
Tous les mois durant lesquels la révision de l’indice est prévue pour une année donnée, ainsi qu’établi par le fournisseur d’indice. Ce champ doit être répété pour chaque mois de révision.
À compléter pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS.
«01», «02», «03», «04», «05», «06»,
«07», «08», «09», «10», «11», «12»
38
Prochaine date de révision
À compléter, dans le cas d’un indice de CDS ou d’un dérivé sur indice de CDS, par la prochaine date de révision de l’indice, telle qu’établie par le fournisseur d’indice.
{DATEFORMAT}
39
Émetteur de type souverain ou public
À compléter lorsque l’entité de référence d’un CDS mono-émetteur ou d’un dérivé sur CDS mono-émetteur est un émetteur souverain tel que défini dans le tableau 9.1 de la section 9 de l’annexe III.
«TRUE» — l’entité de référence est un émetteur de type souverain ou public
«FALSE» — l’entité de référence n’est pas un émetteur de type souverain ou public
40
Obligation de référence
À compléter, dans le cas d’un dérivé sur un CDS mono-émetteur, par le code ISIN de l’obligation de référence.
{ISIN}
41
Entité de référence
À compléter par l’entité de référence d’un CDS mono-émetteur ou d’un dérivé sur CDS mono-émetteur.
{COUNTRYCODE_2}
ou
code pays à deux caractères selon la norme ISO 3166-2 suivi d’un tiret «-» et du code de subdivision du pays comptant jusqu’à 3 caractères alphanumériques
ou
{LEI}
42
Devise du notionnel
Devise dans laquelle le notionnel est libellé.
{CURRENCYCODE_3}
Dérivés sur quotas d’émission
Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés sur quotas d’émission tels que définis dans le tableau 13.1 de la section 13 de l’annexe III
43
Sous-type de dérivés sur quotas d’émission
À compléter lorsque la variable n
o 3 «identifiant MiFIR» est «DERV» — dérivés et la variable n
o 4 «Catégorie d’actifs à laquelle appartient le sous-jacent» est «EMAL» — quotas d’émission.
«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)
«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)
«EUAE» — Quotas d’émission de l’UE
«EUAA» — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE
«OTHR» — Autres# Table 1 in anx_I
| Type de système | Informations à rendre publiques |
|---|---|
| Système de négociation à carnet d’ordres en continu | Pour chaque instrument financier, le nombre agrégé d’ordres et le volume qu’ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur. |
| Système de négociation à enchères périodiques | Pour chaque instrument financier, le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants. |
Table 1 in anx_II
| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code devise à 3 lettres (code devise ISO 4217). |
| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure ISO 8601 | Date et heure selon le format suivant:AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.où:— «AAAA» correspond à l’année,— «MM» correspond au mois,— «JJ» correspond au jour,— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisé,— «hh» correspond à l’heure,— «mm» correspond aux minutes,— «ss.dddddd» correspond aux secondes et aux fractions de secondes,— «Z» correspond à l’heure TUC.Les dates et heures doivent être déclarées en TUC. |
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:— utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point),— faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins),Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166 |
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383 |
Table 2 in anx_II
| # | Intitulé du champ | Instruments financiers | Description des informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication | Format à employer, tel qu’indiqué dans le tableau 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date et heure de la transaction | Pour tous les instruments financiers | La date et l’heure auxquelles la transaction a été exécutée.Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155 de la Commission(1).Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l’heure à indiquer sont celles auxquelles les parties conviennent de ce qui est indiqué dans les champs suivants: quantité, prix, monnaies, comme précisé dans les champs 31, 34 et 44 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d’identification de l’instrument, catégorie de l’instrument et code de l’instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.Lorsque la transaction résulte d’un ordre transmis par l’entreprise chargée de l’exécution à un tiers pour le compte d’un client et que les conditions de transmission définies à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l’heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l’ordre. | Marché réglementé (RM)Système multilatéral de négociation (MTF)Système organisé de négociation (OTF)Dispositif de publication agréé (APA) | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Pour tous les instruments financiers | Code utilisé pour identifier l’instrument financier | RM, MTF, OTF, APA | {ISIN} |
| 3 | Prix | Pour tous les instruments financiers | Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.Le prix d’exécution est indiqué conformément aux conventions d’usage sur le marché. La valeur indiquée dans ce champ doit concorder avec la valeur indiquée dans le champ «Expression du prix».Si le prix n’est pas encore disponible mais en attente («PNDG»), ou sans objet («NOAP»), ne pas remplir ce champ. | RM, MTF, OTF, APA | {DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base |
| 4 | Prix manquant | Pour tous les instruments financiers | Si le prix n’est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP» (not applicable). | RM, MTF, OTF, APA | «PNDG» si le prix n’est pas disponible«NOAP» si le prix est sans objet |
| 5 | Monnaie du prix | Pour tous les instruments financiers | Monnaie majeure dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). | RM, MTF, OTF, APA | {CURRENCYCODE_3} |
| 6 | Expression du prix | Pour tous les instruments financiers | Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage, en points de base ou en taux de rendementIl convient d’indiquer l’expression du prix correspondant aux conventions habituelles sur le marché.Pour les contrats d’échange sur risque de défaut, il convient d’indiquer dans ce champ «BAPO».Pour les obligations (autres que les ETN et les ETC), il convient d’indiquer dans ce champ le pourcentage (PERC) du montant notionnel. Lorsque l’expression du prix en pourcentage ne correspond pas aux conventions habituelles sur le marché, il convient d’indiquer à la place les valeurs YIEL, BAPO ou MONE, selon les conventions habituelles sur le marché.La valeur fournie dans ce champ doit concorder avec celle indiquée dans le champ «Prix».Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.Lorsque le prix n’est pas disponible mais en attente («PNDG») ou sans objet («NOAP»), ne pas remplir ce champ. | RM, MTF, OTF, APA | «MONE» — Valeur monétaire«PERC» — Pourcentage«YIEL» — Rendement«BAPO» — Points de base |
| 7 | Quantité | Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | Pour les instruments financiers négociés en unités, le nombre d’unités de l’instrument financier. Dans le cas contraire, laisser ce champ vide. | RM, MTF, OTF, APA | {DECIMAL-18/17} |
| 8 | Quantité en unités de mesure | Pour les contrats établis en unités de dérivés sur matières premières, dérivés C10, dérivés sur quotas d’émission et quotas d’émission, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | La quantité équivalente de matières premières ou quotas d’émission négociés, exprimée en unités de mesure. | RM, MTF, OTF, APA | {DECIMAL-18/17} |
| 9 | Expression de la quantité en unités de mesure | Pour les contrats établis en unités de dérivés sur matières premières, dérivés C10, dérivés sur quotas d’émission et quotas d’émission, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | Indication de l’unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité. | RM, MTF, OTF, APA | «TOCD» — tonnes équivalent dioxyde de carbone, pour tout contrat lié aux quotas d’émission«TONE» — tonnes métriques«MWHO» — mégawattheures«MBTU» — un million de British Thermal Units«THMS» — therms«DAYS» — jours{ALPHANUM-4}autrement |
| 10 | Montant notionnel | Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | Il convient d’indiquer dans ce champ:i) pour les obligations (à l’exclusion des ETC et des ETN), la valeur nominale, c’est-à-dire le montant reversé à l’investisseur au moment du remboursement;ii) pour les ETC, les ETN et les dérivés titrisés, le nombre d’instruments échangés entre les acheteurs et les vendeurs, multiplié par le prix de l’instrument échangé pour cette transaction spécifique. Cela équivaut au champ Prix multiplié par le champ Quantité;iii) pour les produits financiers structurés (PFS), la valeur nominale par unité multipliée par le nombre d’instruments au moment de la transaction;iv) pour les contrats d’échange sur risque de défaut (CDS), le montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée;v) pour les options, les options d’échange (swaptions), les swaps autres que ceux visés au point iv), les futures et les forwards, le montant notionnel du contrat;vi) pour les quotas d’émission, le produit de la quantité par le prix fixé dans le contrat au moment de la transaction. Cela équivaut au champ Prix multiplié par le champ Quantité en unités de mesure;vii) pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la valeur monétaire de la mise par point de variation de l’instrument financier sous-jacent au moment de la transaction;viii) pour les contrats financiers pour différences, le nombre d’instruments échangés entre les acheteurs et les vendeurs multiplié par le prix de l’instrument échangé pour cette transaction spécifique. Cela équivaut au champ Prix multiplié par le champ Quantité. | RM, MTF, OTF, APA | {DECIMAL-18/5} |
| 11 | Monnaie du notionnel | Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | L’unité monétaire majeure dans laquelle est libellé le montant notionnel.Dans le cas d’un contrat dérivé de change, d’un swap multidevises ou d’une option d’échange (swaption) dont le swap sous-jacent est un swap multidevises, d’un CFD sur devises ou d’un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract), il s’agira de la devise du notionnel de la jambe 1. | RM, MTF, OTF, APA | {CURRENCYCODE_3} |
| 12 | [Supprimé] | ||||
| 13 | Lieu d’exécution | Pour tous les instruments financiers | Identification du lieu où la transaction a été exécutée.Utiliser le MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation de l’UE S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).Utiliser «SINT» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.Utiliser le code MIC «XOFF» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n’est ni exécutée sur une plate-forme de négociation de l’UE, ni exécutée par un internalisateur systématique. Si la transaction est exécutée sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’UE, utiliser «XOFF» et compléter en outre le champ «Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution». | RM, MTF, OTF, APA | {MIC} — plates-formes de négociation de l’UE, ou«SINT» — internalisateur systématique«XOFF» — dans les autres cas |
| 14 | Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution | Pour tous les instruments financiers | Identification de la plate-forme de négociation de pays tiers où la transaction a été exécutée.Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).Si la transaction n’est pas exécutée sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers, ne pas remplir ce champ. | APA | {MIC} |
| 15 | Date et heure de la publication | Pour tous les instruments financiers | La date et l’heure à laquelle la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155.Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près. | RM, MTF, OTF, APA | {DATE_TIME_FORMAT} |
| 16 | Lieu de publication | Pour tous les instruments financiers | Code d’identification de la plate-forme de négociation ou de l’APA publiant la transaction. | RM, MTF, OTF, APA | {MIC} |
| 17 | Code d’identification de la transaction | Pour tous les instruments financiers | Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission(2)] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction. | RM, MTF, OTF, APA | {ALPHANUMERICAL-52} |
| 18 | Transaction à compenser | Pour les dérivés | Code permettant d’indiquer si la transaction sera compensée. | RM, MTF, OTF, APA | «TRUE» — transaction qui sera compensée«FALSE» — transaction qui ne sera pas compensée |
| 19 | Codes signalétiques | Pour tous les instruments financiers | Un ou plusieurs champs doivent être complétés par les codes signalétiques applicables tels que décrits dans le tableau 3 de l’annexe II.Lorsqu’aucune des circonstances spécifiées ne s’applique, la transaction doit être publiée sans code signalétique.Lorsque plusieurs codes signalétiques sont possibles et qu’ils sont saisis dans un même champ, ils doivent être séparés par une virgule. | RM, MTF, OTF, APA | Conformément à l’annexe II, tableau 3 |
| 20 | Système de négociation | Pour tous les instruments financiers | Type de système de négociation sur lequel la transaction est exécutée.Lorsque le champ «Lieu d’exécution» est complété par «SINT» ou «XOFF», ce champ ne doit pas être rempli. | RM, MTF, OTF | «CLOB» — système de négociation à carnet central d’ordres à cours limité«QDTS» — système de négociation dirigé par les prix, c’est-à-dire un système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d’offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s’expose«PATS» — système de négociation à enchères périodiques«RFQT» — système de négociation avec demandes d’offre de prix, c’est-à-dire un système de négociation dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d’offre soumise par un ou plusieurs autres membres ou participants. L’offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant au marché qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande«VOIC» — système de négociation à la criée, c’est-à-dire un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont négociées oralement«HYBR» — système de négociation hybride, c’est-à-dire un système relevant d’au moins deux des types de systèmes de négociation susmentionnés«OTHR» — tout autre système de négociation, c’est-à-dire tout autre type de système de négociation non cité ci-dessus |
| 21 | Nombre de transactions | Pour les instruments de dette souveraine | Ce champ doit être complété par le nombre de transactions exécutées lorsque la publication différée des détails de plusieurs transactions sous une forme agrégée est requise en vertu de l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no600/2014. | RM, MTF, OTF, APA | {DECIMAL-18/17} |
| (1)Règlement délégué (UE) 2025/1155 de la Commission du 12 juin 2025 complétant le règlement (UE) no600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les données d’entrée et de sortie des systèmes consolidés de publication, la synchronisation des horloges professionnelles et la redistribution des recettes par le fournisseur de système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission (JO L, 2025/1155, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1155/oj).(2)Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (JO L 87 du 31.3.2017, p. 193, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/580/oj). |
Table 3 in anx_II
| CODES SIGNALÉTIQUES DE PUBLICATION DIFFÉRÉE POST-NÉGOCIATION POUR LES DÉRIVÉS |
|---|
| Code signalétique |
| «LRGS» |
| «ILQD» |
| «SIZE» |
Table 4 in anx_II
| CODES SIGNALÉTIQUES DE PUBLICATION DIFFÉRÉE POST-NÉGOCIATION POUR LES OBLIGATIONS (À L’EXCLUSION DES ETC ET DES ETN) |
|---|
| Code signalétique |
| «MLF1» |
| «MIF2» |
| «LLF3» |
| «LIF4» |
| «VLF5» |
| «VIF5» |
Table 5 in anx_II
| CODES SIGNALÉTIQUES DE PUBLICATION DIFFÉRÉE POST-NÉGOCIATION POUR LES ETC, LES ETN, LES PFS ET LES QUOTAS D’ÉMISSION |
|---|
| Code signalétique |
| «DEFF» |
Table 6 in anx_II
| CODES SIGNALÉTIQUES DE REPORT DE PUBLICATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES DÉRIVÉS |
|---|
| Article 11, paragraphe 1, point a), i) |
| «FULF» |
| Article 11, paragraphe 1, point a), ii) |
| «FULA» |
| Article 11, paragraphe 1, point b) |
| «FULV» |
| Article 11, paragraphe 1, point c) |
| «FULJ» |
Table 7 in anx_II
| CODES SIGNALÉTIQUES DE REPORT DE PUBLICATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES OBLIGATIONS SOUVERAINES |
|---|
| Article 11, paragraphe 3, point a) |
| «FULO» |
| Article 11, paragraphe 3, point b) |
| «FULG» |
Table 8 in anx_II
| AUTRES CODES SIGNALÉTIQUES |
|---|
| Code signalétique |
| «BENC» |
| «NPFT» |
| «TPAC» |
| «XFPH» |
| «CANC» |
| «AMND» |
| «PORT» |
| «MTCH» |
| «NEGO» |
Table 9 in anx_II
| Type d’instrument | Volume |
|---|---|
| Toutes les obligations, sauf exchange traded commodities (ETC), exchange traded notes (ETN) et produits financiers structurés | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement. |
| Obligations de type ETC et ETN | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement. |
| Dérivés titrisés | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement. |
| Dérivés de taux d’intérêt | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement. |
| Dérivés de change | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement. |
| Dérivés sur actions | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement. |
| Dérivés sur matières premières | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement. |
| Dérivés de crédit | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement. |
| Contrats financiers pour différences (CFD) | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement. |
| Dérivés C10 | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement. |
| Dérivés sur quotas d’émission | «Quantité en unités de mesure», conformément au champ 8 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement. |
| Quotas d’émission | «Quantité en unités de mesure», conformément au champ 8 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement. |
Table 1 in anx_III
| Obligations souveraines et autres obligations publiques |
|---|
| ID groupe |
| G1 |
| G2 |
| (1)Règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 368, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/585/oj). |
Table 2 in anx_III
| Obligations d’entreprises, obligations convertibles et autres obligations |
|---|
| ID groupe |
| G3 |
| G4 |
| (1)Règlement (CE) no2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2157/oj).(2)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj). |
Table 3 in anx_III
| Obligations garanties |
|---|
| ID groupe |
| G5 |
| (1)Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj). |
Table 4 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN) |
|---|
| Type d’obligations |
| Obligations souveraines et autres obligations publiques |
| Obligations d’entreprises, obligations convertibles et autres obligations |
| Obligations garanties |
Table 5 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Obligations (types d’obligation ETC et ETN) |
|---|
| Pour déterminer les catégories d’instruments financiers considérés comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6bis, la méthode suivante s’applique: |
| Exchange Traded Commodities (ETC) - RTS2#3 = ETCS: un instrument de dette adossé à un investissement direct par l’émetteur dans des matières premières ou des contrats dérivés sur matières premières. Le prix d’un ETC est directement ou indirectement lié à la performance du sous-jacent. Un ETC réplique passivement la performance de la matière première ou de l’indice de matières premières auxquels il se réfère. |
| Exchange Traded Notes (ETNs) - RTS2#3 = ETNS: un instrument de dette adossé à un investissement direct par l’émetteur dans le sous-jacent ou les contrats dérivés sous-jacents. Le prix d’un ETN est directement ou indirectement lié à la performance du sous-jacent. Un ETN réplique passivement la performance du sous-jacent auquel il se réfère. |
Table 6 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Obligations (types d’obligations ETC et ETN) |
|---|
| Type d’obligations |
| ETC |
| ETN |
Table 7 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN) |
|---|
| Type d’obligations |
| Obligations souveraines dans le G1 selon le tableau 2.2 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| Obligations souveraines et autres obligations publiques dans le G2 selon le tableau 2.2 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| Obligations d’entreprise, obligations convertibles et autres obligations publiques dans le G3 selon le tableau 2.2 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| Obligations d’entreprise, obligations convertibles et autres obligations publiques dans le G4 selon le tableau 2.2 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| Obligations garanties dans le G5 selon le tableau 2.2 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
Table 8 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Produits financiers structurés (PFS) |
|---|
| Évaluation de la catégorie d’actifs des PFS aux fins de la détermination des instruments financiers considérés comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6bis— RTS2#3 = SFPS. |
| Tous les PFS sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide |
Table 9 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Produits financiers structurés (PFS) |
|---|
| Taille élevée pré-négociation |
| 250 000 EUR |
Table 10 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés titrisés |
|---|
| désigne les valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE autres que les produits financiers structurés et doit comprendre au moins: |
| a.1) les warrants couverts classiques (plain vanilla), c’est-à-dire des titres émis par un établissement financier et conférant à leur détenteur le droit, mais non l’obligation:a) d’acheter, à la date d’expiration ou jusqu’à cette date, un montant spécifique de l’actif sous-jacent à un prix d’exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, à recevoir du vendeur le paiement de la différence positive entre le prix de marché en vigueur et le prix d’exercice; oub) de vendre à la date d’expiration ou jusqu’à cette date, un montant spécifique de l’actif sous-jacent à un prix d’exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, à recevoir de l’acheteur le paiement de la différence positive entre le prix d’exercice et le prix de marché en vigueur;a.2) les warrants, c’est-à-dire des titres émis par le même émetteur de l’actif sous-jacent, donnant au détenteur le droit, mais non l’obligation:a) d’acheter, à la date d’expiration ou jusqu’à cette date, un montant spécifique de l’actif sous-jacent à un prix d’exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, à recevoir du vendeur le paiement de la différence positive entre le prix de marché en vigueur et le prix d’exercice; oub) de vendre à la date d’expiration ou jusqu’à cette date, un montant spécifique de l’actif sous-jacent à un prix d’exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, à recevoir de l’acheteur le paiement de la différence positive entre le prix d’exercice et le prix de marché en vigueur;b) les certificats à levier (leverage certificates), c’est-à-dire les certificats qui répliquent la performance de l’actif sous-jacent avec un effet de levier;c) les warrants couverts exotiques, c’est-à-dire les warrants couverts dont la principale composante est une combinaison d’options;d) les droits négociables dont le sous-jacent est un instrument autre que des actions ou instruments assimilés;e) les certificats d’investissement (investment certificates), c’est-à-dire les certificats qui répliquent la performance de l’actif sous-jacent sans effet de levier. |
| RTS2#3 = SDRV |
| Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante |
| Tous les dérivés titrisés sont considérés comme ayant un marché liquide |
Table 11 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés titrisés |
|---|
| Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation |
| Taille élevée pré-négociation |
| Valeur seuil |
| 60 000 EUR |
Table 12 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés de taux d’intérêt |
|---|
| Tout contrat visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE dont le sous-jacent ultime est un taux d’intérêt, une obligation ou un prêt, ou un panier, portefeuille ou indice comprenant un taux d’intérêt, une obligation ou un prêt, ou tout autre produit représentant la performance d’un taux d’intérêt, d’une obligation ou d’un prêt. |
| Sous-catégorie d’actifs |
| Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)[critère de liquidité quantitatif 1] |
| Futures/forwards sur obligation/ Futures sur future sur obligation/ Forwards sur future sur obligationFutures sur obligationRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = FUTRRTS2#16 = BONDouForwards sur obligationRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = FORWRTS2#16 = BONDouFutures sur future sur obligationRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = FUTRRTS2#16 = BNFDouForwards sur future sur obligationRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = FORWRTS2#16 = BNFD |
| Options sur obligations/ Options sur option sur obligation/ Options sur future sur obligationOptions sur obligationsOptions sur option sur obligationRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = OPTNRTS2#16 = BONDouOptions sur option sur obligationRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = OPTNRTS2#16 = BONDouOptions sur future sur obligationRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = OPTNRTS2#16 = BNFD |
| Futures sur taux d’intérêt et accord de taux futurs (FRA)/Futures sur future sur taux d’intérêt/Accords de taux futurs sur future sur taux d’intérêtFutures sur taux d’intérêtRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = FUTRRTS2#16 = INTRouAccords de taux futursRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = FRASRTS2#16 = INTRouFutures sur future sur taux d’intérêtRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = FUTRRTS2#16 = IFUTouAccords de taux futurs sur future sur taux d’intérêtRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = FRASRTS2#16 = IFUT |
| Options sur taux d’intérêt/Options sur future sur taux d’intérêt/FRA/Options sur option sur taux d’intérêt/Options sur une option sur future sur taux d’intérêt/FRAOptions sur future sur taux d’intérêt/FRA/Options sur une option sur taux d’intérêtRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = OPTNRTS2#16 = IFUTouOptions sur taux d’intérêt/Options sur une option sur future sur taux d’intérêt/FRARTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = OPTNRTS2#16 = INTR |
| Options d’échange (swaptions)RTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = SWPT. |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable et futures/forwards/options sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable :un swap, ou un(e) future/forward/option sur un swap, où deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et où les flux d’une jambe sont déterminés par un taux d’intérêt fixe et ceux de l’autre jambe sont déterminés par un taux d’intérêt variable.RTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTSRTS2#16 = XFMC |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable et futures/forwards: options sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variableun swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d’intérêt variablesRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTSRTS2#16 = FFMC |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe et futures/forwards/options sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixeun swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d’intérêt fixesRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTSRTS2#16 = XXMC |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards/options sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) :un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux d’au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux au jour le jour (OIS rate)RTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTSRTS2#16 = OSMC |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation et futures/forwards/options sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflationun swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux d’au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux d’inflationRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTSRTS2#16 = IFMC |
| «Swaps monodevises» fixe contre variable et futures/forwards/options sur «swaps monodevises» fixe contre variableun swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d’une jambe sont déterminés par un taux d’intérêt fixe tandis que ceux de l’autre jambe sont déterminés par un taux d’intérêt variableRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTSRTS2#16 = XFSC |
| «Swaps monodevises» variable contre variable et futures/forwards/options sur «swaps monodevises» variable contre variableun swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d’intérêt variablesRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTSRTS2#16 = FFSC |
| «Swaps monodevise» fixe contre fixe et futures/forwards/options sur «swaps monodevises» fixe contre fixeun swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d’intérêt fixesRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTSRTS2#16 = XXSC |
| «Swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards/options sur «swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap)un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d’au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux au jour le jour (OIS rate)RTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTSRTS2#16 = OSSC |
| «Swaps monodevises» inflation et futures/forwards/options sur «swaps monodevises» inflation:un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d’au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux d’inflationRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTSRTS2#16 = IFSC |
| Catégorie d’actifs — Dérivés de taux d’intérêt |
| Sous-catégorie d’actifs |
| Autres dérivés de taux d’intérêtles dérivés de taux d’intérêt n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessusRTS2#3 = DERVRTS2#4 = INTRRTS2#5 = OTHR |
Table 13 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés de taux d’intérêt |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
| Percentile transactions |
| Contrats future/forward sur obligation |
| Options sur obligations |
| Futures sur taux d’intérêt et accords de taux futurs (FRA) |
| Options sur taux d’intérêt |
| Options d’échange (swaptions) |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation |
| «Swaps monodevises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre variable |
| «Swaps monodevises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» variable contre variable |
| «Swaps monodevise» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre fixe |
| «Swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) |
| «Swaps monodevises» inflation et futures/forwards sur «swaps monodevises» inflation |
Table 14 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés de taux d’intérêt |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Taille élevée pré-négociation |
| Valeur seuil |
| Contrats future/forward sur obligation |
| Options sur obligations |
| Futures sur taux d’intérêt et accords de taux futurs (FRA) |
| Options sur taux d’intérêt |
| Options d’échange (swaptions) |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) |
| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation |
| «Swaps monodevises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre variable |
| «Swaps monodevises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» variable contre variable |
| «Swaps monodevise» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre fixe |
| «Swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) |
| «Swaps monodevises» inflation et futures/forwards sur «swaps monodevises» inflation |
| Autres dérivés de taux d’intérêt |
Table 15 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés sur actions |
|---|
| tout contrat visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE portant sur:a) un(e) ou plusieurs actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels, autres instruments financiers similaires, flux financiers ou autres produits liés à la performance d’un(e) ou plusieurs actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires;b) un indice d’actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels, autres instruments financiers similaires, flux financiers ou autres produits liés à la performance d’un(e) ou plusieurs actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires. |
| Sous-catégorie d’actifs |
| Options sur indices d’actionsune option dont le sous-jacent est un indice composé d’actionsRTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = OPTNRTS2#27 = STIXRTS23#26 ou si nul RTS23#28 |
| Futures/forwards sur indices d’actionsles futures/forwards dont le sous-jacent est un indice composé d’actionsRTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = FUTR ou FORWRTS2#27 = STIXRTS23#26 ou si nul RTS23#28 |
| Options sur actions (stock-options)les options dont le sous-jacent est une action ou un panier d’actions résultant d’une opération d’une sociétéRTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = OPTNRTS2#27 = SHRSRTS23#26 ou si nul RTS23#28 |
| Futures/forwards sur actionsles futures/forwards dont le sous-jacent est une action ou un panier d’actions résultant d’une opération d’une sociétéRTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = FUTR ou FORWRTS2#27 = SHRSRTS23#26 ou si nul RTS23#28 |
| Options sur dividendesune option sur le dividende d’une action spécifiqueRTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = OPTNRTS2#27 = DVSERTS23#26 ou si nul RTS23#28 |
| Futures/forwards sur dividendesles futures/forwards sur le dividende d’une action spécifiqueRTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = FUTR ou FORWRTS2#27 = DVSERTS23#26 ou si nul RTS23#28 |
| Options sur indices de dividendesles options sur un indice composé des dividendes de plusieurs actionsRTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = OPTNRTS2#27 = DIVIRTS23#26 ou si nul RTS23#28 |
| Futures/forwards sur indices de dividendesles futures/forwards sur un indice composé des dividendes de plusieurs actionsRTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = FUTR ou FORWRTS2#27 = DIVIRTS23#26 ou si nul RTS23#28 |
| Options sur indices de volatilitéles options dont le sous-jacent est un indice de volatilité défini comme un indice reflétant la volatilité d’un indice d’instruments de capitaux propres sous-jacent spécifiqueRTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = OPTNRTS2#27 = VOLIRTS23#26 ou si nul RTS23#28 |
| Futures/forwards sur indices de volatilitéles futures/forwards dont le sous-jacent est un indice de volatilité défini comme un indice reflétant la volatilité d’un indice d’instruments de capitaux propres sous-jacent spécifiqueRTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = FUTR ou FORWRTS2#27 = VOLIRTS23#26 ou si nul RTS23#28 |
| Options sur fonds cotés (ETF)les options dont le sous-jacent est un fonds coté (ETF)RTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = OPTNRTS2#27 = ETFSRTS23#26 ou si nul RTS23#28 |
| Futures/forwards sur fonds cotés (ETF)les futures/forwards dont le sous-jacent est un fonds coté (ETF)RTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = FUTR ou FORWRTS2#27 = ETFSRTS23#26 ou si nul RTS23#28 |
| Sous-catégorie d’actifs |
| Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)[critère de liquidité quantitatif 1] |
| Contrats d’échange (swaps)RTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = SWAP |
| Price return basic performance parameter |
| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois |
| Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois |
| Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois |
| Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an |
| Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
| Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
| … |
| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
| Swaps de portefeuilleRTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = PSWP |
| Sous-catégorie d’actifs |
| Autres dérivés sur actions les dérivés sur actions n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessusRTS2#3 = DERVRTS2#4 = EQUIRTS2#5 = OTHR’ |
Table 16 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés sur actions |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) |
| Valeur seuil |
| Options sur indices d’actions |
| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR |
| 200 millions d’EUR ≤ MNQM < 600 millions d’EUR |
| MNQM ≥ 600 millions d’EUR |
| Futures/forwards sur indices d’actions |
| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 1 milliard d’EUR |
| 1 milliard d’EUR ≤ MNQM < 3 milliards d’EUR |
| 3 milliards d’EUR ≤ MNQM < 5 milliards d’EUR |
| MNQM ≥ 5 milliards d’EUR |
| Options sur titres |
| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR |
| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR |
| MNQM ≥ 20 millions d’EUR |
| Futures/forwards sur actions |
| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR |
| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR |
| MNQM ≥ 20 millions d’EUR |
| Options sur dividendes |
| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR |
| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR |
| MNQM ≥ 20 millions d’EUR |
| Futures/forwards sur dividendes |
| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR |
| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR |
| MNQM ≥ 20 millions d’EUR |
| Options sur indices de dividendes |
| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR |
| 200 millions d’EUR ≤ MNQM < 600 millions d’EUR |
| MNQM ≥ 600 millions d’EUR |
| Futures/forwards sur indices de dividendes |
| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 1 milliard d’EUR |
| 1 milliard d’EUR ≤ MNQM < 3 milliards d’EUR |
| 3 milliards d’EUR ≤ MNQM < 5 milliards d’EUR |
| MNQM ≥ 5 milliards d’EUR |
| Options sur indices de volatilité |
| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR |
| 200 millions d’EUR ≤ MNQM < 600 millions d’EUR |
| MNQM ≥ 600 millions d’EUR |
| Futures/forwards sur indices de volatilité |
| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 1 milliard d’EUR |
| 1 milliard d’EUR ≤ MNQM < 3 milliards d’EUR |
| 3 milliards d’EUR ≤ MNQM < 5 milliards d’EUR |
| MNQM ≥ 5 milliards d’EUR |
| Options sur fonds cotés (ETF) |
| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR |
| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR |
| MNQM ≥ 20 millions d’EUR |
| Futures/forwards sur fonds cotés (ETF) |
| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR |
| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR |
| MNQM ≥ 20 millions d’EUR |
| Contrats d’échange (swaps) |
| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR |
| MNQM ≥ 200 millions d’EUR |
| Price return basic performance parameter |
| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois |
| Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois |
| Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois |
| Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an |
| Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
| Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
| … |
| Tranche de maturitém: (n-1) ans < maturité restante ≤nans |
| Swaps de portefeuille |
| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR |
| MNQM ≥ 200 millions d’EUR |
Table 17 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés sur actions |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Taille élevée pré-négociation |
| Valeur seuil |
| Contrats d’échange (swaps) |
| Swaps de portefeuille |
| Autres dérivés sur actions |
Table 18 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés sur matières premières |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)[critère de liquidité quantitatif 1] |
| Futures/forwards sur matières premières métalliquesRTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «METL» et [RTS2#5 = «FUTR» ou «FORW»] |
| Métaux précieux |
| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois |
| Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an |
| Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
| Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
| … |
| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
| Options sur matières premières métalliquesRTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «METL» et RTS2#5 = «OPTN» |
| Métaux précieux |
| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois |
| Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an |
| Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
| Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
| … |
| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
| Swaps sur matières premières métalliquesRTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «METL» et RTS2#5 = «SWAP» |
| Métaux précieux |
| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois |
| Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an |
| Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
| Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
| … |
| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
| Futures/forwards sur matières premières énergétiquesRTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «NRGY» et [RTS2#5 = «FUTR» ou «FORW»] |
| Pétrole/Distillats/Fractions légères |
| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois |
| Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois |
| Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an |
| Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
| … |
| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
| Options sur matières premières énergétiquesRTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «NRGY» et RTS2#5 = «OPTN» |
| Pétrole/Distillats/Fractions légères |
| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois |
| Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois |
| Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an |
| Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
| … |
| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
| Swaps sur matières premières énergétiquesRTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «METL» et RTS2#5 = «SWAP» |
| Pétrole/Distillats/Fractions légères |
| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois |
| Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois |
| Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an |
| Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
| … |
| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
| Futures/forwards sur matières premières agricolesRTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «AGRI» et [RTS2#5 = «FUTR» ou «FORW»] |
| Options sur matières premières agricolesRTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «AGRI» et RTS2#5 = «OPTN» |
| Swaps sur matières premières agricolesRTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «AGRI» et RTS2#5 = «SWAP» |
| Sous-catégorie d’actifs |
| Autres dérivés sur matières premières |
| les dérivés sur matières premières n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessus |
Table 19 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés sur matières premières |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
| Percentile transactions |
| Futures/forwards sur matières premières métalliques |
| Options sur matières premières métalliques |
| Swaps sur matières premières métalliques |
| Futures/forwards sur matières premières énergétiques |
| Options sur matières premières énergétiques |
| Swaps sur matières premières énergétiques |
| Futures/forwards sur matières premières agricoles |
| Options sur matières premières agricoles |
| Swaps sur matières premières agricoles |
Table 20 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés sur matières premières |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Taille élevée pré-négociation |
| Valeur seuil |
| Futures/forwards sur matières premières métalliques |
| Options sur matières premières métalliques |
| Swaps sur matières premières métalliques |
| Futures/forwards sur matières premières énergétiques |
| Options sur matières premières énergétiques |
| Swaps sur matières premières énergétiques |
| Futures/forwards sur matières premières agricoles |
| Options sur matières premières agricoles |
| Swaps sur matières premières agricoles |
| Autres dérivés sur matières premières |
Table 21 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés de change |
|---|
| tout instrument financier relatif à des devises visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE |
| Sous-catégorie d’actifs |
| Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)[critère de liquidité quantitatif 1] |
| Forward non livrable (NDF)désigne un contrat à terme de gré à gré (forward) qui, selon ses clauses, est réglé en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l’une des parties sera redevable à l’autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat.RTS2#3 = DERVRTS2#4 = CURRRTS2#5 = FORWRTS2#26 = NDLV |
| Forward livrable (DF)désigne un contrat à terme de gré à gré (forward) qui implique uniquement l’échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l’échange.RTS2#3 = DERVRTS2#4 = CURRRTS2#5 = FORWRTS2#26 = DLVB |
| Options de change non livrables (NDO)désigne une option qui, selon ses clauses, est réglée en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l’une des parties sera redevable à l’autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat.RTS2#3 = DERVRTS2#4 = CURR’RTS2#5 = OPTNRTS2#26 = NDLV |
| Options de change livrables (DO)désigne une option qui implique uniquement l’échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l’échange.RTS2#3 = DERVRTS2#4 = CURRRTS2#5 = OPTNRTS2#26 = DLVB |
| Swaps de change non livrables (NDS)désigne un swap qui, selon ses clauses, est réglé en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l’une des parties sera redevable à l’autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat.RTS2#3 = DERVRTS2#4 = CURR’RTS2#5 = SWAPRTS2#26 = NDLV |
| Swaps de change livrables (DS)désigne un swap qui implique uniquement l’échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l’échange.RTS2#3 = DERVRTS2#4 = CURRRTS2#5 = SWAPRTS2#26 = DLVB |
| Futures de changeRTS2#3 = DERVRTS2#4 = CURR’RTS2#5 = FUTR |
| Catégorie d’actifs — Dérivés de change |
| Sous-catégorie d’actifs |
| Autres dérivés de changeles dérivés de change n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessusRTS2#3 = DERVRTS2#4 = CURRRTS2#5 = OTHR |
Table 22 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés de change |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Taille élevée pré-négociation |
| Valeur seuil |
| Forward non livrable (NDF) |
| Forward livrable (DF) |
| Options de change non livrables (NDO) |
| Options de change livrables (DO) |
| Swaps de change non livrables (NDS) |
| Swaps de change livrables (DS) |
| Futures de change |
| Autres dérivés de change |
Table 23 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)[critère de liquidité quantitatif 1] |
| CDS indiciels:swaps dont l’échange de flux financiers est lié à la qualité de crédit de plusieurs émetteurs d’instruments financiers composant un indice et à la survenance d’événements de créditRTS2#3 = DERVRTS2#4 = CRDT |
| CDS mono-émetteurs:swaps dont l’échange de flux financiers est lié à la qualité de crédit d’un seul émetteur d’instruments financiers et à la survenance d’événements de créditRTS2#3 = DERVRTS2#4 = CRDT |
| Sous-catégorie d’actifs |
| Options sur indice de CDS:options dont le sous-jacent est un indice de CDSRTS2#3 = DERVRTS2#4 = CRDT |
| Options sur CDS mono-émetteur: options dont le sous-jacent est un CDS mono-émetteurRTS2#3 = DERVRTS2#4 = CRDT |
| Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit |
| Sous-catégorie d’actifs |
| Autres dérivés de crédit:les dérivés de crédit n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessusRTS2#3 = DERVRTS2#4 = CRDTRTS2#5 = OTHR |
Table 24 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
| Percentile transactions |
| CDS indiciel |
| CDS mono-émetteurs |
| Options sur indices de CDS |
| Options sur CDS mono-émetteurs |
Table 25 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Taille élevée pré-négociation |
| Valeur seuil |
| CDS indiciel |
| CDS mono-émetteurs |
| Options sur CDS indiciel |
| Options sur CDS mono-émetteurs |
| Autres dérivés de crédit |
Table 26 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés C10 |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)[critère de liquidité quantitatif 1] |
| Dérivés de frettout instrument financier relatif à des tarifs de fret visé à l’annexe I, section C.10, de la directive 2014/65/UERTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «FRGT» |
| Catégorie d’actifs — Dérivés C10 |
| Sous-catégorie d’actifs |
| Autres dérivés C10les instruments financiers visés à l’annexe I, section C.10, de la directive 2014/65/UE qui ne sont pas des «dérivés de fret», toute sous-catégorie d’actifs des dérivés de taux d’intérêt parmi les suivantes: «swaps multidevises ou swaps de devises inflation», «futures/forwards sur swap multidevises ou swap de devises inflation», «swaps monodevises inflation», «futures/forwards sur swap monodevise inflation» et toute sous-catégorie d’actifs des dérivés sur actions parmi les suivantes: «options sur indices de volatilité», «futures/forwards sur indices de volatilité», un swap avec parameter return variance, un swap avec parameter return volatility, un swap de portefeuille avec parameter return variance, un swap de portefeuille avec parameter return volatility |
Table 27 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés C10 |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
| Percentile transactions |
| Dérivés de fret |
Table 28 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés C10 |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Taille élevée pré-négociation |
| Valeur seuil |
| Dérivés de fret |
| Autres dérivés C10 |
Table 29 in anx_III
| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous | Critère de liquidité qualitatif | Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)[critère de liquidité quantitatif 1] | Nombre de transactions quotidien moyen[critère de liquidité quantitatif 2] |
|---|---|---|---|---|
| CFD sur devisesRTS2#3 = DERVRTS2#5 = CFDSRTS2#29 = CURR | Les subdivisions des CFD sur devises sont définies par la paire de devises sous-jacente définie comme étant la combinaison des deux devises sous-jacentes du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)RTS2#30 et RTS2#31 | 50 000 000 EUR | 100 | |
| CFD sur matières premièresRTS2#3 = DERVRTS2#5 = CFDSRTS2#29 = COMM | Les subdivisions des CFD sur matières premières sont définies par la matière première sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)RTS23#35 et RTS23#36 et RTS23#37 | 50 000 000 EUR | 100 | |
| CFD sur actionsRTS2#3 = DERVRTS2#5 = CFDSRTS2#29 = EQUI | Les subdivisions des CFD sur actions sont définies par l’action sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)RTS23#26 | une subdivision des CFD sur actions est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est un titre de capital pour lequel il existe un marché liquide évalué conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 17) b), du règlement (UE) no600/2014 | ||
| CFD sur obligationsRTS2#3 = DERVRTS2#5 = CFDSRTS2#29 = BOND | Les subdivisions des CFD sur obligations sont définies par l’obligation ou le future sur obligation sous-jacents du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)RTS23#26 | une subdivision des CFD sur obligations est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est une obligation ou un future sur obligation pour lesquels il existe un marché liquide évalué conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, point b) | ||
| CFD sur un future/forward sur actionRTS2#3 = DERVRTS2#5 = CFDSRTS2#29 = FTEQ | Les subdivisions des CFD sur un future/forward sur action sont définies par le future/forward sur action sous-jacent du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)RTS23#26 | une subdivision des CFD sur un future/forward sur action est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est un future/forward sur action pour lequel il existe un marché liquide évalué conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, point b) | ||
| CFD sur une option sur actionRTS2#3 = DERVRTS2#5 = CFDSRTS2#29 = OPEQ | Les subdivisions des CFD sur une option sur action sont définies par l’option sur une action sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)RTS23#26 | une subdivision des CFD sur une option sur action est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est une option sur action pour laquelle il existe un marché liquide évalué conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, point b) | ||
| Catégorie d’actifs — Contrats financiers pour différences (CFD) | ||||
| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante | |||
| Autres CFD | ||||
| CFD/contrats permettant de miser sur un écart (spread betting contracts) et n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessusRTS2#3 = DERVRTS2#5 = CFDSRTS2#29 = OTHR | Tous les «autres CFD» sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide |
Table 30 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Contrats financiers pour différences (CFD) |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
| Percentile transactions |
| CFD sur devises |
| CFD sur matières premières |
| CFD sur actions |
| CFD sur obligations |
| CFD sur un future/forward sur action |
| CFD sur une option sur action |
Table 31 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Contrats financiers pour différences (CFD) |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Taille élevée pré-négociation |
| Valeur seuil |
| CFD sur devises |
| CFD sur matières premières |
| CFD sur actions |
| CFD sur obligations |
| CFD sur un future/forward sur action |
| CFD sur une option sur action |
| Autres CFD/contrats permettant de miser sur un écart |
Table 32 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Quotas d’émission |
|---|
| Pour déterminer les sous-catégories d’actifs considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6bis, la méthode suivante s’applique: |
| Sous-catégorie d’actifs |
| Quota d’émission de l’Union européenne (EUA), toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil(1)(Système d’échange de quotas d’émission) qui représente le droit d’émettre une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e)RTS2#3 = EMAL et RTS23#37 = EUAE |
| Tout autre quota d’émissionRTS2#3 = EMAL et RTS23#37 <> EUAE |
| (1)Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj). |
Table 33 in anx_III
| Catégorie d’actifs - Quotas d’émission |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Quotas d’émission de l’Union européenne (EUA) |
| Tout autre quota d’émission |
Table 34 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés sur quotas d’émission | |
|---|---|
| Sous-catégorie d’actifs | Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs |
| Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)[critère de liquidité quantitatif 1] | Nombre de transactions quotidien moyen[critère de liquidité quantitatif 2] |
| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA)un instrument financier relatif à des quotas d’émission du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA) visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UERTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = EUAE | 150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA)un instrument financier relatif à des quotas d’émission du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA) visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UERTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = EUAA | 150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)un instrument financier relatif à des quotas d’émission du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UERTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = CERE | 150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE)un instrument financier relatif à des quotas d’émission du type Unités de réduction des émissions (URE) visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UERTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = ERUE | 150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
| Dérivés sur quotas d’émissionun dérivé sur quotas d’émission dont le sous-jacent est un quota d’émission reconnu conforme aux exigences de la directive 2003/87/CE (système d’échange de quotas d’émission) et qui n’est ni un quota d’émission de l’Union européenne (EUA), ni un quota du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA), ni une unité de réduction certifiée des émissions (URCE), ni une unité de réduction des émissions (URE)RTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = OTHR | tous les «autres dérivés sur quotas d’émission» sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide |
Table 35 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés sur quotas d’émission |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Taille élevée pré-négociation |
| Percentile transactions |
| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA) |
| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA) |
| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) |
| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE) |
Table 36 in anx_III
| Catégorie d’actifs — Dérivés sur quotas d’émission |
|---|
| Sous-catégorie d’actifs |
| Taille élevée pré-négociation |
| Valeur seuil |
| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA) |
| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA) |
| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) |
| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE) |
| Autres dérivés sur quotas d’émission |
Table 1 in anx_IV
| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre |
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:1. le séparateur décimal est «.» (point);2. le nombre peut être précédé de «-» (signe moins) pour indiquer une valeur négative.Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caractères alphanumériques | Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2) |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code devise à 3 lettres (code devise ISO 4217) |
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format:AAAA-MM-JJ |
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166 |
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant de l’entité juridique au sens de la norme ISO 17442 |
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383 |
| {EIC} | 16 caractères alphanumériques | Un code EIC se rapportant à un point de livraison situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne |
| {INDEX} | 4 caractères alphabétiques | «EONA» — EONIA«EONS» — EONIA SWAP«EURI» — EURIBOR«EUUS» — EURODOLLAR«EUCH» — EuroSwiss«GCFR» — GCF REPO«ISDA» — ISDAFIX«LIBI» — LIBID«LIBO» — LIBOR«MAAA» — Muni AAA«PFAN» — Pfandbriefe«TIBO» — TIBOR«STBO» — STIBOR«BBSW» — BBSW«JIBA» — JIBAR«BUBO» — BUBOR«CDOR» — CDOR«CIBO» — CIBOR«MOSP» — MOSPRIM«NIBO» — NIBOR«PRBO» — PRIBOR«TLBO» — TELBOR«WIBO» — WIBOR«TREA» — Trésor«SWAP» — Contrats d’échange (SWAP)«FUSW» — Contrats d’échange à terme (Future SWAP) |
Table 2 in anx_IV
| # | CHAMP | INFORMATIONS À DÉCLARER | FORMAT DES DÉCLARATIONS |
|---|---|---|---|
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. | {ISIN} |
| 2 | Nom complet de l’instrument | Nom complet de l’instrument financier. | {ALPHANUM-350} |
| 3 | Identifiant MiFIR | Identification des instruments financiers autres que les actions et instruments assimilésDérivés titrisés, tels que définis dans le tableau 4.1 de la section 4 de l’annexe IIIProduits financiers structurés (PFS), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no600/2014Obligations (pour toutes les obligations sauf ETC et ETN), au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UEETC, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l’annexe IIIETN, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l’annexe IIIQuotas d’émission, tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l’annexe IIIDérivés, tels que visés à l’annexe I, section C.4 à C.10, de la directive 2014/65/UE | Instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés«SDRV» — Dérivés titrisés«SFPS» — Produits financiers structurés (PFS)«BOND» — Obligations«ETCS» — ETC«ETNS» — ETN«EMAL» — Quotas d’émission«DERV» — Dérivés |
| 4 | Catégorie d’actifs à laquelle appartient le sous-jacent | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé titrisé ou un dérivé. | «INTR» — Taux d’intérêt«EQUI» — Action«COMM» — Matières premières«CRDT» — Crédit«CURR» — Devise«EMAL» — Quotas d’émission«OCTN» — Autres C10 |
| 5 | Type de contrat | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé. | «OPTN» — Options«FUTR» — Futures [dont — Contrats à terme de fret maritime (FFA)]«FRAS» — Accords de taux futurs (FRA)«FORW» — Forwards«SWAP» — Swaps«PSWP» — Swaps de portefeuille«SWPT» — Swaptions«OPTS» — Option sur un swap«FONS» — Futures sur un swap«FONS» — Forwards sur un swap«SPDB» — Spread betting «CFDS» — CFD«OTHR» — Autre |
| 6 | Jour de déclaration | Jour pour lequel les données de référence sont fournies. | {DATEFORMAT} |
| 7 | Plate-forme de négociation | S’il est disponible, code MIC du segment de marché (segment MIC) de la plate-forme de négociation, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC). | {MIC} |
| 8 | Maturité | Échéance définie de l’instrument financier Champ applicable pour les catégories d’actifs des obligations, des dérivés de taux d’intérêt, des dérivés sur actions, des dérivés sur matières premières, des dérivés de change, des dérivés de crédit, des dérivés C10 et des dérivés sur quotas d’émission. | {DATEFORMAT} |
Table 3 in anx_IV
| 9 | Type d’obligation | Type d’obligation tel qu’indiqué dans le tableau 2.2 de la section 2 de l’annexe III. À compléter uniquement lorsque l’identifiant MiFIR correspond à des obligations. | «EUSB» — Obligation souveraine«OEPB» — Autre obligation publique«CVTB» — Obligation convertible«CVDB» — Obligation garantie«CRPB» — Obligation d’entreprise«OTHR» — Autre |
|---|---|---|---|
| 10 | Date d’émission | Date à laquelle une obligation est émise et commence à porter intérêts. | {DATEFORMAT} |
Table 4 in anx_IV
| 11 | Sous-type de quotas d’émission | Quotas d’émission. | «CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)«EUAE» — Quotas d’émission de l’UE«EUAA» — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE«OTHR» — Autres |
|---|
Table 5 in anx_IV
| 12 | Indication de la taille correspondant au sous-type de fret | À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret. | Pour le fret solide:«CAPE» — Capesize«PNMX» — Panamax«SPMX» — Supramax«HAND» — HandysizePour le fret liquide:«CLAN» — Propre«DRTY» — Sale{ALPHANUM-4} dans les autres cas |
|---|---|---|---|
| 13 | Ligne spécifique ou moyenne affrètement à temps | À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret. | Pour le fret liquide:«TD7» — TD7«TD8» — TD8«TD17» — TD17«TD19» — TD19«TD20» — TD20«BLPG1» — BLPG1«TD3C» — TD3C«TC2» — TC2«TC2_37» — TC2_37«TD3» — TD3«TC5» — TC5«TC6» — TC6«TC7» — TC7«TC9» — TC9«TC12» — TC12«TC14» — TC14«TC15» — TC15Pour le fret solide:«4TC» — 4TC«5TC» — 5TC«6TC» — 6TC«10TC» — 10TC«C3» — C3«C5» — C5«C7» — C7«P1A» — P1A«P2A» — P2A«P3A» — P3A«P1E» — P1E«P2E» — P2E«P3E» — P3E{ALPHANUM-6} dans les autres cas |
| 14 | Lieu de livraison/de règlement en espèces | À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond à l’énergie. | Code {EIC} pour l’électricité ou le gaz naturel«OTHR» - autre |
| 15 | Devise du notionnel | Devise dans laquelle le notionnel est libellé. | {CURRENCYCODE_3} |
Table 6 in anx_IV
| 16 | Type de sous-jacent | Pour les types de contrats autres que les swaps, swaptions, futures sur un swap et forwards sur un swap, à compléter par l’un des choix suivants***********************************************************Pour les types de contrats correspondant aux swaps, aux swaptions, aux options sur un swap, aux futures sur un swap et aux forwards sur un swap, en ce qui concerne le swap sous-jacent, à compléter par l’un des choix suivants | «BOND» — Obligation«BNDF» — Futures sur obligations «INTR» — Taux d’intérêt«IFUT» — Futures sur taux d’intérêt*****************************«FFMC» — SWAPS MULTIDEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE«XFMC» — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE VARIABLE«XXMC» — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE FIXE«OSMC» — SWAPS MULTIDEVISES OIS«IFMC» — SWAPS MULTIDEVISES INFLATION«FFSC» — SWAPS MONODEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE«XFSC» — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE VARIABLE«XXSC» — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE FIXE«OSSC» — SWAPS MONODEVISES OIS«IFSC» — SWAPS MONODEVISES INFLATION |
|---|---|---|---|
| 17 | Émetteur de l’obligation sous-jacente | Lorsque le sous-jacent est de type obligation ou future sur obligation, à compléter par l’identifiant d’entité juridique (code LEI) de l’émetteur de l’obligation directement sous-jacente ou de l’obligation sous-jacente en dernière analyse. | {LEI} |
| 18 | Date d’échéance de l’obligation sous-jacente | À compléter par la date d’échéance définie de l’obligation sous-jacente. | {DATEFORMAT} |
| 19 | Date d’émission de l’obligation sous-jacente | À compléter par la date d’émission de l’obligation sous-jacente. | {DATEFORMAT} |
| 20 | Devise du notionnel de l’option d’échange (swaption) | À compléter uniquement pour les options d’échange (swaptions). | {CURRENCYCODE_3} |
| 21 | Maturité du swap sous-jacent | À compléter uniquement pour les options d’échange (swaptions), les options sur swaps, les futures sur swaps et les forwards sur un swap. | {DATEFORMAT} |
| 22 | Code ISIN de l’indice d’inflation/code ISIN du contrat d’échange sous-jacent | Dans le cas d’options d’échange (swaptions) sur l’un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d’inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d’inflation monodevises, swap d’inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d’inflation multidevises; lorsque l’indice d’inflation possède un ISIN, ce champ doit être complété par le code ISIN de cet indice.**********************************************************Dans le cas des options sur obligations/options sur une option sur obligation/options sur future sur obligation, le champ doit être complété par le code ISIN de l’obligation sous-jacente en dernière analyse. | {ISIN}*****************{ISIN} |
| 23 | Nom de l’indice d’inflation | À compléter par le nom standardisé de l’indice dans le cas d’options d’échange (swaptions) sur l’un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d’inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d’inflation monodevises, swap d’inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d’inflation multidevises. | {ALPHANUM-25} |
| 24 | Taux de référence | Nom du taux de référence. | {INDEX}ou{ALPHANUM-25} — si le taux de référence ne figure pas sur la liste {INDEX} |
| 25 | Terme du taux d’intérêt sous-jacent | Ce champ indique la durée du taux d’intérêt à la base du contrat. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années.En commençant par la plus grande unité de durée (années) vers la plus petite, si la durée du taux d’intérêt est un nombre entier, cette durée standard doit être indiquée dans ce champ. | {INTEGER-3}+ «DAYS» — jours{INTEGER-3}+ «WEEK» — semaines{INTEGER-3}+ «MNTH» — mois{INTEGER-3}+ «YEAR» — années |
Table 7 in anx_IV
| 26 | Sous-type de contrat | À compléter de manière à différencier les forwards, options et swaps livrables et non livrables tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l’annexe III. | «DLVB» — Élément livrable«NDLV» — Non livrable |
|---|
Table 8 in anx_IV
| 27 | Type de sous-jacent | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions et que la sous-catégorie d’actifs n’est ni les swaps, ni les swaps de portefeuille. | «STIX» — Indices d’actions«SHRS» — Action«DIVI» — Indice de dividendes«DVSE» — Dividende«BSKT» — panier d’actions résultant d’une opération d’une société«ETFS» — fonds cotés (ETF)«VOLI» — Indice de volatilité«OTHR» — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions) |
|---|---|---|---|
| **************************************À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est une signature unique. | *************«SHRS» — Action«DVSE» — Dividende«ETFS» — ETF«OTHR» — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions) | ||
| **************************************À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est un indice. | *************«STIX» — Indice d’actions«DIVI» — Indice de dividendes«VOLI» — Indice de volatilité«OTHR» — Autres | ||
| **************************************À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est un panier. | *************«BSKT» — Panier | ||
| 28 | Paramètre | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions et que la sous-catégorie d’actifs est l’une des suivantes: swaps et swaps de portefeuille. | «PRBP» — Price return basic performance parameter«PRDV» — Parameter return dividend«PRVA» — Parameter return variance«PRVO» — Parameter return volatility |
Table 9 in anx_IV
| 29 | Type de sous-jacent | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé et que le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting). | «CURR» — Devise«EQUI» — Action«BOND» — Obligations«FTEQ» — Futures/forward sur une action«OPEQ» — Options sur une action«COMM» — Matière première«EMAL» — Quotas d’émission«OTHR» — Autre |
|---|---|---|---|
| 30 | Devise du notionnel 1 | Devise 1 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise. | {CURRENCYCODE_3} |
| 31 | Devise du notionnel 2 | Devise 2 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise. | {CURRENCYCODE_3} |
Table 10 in anx_IV
| 32 | Code ISIN du contrat d’échange sur risque de défaut (CDS) sous-jacent | À compléter pour les dérivés sur CDS par le code ISIN du contrat d’échange sous-jacent. | {ISIN} |
|---|---|---|---|
| 33 | Code de l’indice sous-jacent | À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le code ISIN de l’indice. | {ISIN} |
| 34 | Nom de l’indice sous-jacent | À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le nom standardisé de l’indice. | {ALPHANUM-25} |
| 35 | Séries | Le numéro de série de la composition de l’indice, le cas échéant.À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la série de l’indice de CDS. | {DECIMAL-18/17} |
| 36 | Version | Une nouvelle version d’une série est émise en cas de défaillance de l’une des composantes et l’indice doit être repondéré pour tenir compte du nouveau nombre total de composantes de l’indice.À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la version de l’indice de CDS. | {DECIMAL-18/17} |
| 37 | Mois de révision | Tous les mois durant lesquels la révision de l’indice est prévue pour une année donnée, ainsi qu’établi par le fournisseur d’indice. Ce champ doit être répété pour chaque mois de révision.À compléter pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS. | «01», «02», «03», «04», «05», «06»,«07», «08», «09», «10», «11», «12» |
| 38 | Prochaine date de révision | À compléter, dans le cas d’un indice de CDS ou d’un dérivé sur indice de CDS, par la prochaine date de révision de l’indice, telle qu’établie par le fournisseur d’indice. | {DATEFORMAT} |
| 39 | Émetteur de type souverain ou public | À compléter lorsque l’entité de référence d’un CDS mono-émetteur ou d’un dérivé sur CDS mono-émetteur est un émetteur souverain tel que défini dans le tableau 9.1 de la section 9 de l’annexe III. | «TRUE» — l’entité de référence est un émetteur de type souverain ou public«FALSE» — l’entité de référence n’est pas un émetteur de type souverain ou public |
| 40 | Obligation de référence | À compléter, dans le cas d’un dérivé sur un CDS mono-émetteur, par le code ISIN de l’obligation de référence. | {ISIN} |
| 41 | Entité de référence | À compléter par l’entité de référence d’un CDS mono-émetteur ou d’un dérivé sur CDS mono-émetteur. | {COUNTRYCODE_2}oucode pays à deux caractères selon la norme ISO 3166-2 suivi d’un tiret «-» et du code de subdivision du pays comptant jusqu’à 3 caractères alphanumériquesou{LEI} |
| 42 | Devise du notionnel | Devise dans laquelle le notionnel est libellé. | {CURRENCYCODE_3} |
Table 11 in anx_IV
| 43 | Sous-type de dérivés sur quotas d’émission | À compléter lorsque la variable no3 «identifiant MiFIR» est «DERV» — dérivés et la variable no4 «Catégorie d’actifs à laquelle appartient le sous-jacent» est «EMAL» — quotas d’émission. | «CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)«EUAE» — Quotas d’émission de l’UE«EUAA» — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE«OTHR» — Autres |
|---|
Table 1 in anx_V
| Symbole | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre. |
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166. |
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383. |
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ. |
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.Le séparateur décimal est «.» (point);faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins);les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
| {INTEGER-n} | Un numéro de série jusqu’à n chiffres. | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives. |
Table 2 in anx_V
| # | Champ | Informations à déclarer | Type de lieu d’exécution ou de publication | Formats et normes de déclaration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. | Marchés réglementés (RM)Système multilatéral de négociation (MTF)Système organisé de négociation (OTF)Dispositif de publication agréé (APA)Fournisseur de système consolidé de publication (CTP) | {ISIN} |
| 2 | Date d’exécution | Date à laquelle les transactions sont exécutées. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DATEFORMAT} |
| 3 | Lieu d’exécution | S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique de l’UE, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).S’il est disponible, code MIC du segment de marché (segment MIC) de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operational MIC).Le code MIC XOFF pour les transactions de gré à gré.Pour un code ISIN et une date d’exécution donnés, les APA additionnent toutes les activités de négociation de gré à gré de cet instrument dans un seul enregistrement (ISIN, XOFF, date d’exécution). | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {MIC} de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou «XOFF» |
| 4 | Code signalétique pour les instruments suspendus | Indique si l’instrument a été suspendu pendant toute la journée en vue de la négociation sur la valeur de transfert correspondante à la date d’exécution.En conséquence, le champ 5 doit être rempli avec une valeur de zéro. | RM, MTF, OTF | «TRUE» — si l’instrument a été suspendu pendant toute la séanceou «FALSE» — si l’instrument n’a pas été suspendu pendant toute la séance |
| 5 | Nombre de transactions total | Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution.Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution.Dans tous les cas, il convient d’indiquer dans ce champ une valeur supérieure ou égale à zéro.Pour les instruments suspendus pendant toute la séance, le champ doit avoir une valeur nulle. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 6 | Volume total | Le volume total exécuté à la date d’exécution.Le volume est mesuré conformément au tableau 4 de l’annexe II du présent règlement.Les montants monétaires sont déclarés en euros.Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
| 7 | Intervalle de «Taille des transactions» | Ce champ doit être rempli avec les valeurs indiquées dans les tableaux 3 et 4 de la présente annexe.L’intervalle de taille des transactions tel que défini:au tableau 4 de la présente annexe pour les quotas d’émission et leurs dérivés;au tableau 3 de la présente annexe pour les autres instruments.Pour les instruments suspendus pour toute la séance, les données relatives à ce champ et aux champs 8 et 9 ne sont pas déclarées. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {ALPHANUM - -140} |
| 8 | Nombre total de transactions exécutées pour cet intervalle | Nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution dont la taille se situe dans l’intervalle.Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18} |
| 9 | Volume total négocié pour cet intervalle | Volume total négocié représenté par toutes les transactions exécutées le jour de la déclaration et dont la taille se situe dans l’intervalle.Le volume est mesuré conformément au tableau 4 de l’annexe II du présent règlement.Les montants monétaires sont déclarés en euros.Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5} |
Table 3 in anx_V
| Champ d’application | Intervalles de taille des transactions | Définition |
|---|---|---|
| Transactions d’un montant compris entre 0 et 1,000,000 (non compris) | ]0 – 100,000[ | Transactions dont le volume des échanges est inférieur à 100,000 EUR |
| [100,000 – 100,000] | Transactions dont le volume des échanges est égal à 100,000 EUR | |
| ]100,000 – 200,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur à 100,000 EUR et inférieur à 200,000 EUR | |
| [200,000 – 300,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 200,000 EUR et inférieur à 300,000 EUR | |
| [300,000 – 400,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 300,000 EUR et inférieur à 400,000 EUR | |
| [Y– Y+100,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Y EUR et inférieur à Y EUR + 100,000 EUR (échelon 100,000 EUR) | |
| [900,000 – 1,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 900,000 EUR et inférieur à 1,000,000 EUR | |
| Transactions d’un montant compris entre 1,000,000 (compris) et 10,000,000 (non compris) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,000,000 EUR et inférieur à 1,500,000 EUR |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,500,000 EUR et inférieur à 2,000,000 EUR | |
| [Z– Z+500,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Z EUR et inférieur à Z EUR+500,000 EUR (échelon 500,000 EUR) | |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 9,500,000 EUR et inférieur à 10,000,000 EUR | |
| Transactions d’un volume compris entre 10,000,000 (compris) et 100,000,000 (non compris) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 10,000,000 EUR et inférieur à 15,000,000 EUR |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 15,000,000 EUR et inférieur à 20,000,000 EUR | |
| [W– W+5,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à W EUR et inférieur à W EUR+5,000,000 EUR (échelon 5,000,000 EUR) | |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 95,000,000 EUR et inférieur à 100,000,000 EUR | |
| Transactions d’un montant supérieur ou égal à 100,000,000 EUR | [100,000,000 – 125,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 100,000,000 EUR et inférieur à 125,000,000 EUR |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 125,000,000 EUR et inférieur à 150,000,000 EUR | |
| [X– X+25,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à X EUR et inférieur à X EUR+25,000,000 EUR (échelon 25,000,000 EUR) | |
| … | … | … |
Table 4 in anx_V
| Champ d’application | Intervalles de taille des transactions | Définition |
|---|---|---|
| Transactions d’un montant compris entre 0 et 1,000,000 (non compris) | ]0 – 100,000[ | Transactions dont le volume des échanges est inférieur à 100,000 tonnes équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) |
| [100,000 – 100,000] | Transactions dont le volume des échanges est égal à 100,000 tCO2e | |
| ]100,000 – 200,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur à 100,000 tCO2e et inférieur à 200,000 tCO2e | |
| [200,000 – 300,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 200,000 tCO2e et inférieur à 300,000 tCO2e | |
| [300,000 – 400,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 300,000 tCO2e et inférieur à 400,000 tCO2e | |
| [Y– Y+100,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Y tCO2e et inférieur à Y tCO2e +100,000 (échelon 100,000 tCO2e) | |
| [900,000 – 1,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 900,000 tCO2e et inférieur à 1,000,000 tCO2e | |
| Transactions d’un montant compris entre 1,000,000 (compris) et 10,000,000 (non compris) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,000,000 tCO2e et inférieur à 1,500,000 tCO2e |
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,500,000 tCO2e et inférieur à 2,000,000 tCO2e | |
| [Z– Z+500,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Z tCO2e et inférieur à Z tCO2e +500,000 (échelon 500,000 tCO2e) | |
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 9,500,000 tCO2e et inférieur à 10,000,000 tCO2e | |
| Transactions d’un volume compris entre 10,000,000 (compris) et 100,000,000 (non compris) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 10,000,000 tCO2e et inférieur à 15,000,000 tCO2e |
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 15,000,000 tCO2e et inférieur à 20,000,000 tCO2e | |
| [W– W+5,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à W tCO2e et inférieur à W tCO2e +5,000,000 (échelon 5,000,000 tCO2e) | |
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 95,000,000 tCO2e et inférieur à 100,000,000 tCO2e | |
| Transactions d’un volume supérieur ou égal à 100,000,000 | [100,000,000 – 125,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 100,000,000 tCO2e et inférieur à 125,000,000 tCO2e |
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 125,000,000 tCO2e et inférieur à 150,000,000 tCO2e | |
| [X– X+25,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à X tCO2e et inférieur à X tCO2e +25,000,000 (échelon 25,000,000 tCO2e) | |
| … | … | … |