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Article 1 – Critères à appliquer pour déterminer quels arrangements prévus dans le cadre d’obligations garanties atténuent le risque de crédit de la contrepartie ⬅️ | ➡️ 2205
Article 2 - Critères à appliquer pour déterminer quels arrangements prévus dans le cadre de titrisations atténuent le risque de crédit de la contrepartie
Les arrangements prévus dans le cadre de titrisations sont considérés comme atténuant de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie lorsque les contrats dérivés de gré à gré conclus par les entités de titrisation en lien avec ces titrisations remplissent l’ensemble des critères suivants:
a)
la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’entité de titrisation en lien avec la titrisation a un rang au moins égal à celui des détenteurs de la tranche de titrisation ayant le rang le plus élevé, sauf si cette contrepartie est la partie en défaut ou affectée;
b)
l’entité de titrisation liée à la titrisation à laquelle est associé le contrat dérivé de gré à gré est en permanence soumise à un niveau de rehaussement du crédit de l’obligation titrisée ayant le rang le plus élevé d’au moins 2 % de l’encours des titres.