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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0149_EN.6. Ouvrir le PDF.
Article 5 ter – Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client indirect de deuxième rang ⬅️ | ➡️ Article 7 – Critères à évaluer par l’AEMF
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2012R0648_FR.5 > 1
Article 6 - Informations Ă inclure dans la notification
1.
La notification aux fins de l’obligation de compensation comprend les informations suivantes:
a)
la dénomination de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;
b)
la dénomination des contrats dérivés de gré à gré au sein de la catégorie;
c)
les autres informations à inscrire dans le registre public conformément à l’article 8;
d)
toute autre caractéristique nécessaire pour distinguer les contrats dérivés de gré à gré de la catégorie en question des contrats dérivés de gré à gré n’appartenant pas à cette catégorie;
e)
les éléments prouvant le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;
f)
les données sur le volume de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;
g)
les données relatives à la liquidité de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;
h)
les éléments prouvant la disponibilité, pour les participants au marché, d’informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour les contrats dérivés de gré à gré de la catégorie en question;
i)
les éléments prouvant les incidences de l’obligation de compensation sur la disponibilité des informations sur la formation du prix pour les participants au marché.
2.
Afin que puissent être déterminées la ou les dates auxquelles l’obligation de compensation prend effet, y compris dans le cadre d’une application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s’applique, la notification aux fins de l’obligation de compensation comprend:
a)
les données pertinentes pour l’évaluation du volume escompté de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré si elle est soumise à l’obligation de compensation;
b)
les éléments prouvant la capacité de la contrepartie centrale de gérer, y compris au moyen d’accords de compensation avec des clients ou des clients indirects, le volume escompté de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré si celle-ci est soumise à l’obligation de compensation, ainsi que le risque résultant de la compensation de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question;
c)
le type et le nombre des contreparties qui sont actives sur le marché de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question, et le type et le nombre des contreparties qui devraient l’être si la catégorie était soumise à l’obligation de compensation;
d)
une description succincte des différentes tâches à accomplir préalablement à la compensation auprès de la contrepartie centrale, avec mention du délai nécessaire à la réalisation de chacune;
e)
des informations relatives à la gestion des risques et à la capacité juridique et opérationnelle de la série de contreparties qui seraient actives sur le marché de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré si celle-ci était soumise à l’obligation de compensation.
3.
Les données relatives au volume et à la liquidité contiennent, pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré et pour chaque contrat dérivé de la catégorie, les informations de marché pertinentes, notamment les données historiques, les données actuelles et tout changement escompté si cette catégorie de contrats dérivés de gré à gré était soumise à l’obligation de compensation, notamment en ce qui concerne:
a)
le nombre de transactions;
b)
le volume total;
c)
le total des positions ouvertes;
d)
la profondeur des ordres, notamment le nombre moyen d’ordres et de demandes de cotation;
e)
l’amplitude des écarts;
f)
les mesures de la liquidité en conditions de marché tendues;
g)
les mesures de la liquidité aux fins de l’exécution des procédures en matière de défaillance.
4.
Les informations relatives au degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, visées au paragraphe 1, point e), incluent, pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré et pour chaque contrat de la catégorie, le prix de référence quotidien ainsi que le nombre de jours par an pour lesquels le prix de référence est considéré comme fiable, pour les douze derniers mois au moins.
2012]